اندیکاتور یا شاخص

تحلیل نسبی

تحلیل نسبی ابزاری است که بزرگان بازار از آن استفاده می‌کنند تا روند حرکتی قیمت دو سهم را باهم مقایسه کنند یا حتی روند دو شاخص نسبت به یکدیگر . هم‌چنین با استفاده از تحلیل نسبی می‌توان سهام جامانده هر صنعت را پیدا کرد(نسبت قیمت سهم به شاخص صنعت خود یا شاخص هم‌وزن)

در تحلیل نسبی باید نسبت حرکت دو سهم را نسبت به هم دیگر بررسی کنیم و در نهایت نتیجه را در قالب یک نمودار ارائه دهیم. اینکه چه پارامتری را در صورت و چه پارامتری را در مخرج قرار دهیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

درواقع هر نقطه‌ای که بر روی این نمودار است نشان‌دهنده‌ی حاصل تقسیم قیمت یک شاخص یا سهم بر سهم دیگر یا شاخص دیگر است.

با کنار هم قرار دادن این نقاط منحنی‌ای حاصل می‌شود که وضعیت حرکتی قیمت دو سهم را به ما نشان می‌دهد.

۴ کاربرد اندیکاتور Ratio

کاربرد اول اندیکاتور Ratio (مقایسه سهامی که همبستگی دارند)

اولین کاربرد این است که ما می‌توانیم سهامی که با یکدیگر همبستگی دارند را نسبت به یکدیگر تحلیل کنیم.
به‌ عنوان‌ مثال: کگل و معادن را می‌توانیم نسبت به یکدیگر بسنجیم. خودرو خساپا، پارسان و شپدیس از دیگر سهامی هستند که با یکدیگر همبستگی دارند.

اما این کار چه کمکی به ما می‌کند؟

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، نسبت قیمت سهم و معادن(در صورت کسر) به‌کل(در مخرج کسر) در نمودار زیری داده‌شده است.

فرضاً شما دیدگاه خوبی نسبت سهام معدنی دارید و اعتقاددارید در آینده سود سازی خوبی دارند و قیمت آن‌ها رشد می‌کنند.

اما ما می‌خواهیم بهترین انتخاب را در بین سهام معدنی داشته باشیم و بین دو انتخاب شک داریم.

با استفاده از این نمودار (اندیکاتور) وقتی‌که این نسبت به باکس سبزرنگ برسد بدین معنی است که نسبت و معدن به‌کل به کف خود رسیده پس منطقی است که انتخاب ما و معادن باشد.

همچنین وقتی این نسبت به باکس قرمزرنگ برسد بدین معنی است که رشد معادن به‌کل بیشتر بود یا ریزش و معادن نسبت به‌ کل کمتر بوده(در هر دو صورت این نسبت رشد می‌کند!)

در اینجا ترجیح ما بر این است که سهم کل را انتخاب کنیم.

کاربرد دوم اندیکاتور Ratio (مقایسه یک سهم با هم گروهی ها)

دومین کاربرد تحلیل نسبی این است که یک سهم را نسبت به شاخص همان گروه یا شاخص کل تحلیل کنیم.

به‌طور مثال قیمت هرمز به شاخص کانی‌های فلزی یا قیمت فولاد به شاخص کل.

به‌طور مثال نسبت قیمت سهم هرمز به شاخص فلزات اساسی نزدیکی خط قرمز در محدوده‌ی مقاومتی اندیکاتور یا شاخص است.

واکنش این قیمت به خط قرمزرنگ بدین معنی است که در روزهای آتی قیمت سهم هرمز یا کمتر از شاخص فلزات اساسی رشد کند که این نسبت کاهشی شود یا بیشتر از شاخص فلزات اساسی ریزش کند.

در هر دو صورت این نسبت کاهشی می‌شود.

کاربرد سوم اندیکاتور Ratio (مقایسه یک گروه با شاخص کل)

سومین کاربرد این است که شاخص یک گروه را نسبت به شاخص کل تحلیل کنیم.

به‌طور مثال شاخص گروه شیمیایی به شاخص کل:

همان‌طور که مشاهده می‌کنید نسبت شاخص گروه شیمیایی به شاخص کل در محدودی مقاومتی است.

این بدین معنا است که در صورت واکنش به این محدوده انتظار داریم یا گروه شیمیایی نسبت بقیه شاخص سازها کمتر شد کند یا این‌که در صورت اصلاح بازار، گروه شیمیایی همچون فارس،زاگرس و… اصلاح بیشتری را تجربه کند.

در هر دو صورت این نسبت کاهشی می‌شود.

درصورتی‌ که این نسبت بتواند محدوده‌ی مقاومتی مهم و سنگین خودش را رد کند می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که اتفاقات مهم و بنیادی‌ای در این صنعت رخ‌داده که توانسته این مقاومت تاریخی خودش را رد کند.

پس انتظار داریم یا گروه شیمیایی بیشتر از بقیه شاخص ساز همچون فولاد و شسته و…. رشد کند یا کمتر اصلاح کند.

کاربرد چهارم اندیکاتور Ratio (تحلیل دلاری شاخص)

چهارمین کاربرد این اندیکاتور و مهم‌ترین آن‌ها این است که شاخص کل را نسبت به دلار تحلیل نماییم.

هم‌اکنون نسبت شاخص کل به دلار در یک محدوده‌ی تریدینگ رنج هست.

در کف این محدوده ما می‌توانیم در بورس سرمایه‌گذاری و ریسک سرمایه‌گذاری ما در این محدوده به‌شدت کم است.

آخرین کاربرد اندیکاتور Ratio(تحلیل نسبی) تحلیل شاخص هم‌وزن نسبت به شاخص کل هست که زمانی استفاده می‌شود که ما می‌خواهیم تشخیص بدهیم که زمانی سهام کوچک بخریم و چه زمانی سمت سهام شاخص ساز برویم.

برای پیاده‌سازی این تحلیل به یک اندیکاتور نیاز داریم به نام ratio که هم می‌توانید در نرم‌افزار دینامیک تریدر از آن استفاده کنید و یا از سایت رهاورد بخش اندیکاتورها، اندیکاتور ratio را انتخاب نمایید.

پنج اندیکاتور تکنیکال که باید بشناسید

ابزار اصلی معامله‌گرانی که از روش تحلیل تکنیکال برای بررسی بازار و تصمیم‌گیری، به اندیکاتور ها یا شاخص‌های تکنیکال هستند. البته انتخاب اندیکاتور ها با شماست و هیچ استاندارد مشخصی برای این که از چه شاخصی کمک بگیرید وجود ندارد. بلکه هر معامله‌گری ابزارهایی که بیشتر با سبک شخصی‌اش سازگار است را برگزیده و در ادامه تلاش می‌کند در استفاده از آن به استادی برسد. به همین دلیل هم برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند مومنتوم یا سرعت حرکت بازار را زیر نظر بگیرند، در حالی که برخی دیگر به‌دنبال فیلتر کردن نویز بازار و اندازه‌گیری تلاطم یا Volatility آن می‌روند. اما آیا راهی برای شناسایی بهترین و کارآمدترین اندیکاتور ها وجود دارد؟

خوب، همان‌طور که گفتیم هر معامله‌گری در این باره نظر خود را به شما خواهد گفت. به بیان دیگر آنچه از نظر یک معامله‌گر بهترین اندیکاتور (Indicator) تاریخ است، از نظر دیگری کاملا بی‌مصرف است. هرچند، برخی از اندیکاتور ها بین تمامی فعالان بازار محبوب هستند و تقریبا همه حداقل از یکی از این شاخص‌ها در کنار گزینه‌های دیگر استفاده می‌کنند.

در ادامه پنج‌تا از مهم‌ترین‌ اندیکاتور های تحلیل تکنیکال که هر معامله‌گری باید با آنها آشنا باشد را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

مقدمه

معامله‌گران از اندیکاتور های تکنیکال برای افزایش اطلاعات خود درباره تحرکات قیمت دارایی‌های مختلف در بازار استفاده می‌کنند. بکارگیری این اندیکاتور ها شناسایی الگوها در نمودارهای شمعی قیمت را آسان‌تر کرده و می‌توانند به شما در تشخیص بهتر نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار کمک کند. اندیکاتور ها انواع مختلفی دارند و برای کارهای مختلف از معاملات کوتاه‌مدت تا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. حتی برخی تحلیل‌گران حرفه‌ای و معامله‌گران قدیمی اندیکاتور های شخصی برای خودشان درست می‌کنند.

در این مقاله، می‌خواهیم شرح مختصری بر محبوب‌ترین اندیکاتور های مورد استفاده معامله‌گران بازارهای مالی و رمزارزی را به شما معرفی کنیم.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (یا Relative Strength Index) با نام RSI نیز شناخته می‌شود. این اندیکاتور مومنتوم یا شدت حرکت بازار را نشان می‌دهد و با یک نگاه مختصر به آن می‌توانید بفهمید که دارایی موردنظرتان در وضعیت بیش‌خرید (Overbought) یا بیش‌فروش (Oversold) قرار گرفته است. این کار با اندازه‌گیری مقدار نوسانات اخیر قیمت (که به‌صورت استاندارد 14 دوره‌زمانی اخیر – مثل چهارده روز، چهارده ساعت و … – درنظر گرفته می‌شود) انجام می‌گیرد. داده‌های بدست آمده سپس در یک اندیکاتور نوسانی (یا Oscillator) که مقدار آن بین صفر و 100 متغیر است نمایش داده می‌شود.

از آنجا که شاخص RSI نشانگر مومنتومی است، با بررسی آن می‌توانید از نرخ (مومنتوم) تغییر قیمت آگاه شوید. این یعنی وقتی نرخ افزایش قیمت در یک بازار صعودی بالا برود، روند قدرتمندی شکل گرفته و خریداران اندیکاتور یا شاخص به‌طور فزآینده در حال ورود به بازار هستند. از طرف دیگر، اگر مومنتوم یا نرخ افزایش قیمت در یک بازار صعودی کاهش یابد، ممکن است نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند در آینده و مسلط شدن فروشندگان بر بازار باشد.

معمولا وقتی شاخص RSI یک دارایی یا کالا بالاتر از 70 باشد، در وضعیت بیش‌خرید (اشباع خرید – Overbought) قرار دارد. در مقابل، وقتی عدد این شاخص به زیر 30 نزول کند، آن کالا یا دارایی در وضعیت بیش‌فروش (اشباع فروش – Oversold) است. در نتیجه، اعداد بسیار نزدیک به صفر یا صد می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند یا بازیابی قیمت‌ها در آینده نزدیک باشد. با این حال، در نهایت بهتر است به اعداد نمایش داده شده توسط شاخص RSI به‌عنوان سیگنال‌های مستقیم خرید و فروش نگاه نکنید. زیرا این شاخص هم مانند بسیاری از روش‌های دیگر مورد استفاده در تحلیل تکنیکال (TA) می‌تواند حاوی اطلاعات غلط یا گمراه‌کننده باشد. بنابراین بهتر است همیشه قبل از شروع معامله، سایر شاخص‌ها و عوامل مهم را در نظر داشته باشید.

میانگین متحرک (MA)

یک میانگین متحرک یا Moving Average با فیلتر کردن نویز بازار و نمایش جهت روند آن، به شما کمک می‌کند سریع‌تر حرکات قیمتی یک دارایی یا کالا را بررسی کنید. از آنجا که این شاخص براساس داده‌های قبلی کار می‌کند، در رده شاخص‌های پیرو یا Lagging Indicator قرار می‌گیرد. این دسته از شاخص‌ها، تنها بر مبنی اطلاعات پیشین کار می‌کنند و در نتیجه چندان برای پیش‌بینی روند‌های آتی بازار کارایی ندارند. همچنین، عبارت متحرک در نام این شاخص به حرکت آن همراه با نمودار قیمت اشاره دارد. به بیان دیگر، هر نقطه از نمودار میانگین متحرک با استفاده از داده‌های تعداد مشخصی از بازه‌های زمانی قبلی تعیین می‌شود و به‌همین دلیل هم همواره در حال همراهی نمودار قیمت است.

دو تا از رایج‌ترین میانگین‌های متحرک مورد استفاده معامله‌گران میانگین متحرک ساده (SMA/MA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. میانگین متحرک ساده یا SMA با تجمیع داده‌های قیمتی در یک بازه زمانی معین و محاسبه میانگین آنها ترسیم می‌شود. برای مثال، میانگین متحرک 10 روزه با محاسبه قیمت میانگین در ده روزه اخیر محاسبه می‌شود. در مقابل فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی یا EMA به‌گونه‌ای است که وزن بیشتری برای قیمت‌های جدیدتر قائل باشد. در نتیجه، این میانگین متحرک به نوسانات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد.

همان‌طور که اشاره کردیم، نمودارهای میانگین متحرک در رسته شاخص‌های پیرو قرار می‌گیرند. در نتیجه، هرچه بازه زمانی درنظر گرفته شده برای میانگین متحرک بیشتر باشد، حساسیت آن به تغییرات قیمت کمتر خواهد بود. این یعنی سرعت واکنش میانگین متحرک ساده 200 روزه به آخرین تغییرات قیمت، کمتر از میانگین متحرک 50 روزه خواهد بود. معامله‌گران معممولا برای سنجش روند بازار، از رابطه قیمت یک دارایی با میانگین‌های متحرک بخصوص استفاده می‌کنند. برای مثال، بیشتر آنها بازار دارایی یا کالایی که مدت‌هاست بالاتر از خط میانگین متحرک 200 روزه قرار گرفته است را کاملا صعودی (گاوی) می‌دانند.

همچنین، نقاط تلاقی خطوط میانگین متحرک هم می‌توانند به شما برای ورود و خروج از معامله کمک کنند. برای مثال اگر خط میانگین متحرک 100 روزه خط میانگین متحرک 200 روزه را قطع کرده و به زیر آن برود، می‌توانید آن را نشانه مناسبی برای فروش در نظر بگیرید. اما دقیقا چرا؟ این وضعیت یعنی قطع خط میانگین متحرک200 روزه توسط میانگین متحرک 100 روزه و حرکت به زیر آن، نشان می‌دهد که میانگین قیمت در 100 روز اخیر از میانگین قیمت در 200 روز اخیر کمتر شده است. دلیل فروش در این نقطه هم عدم پیروی حرکات کوتاه‌مدت قیمت از روند کلی صعودی بازار و احتمال تغییر جهت قیمت‌ها است.

همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD)

شاخص MACD برای تعیین نرخ تغییر قیمت یک دارایی با استفاده از رابطه بین دو میانگین متحرک آن بکار می‌رود. این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده که خطوط MACD و سیگنال نامیده می‌شوند. خط MACD با تفریق مقادیر میانگین متحرک نمایی 26 دوره زمانی از میانگین متحرک نمایی 12 دوره زمانی بدست می‌آید. سپس این خط در کنار میانگین متحرک نمایی 9 دوره زمانی خط MACD – یا خط سیگنال – ترسیم می‌شود. همچنین در بسیاری از پلتفرم‌های ترسیم نمودار و تحلیل تکنیکال حاوی یک هیستوگرام نیز هست، که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را به‌صورت گرافیکی به شما نشان می‌دهد.

معامله‌گران تلاش می‌کنند با یافتن واگرایی‌های موجود بین شاخص MACD و حرکات قیمتی، میزان قدرت روند فعلی بازار را تخمین بزنند. برای مثال، اگر قیمت در حال ثبت سقف‌های بالاتر (Higher High) بوده و MACD در حال ایجاد کف بالاتر (Lower High) باشد، احتمالا در آینده نزدیک شاهد برعکس شدن روند بازار خواهیم بود. اما در این شرایط شاخص MACD دقیقا چه‌ چیزی به ما می‌گوید؟ این حرکت اندیکاتور MACD به ما نشان می‌‌دهد که قیمت علی‌رغم کاهش مومنتوم یا نرخ تغییرات قیمت در حال کاهش است، بنابراین احتمال بازیابی قیمت‌ها یا معکوس‌شدن روند بالا است.

معامله‌گران همچنین می‌توانند به‌دنبال نقاط تلاقی بین خود خطوط MACD و سیگنال باشند. برای مثال، وقتی خط MACD خط سیگنال را قطع کرده و از آن بالاتر می‌رود احتمالا موقعیت مناسبی برای خرید ایجاد شده است. در مقابل اگر خط MACD خط سیگنال را قطع کرده و از آن پایین‌تر برود، می‌توانید آن را نشانه‌ای برای فروش در نظر بگیرید.

شاخص MACD معمولا در کنار شاخص RSI بکار می‌رود، چرا که هر دو مومنتوم یا نرخ تغییرات قیمت را با روش‌های مختلف اندازه می‌گیرند. در نتیجه اگر بین هر دو این شاخص‌ها همخوانی مناسبی وجود داشته باشد دیدگاه بهتری از شرایط تکنیکال بازار در اختیار شما قرار می‌دهند.

شاخص RSI تصادفی

شاخص RSI تصادفی یا Stochastic RSI یک نشانگر نوسانی (Oscillator) نرخ تغییرات قیمت است که به ما نشان می‌دهد یک کالا یا دارایی در وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش قرار دارد. همان‌طور که از نام این شاخص هم پیداست، این اندیکاتور از RSI اندیکاتور یا شاخص مشتق شده و از داده‌های آن به‌جای داده‌های قیمتی استفاده می‌کند. به بیان دیگر، شاخص RSI تصادفی با اعمال فرمول نوسان‌گر تصادفی روی مقادیر RSI بدست می‌آید. معمولا، مقادیر شاخص RSI تصادفی در محدوده بین 0 تا 1 (یا گاهی بین صفر تا 100) نمایش داده می‌شود.

این شاخص به‌دلیل سرعت واکنش بالاتر و حساسیت بیشتر، سیگنال‌های متعددی در اختیارتان قرار می‌دهد که تفسیر درست آنها می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد. در نتیجه بیشتر در مواقعی که نزدیک به بیشترین و کمترین مقادیر بازه خود قرار دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولا اگر مقدار شاخص RSI تصادفی بیشتر از 0.8 یا کمتر از 0.2باشد، دارایی یا کالای مورد نظر به‌ترتیب در وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش در نظر گرفته می‌شود. رسیدن این شاخص به صفر نشان‌دهنده این نکته است شاخص RSI در کمترین مقدار خود در بازه زمانی مورد نظر (که معمولا 14 دوره زمانی، مثل 14 ساعت، 14 روز و …) قرار دارد. در مقابل، رسیدن این شاخص به 1 نشان می‌دهد که شاخص RSI در سقف خود در بازه زمانی مورد نظر است.

البته این اندیکاتور یا شاخص را هم درنظر داشته باشید که درست مثل شاخص RSI، نمی‌توانید تنها با اتکا به وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش نشان‌داده شده در شاخص RSI تصادفی روی برعکس شدن روند قیمت حساب کنید. شاخص RSI تصادفی تنها نشان می‌دهد که مقادیر اندیکاتور RSI (که مبنی محاسبه مقادیر شاخص RSI تصادفی است) نزدیک به کف یا سقف اخیر خود قرار دارند. همچنین باید بخاطر داشته باشید که شاخص RSI تصادفی در مقایسه با شاخص RSI حساسیت بیشتری نسبت تغییرات قیمت دارد، در نتیجه احتمال نمایش سیگنال‌های غلط توسط آن بیشتر است.

باندهای بولینگر (BB)

شاخص باندهای بولینگر یا Bollinger Bands در کنار نمایش وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش برای یک دارایی، میزان تلاطم یا Volatility بازار را هم به شما نشان می‌دهد. این شاخص از سه خط – یک میانگین متحرک ساده یا SMA به‌عنوان خط میانی و دو خط بالایی و پایینی – تشکیل شده است. معامله‌گران مختلف از تنظیمات مختلفی برای این شاخص استفاده می‌کنند، اما معمولا خطوط بالایی و پایینی دو انحراف استاندارد از خط میانی هستند. با افزایش یا کاهش تلاطم بازار، فاصله بین این اندیکاتور یا شاخص دو خط بالایی و پایینی به‌ترتیب زیاد یا کم می‌شود.

به‌طور کلی، هرچه قیمت به خط بالایی نزدیک باشد دارایی موردنظر بیشتر به وضعیت بیش‌خرید نزدیک شده است. در مقابل، هرچه قیمت به باند پایینی نزدیک شود بیشتر به وضعیت بیش‌فروش نزدیک شده‌ایم. در بیشتر موارد، قیمت در بین دو خط بالایی و پایین یا همان باند بولینگر اندیکاتور یا شاخص اندیکاتور یا شاخص قرار دارد. اگرچه در موارد معدودی ممکن است شاهد بالاتر یا پایین‌تر رفتن قیمت از محدوده باند هم باشیم. البته این وضعیت را نمی‌توان به‌عنوان سیگنالی مشخص برای خرید یا فروش درنظر گرفت، اما می‌توان با قطعیت گفت که در چنین شرایطی بازار وضعیت بسیار حادی دارد.

یک مفهوم مهم دیگر در استفاده از شاخص باند بولینگر، فشردگی یا Squeeze است. این حالت در شرایط آرامش بازار، که تمامی خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک می‌شوند، دیده می‌شود و معمولا نشانه افزایش تلاطم بازار در آینده نزدیک است. در مقابل، اگر خطوط باند بولینگر شروع به فاصله گرفتن از یکدیگر کنند، می‌توانیم منتظر کاهش تلاطم بازار در روزهای آتی باشیم.

جمع‌بندی

یادتان باشد که تفسیر هر کس از داده‌های شاخص‌ها می‌تواند متفاوت باشد. در نتیجه، بهتر است همیشه قبل از تصمیم‌گیری یک گام به عقب بازگشته و بررسی کنید که آیا تمایلات شخصی شما بر نتیجه‌ای که از تحلیل تکنیکال خود گرفته‌اید تاثیرگذار بوده‌اند یا خیر؟ چرا که آنچه یک معامله‌گر سیگنال خرید می‌داند، می‌تواند از نظر دیگری سیگنالی برای فروش درنظر گرفته شود. همچنین این نکته را هم بخاطر داشته باشید که شاخص‌های تکنیکال، درست مثل سایر روش‌های تحلیل بازار، وقتی کارایی دارند که در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مثل تحلیل بنیادی بکار گرفته شوند.

آموزش و معرفی کامل اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار ADX

خرید و فروش در جهت روند، ریسک معامله را کم می‌کند. به‌عبارتی پیش‌نیاز یک معامله موفق، شناسایی روندهای قوی در بازار است. مهارتی که همه معامله‌گران باید داشته باشند؛ چراکه روند قوی مستقیما با سود بیشتر و روند قوی با ضرر احتمالی در بازار گره می‌خورد.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار یک اندیکاتور تکنیکال نشانگر روند بازار است که کمک می‌کند تصمیم بگیریم روند فعلی ارزش دنبال کردن دارد یا خیر. در این مقاله قصد داریم علاوه بر تشریح اجزای ADX، گام به گام نحوه استفاده از آن برای درک بهتر نمودار و یافتن فرصت‌های معاملاتی را بررسی کنیم.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور ADX چیست؟

شاخص میانگین جهت دار اولین بار توسط جی ولز وایلدر برای بررسی قدرت روند در بازار کالا معرفی شد و یکی از ابزارهای تشخیص گسترش یا انقباض محدوده قیمت یک دارایی در دوره مشخص محسوب می‌شود که امروز در بازارهای فارکس، سهام، آتی، و ارزهای دیجیتال و ETF به‌کار برده می‌شود.

وایلدر این اندیکاتور را با محاسبه شاخص حرکتی جهت دار مثبت (+DMI) و شاخص حرکتی جهت دار منفی (-DMI) به‌دست آورد. این شاخص‌ها قیمت‌های بالا و پایین فعلی را با قیمت‌های بالا و پایین دوره زمانی قبل مقایسه می‌کنند تا برای ارزیابی موقعیت‌های معاملاتی به معامله‌گران کمک کنند.

مقادیر ADX بین ۰ تا ۱۰۰ نوسانن می‌کند. اعداد بالا حاکی از روند قوی و اعداد پایین حاکی از روند ضعیف هستند. وایلدر معتقد بود روند بازار زمانی قوی است که ADX بالای ۲۵ باشد. چنانچه این خط از ۲۰ پایین‌تر برود، به معنی ضعف روند بازار است.

اجزای اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX از سه قسمت تشکیل می‌شود؛ خط ADX، نشانگر جهت مثبت (DI+) و نشانگر جهت منفی (DI-).

نحوه محاسبه فرمول اندیکاتور ADX

برای استفاده از این اندیکاتور لازم نیست نحوه محاسبه آن را بدانید؛ کافی است با توجه به بازه زمانی دلخواه، شاخص را روی نمودار اعمال کنید. اما دانستن فرمول ADX به‌طور قطع می‌کند درک بهتری نسبت به عملکرد آن به‌دست آورید.

برای محاسبه +DI و -DI، به داده‌های قیمتی مربوط به قیمت بالا (H)، قیمت پایین (H) و قیمت بسته‌شدن هر دوره نیاز داریم. با وجود این داده‌ها می‌توان روند را بر اساس آنها تحلیل کرد. تعداد دوره‌ها به‌طور پیش‌فرض ۱۴ در نظر گرفته می‌شود؛ +DI و DI- عبارتند از:

• DI+ = (میانگین متحرک هموار شده DM+ تقسیم بر میانگین دامنه واقعی (ATR)) × ۱۰۰
• DI- = (میانگین متحرک هموار شده DM- تقسیم بر میانگین دامنه واقعی (ATR)) × ۱۰۰

میانگین متحرک هموار شده روی تعداد دوره‌های انتخابی محاسبه می‌شود؛ در نهایت:

ADX = (میانگین متحرک هموار شده قدرمطلق (DI+ منهای DI-) تقسیم بر (DI+ به‌علاوه DI-)) × ۱۰۰

شاخص جهت دار منفی (DI-)اندیکاتور یا شاخص

تحلیلگران برای تشخیص آغاز روند نزولی دنبال شرایطی می‌گردند که –DI خط +DI را به سمت بالا بشکند. در نهایت تشکیل منحنی شیب دار به سمت بالا گویای روند نزولی خواهد بود. هرچه این منحنی تندتر باشد، روند نزولی قوی‌تر است.

DMI زمانی منفی است که حاصل (کف فعلی – کف قبلی) از (سقف قبلی – سقف فعلی) بیشتر باشد.

شاخص جهت دار مثبت (DI+)

تحلیلگران به‌منظور شناسایی آغاز روند صعودی دنبال شرایطی می‌گردند که خط +DI خط –DI را به سمت بالا بشکند. در نهایت تشکیل منحنی شیب دار به سمت بالا گویای روند صعودی خواهد بود. هرچه این منحنی تندتر باشد، روند صعودی قوی‌تر است.

DMI زمانی مثبت است که حاصل (سقف قبلی – سقف فعلی) بیشتر از (کف فعلی – کف قبلی) باشد.

این یکی از اجزاء کلیدی محاسبه ADX محسوب می‌شود.

خط ADX در اندیکاتور (مشکی رنگ)

خط ADX قدرت روند را اندازه‌ می‌گیرد و در طول نمودار نوسان می‌کند. ADX افزایشی به این معنی است که روند صعودی و قیمت‌ها رو به افزایش است؛ در حالی که ADX از روند نزولی بازار و کاهش قیمت‌ها خبر می‌دهد. از طرفی ADX صاف و هموار نیز نشان‌دهنده حالت خنثی یا رنج بازار است.

مهم است بداید که خط ADX غیرجهت‌دار است و هیچگونه اطلاعاتی در مورد جهت روند ارائه نمی‌کند. زمانی که این خط بالا می‌رود، به این معنی است که قدرت روند (صعودی یا نزولی) بیشتر می‌شود و وقتی به سمت پایین حرکت می‌کند، نشان‌دهنده ضعف روند (صعودی یا نزولی) است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ADX چیست؟

هرچقدر تنظیمات اندیکاتور بهتر باشد، سیگنال‌های نهایی دقیق‌تر و سریع‌تر خواهند بود. شواهد نشان می‌دهد بهترین تنظیمات اندیکاتور ADX برای استفاده ۱۴ دوره است. همچنین بهترین عملکرد این اندیکاتور مربوط به زمانی است که با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مثل اندیکاتور RSI است. چراکه اندیکاتور ADX فقط از قدرت روند به ما می‌گوید؛ اما RSI سیگنال‌های ورودی مناسب در اختیار ما می‌گذارد. در نهایت تنظیمات نمودار باید هر دو شاخص ADX و RSI را شامل شود و شبیه تصویر زیر باشد:

اندیکاتور ADX را چطور بخوانیم و تفسیر کنیم؟

مهم‌ترین نکته‌ای که معامله‌گران باید بدانند این است که اندیکاتور ADX برای تشخیص رونددار بودن یا نبودن حرکت بازار استفاده می‌شود. دومین موضوع این است که این اندیکاتور قدرت روند و حرکت بازار را نشان می‌دهد و در آخر مانند سایر شاخص‌های مومنتوم، گاهی برای شناسایی نقاط برگشت و اصطلاحا تغییر روند در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ADX یک اندیکاتور پس‌رو یا لگینگ (Lagging) محسوب می‌شود؛ به این معنی که روند باید ابتدا اندیکاتور یا شاخص خود را به اندیکاتور ثابت کند تا بپذیرد روندی در جریان است. مقادیر ADX بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند. اعداد بالا نشان‌دهنده قدرت روند و اعداد پایین نشان‌دهنده ضعف روند فعلی هستند.

نکات زیر کمک می‌کند خوانش‌های این اندیکاتور را بهتر تفسیر کنید:

• ADX زیر ۲۰: روند ضعیف؛ بازار در حال حاضر روندی ندارد.
• ADX بالای ۲۰: پیش‌بینی روند جدید؛ معامله‌گران شروع به ثبت سفارش‌های خرید یا فروش (در جهت روند) می‌کنند.
• ADX بین ۲۰ و ۴۰: تاییدی بر روند نوظهور؛ معامله‌گران از این موقعیت برای خرید یا فروش در جهت روند استفاده می‌کنند.
• ADX بین ۴۰ تا ۵۰ روند بسیار قوی.
• ADX بالای ۷۰: موقعیت عالی و بسیار کمیاب معروف به «پاور ترند»؛ اوج قدرت روند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX برای معاملات روزانه

قدم اول این استراتژی معاملاتی روزانه با شاخص ADX تنظیمات درست است. نمودارهای کوتاه‌مدت سریع هستند؛ بنابراین باید با تغییر تنظیمات ADX آن را نسبت به تغییرات کوتاه‌مدت قیمت در بازار حساس کنید.

بهترین انتخاب ممکن برای معاملات روزانه دوره ۳ است. به‌طور کلی هر چه دوره کوتاه‌تر باشد، شاخص فنی نسبت به قیمت حساس‌تر می‌شود. به همین خاطر طول دوره را عدد کوچکی در نظر می‌گیریم.

• تا اینجای مقاله دریافتیم که هرچه عدد ADX کمتر باشد، روند حرکت ضعیف‌تری دارد؛ در حالی که اعداد بالاتر حاکی از قدرت بیشتر روند هستند.
• از سوی دیگر از افت و خیز‌های طبیعی بازار می‌دانیم که قیمت‌ها از دوره تثبیت در جهت روند حرکت می‌کنند و بالعکس.

حال، اگر این دو فرضیه را با هم ترکیب کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که:

• خوانش اعداد پایین اندیکاتور ADX (تثبیت) با خوانش اعداد بالاتر اندیکاتور ADX (روند) همراه خواهد بود (بعد از هر افت، خیزی وجود دارد).

هنگام معامله روزانه با اندیکاتور ADX، باید به‌دنبال اندیکاتور یا شاخص سرنخ‌هایی برای خرید و فروش زیر عدد ۲۵ باشیم. چون زمانی که اندیکاتور زیر ۲۵ قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد هیچ قدرتی در بازار وجود نداشته و به احتمال زیاد در حال تثبیت هستیم. این یعنی می‌توانیم به دنبال سیگنال‌های شکست احتمالی در طول روز باشیم.

اما، از آنجایی که ADX جهت روند را به ما نشان نمی دهد، منتظر می مانیم تا ADX به بالای ۵۰ برسد:

• اگر با حرکت اندیکاتور به سمت بالا، قیمت‌ها افزایش یافت، معامله خرید باز می‌کنیم.
• اگر با حرکت اندیکاتور به سمت پایین، قیمت‌ها کاهش یافت، معامله فروش باز می‌کنیم.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX برای نوسان‌گیری

نوسان‌گیری با اندیکاتور ADX ساده‌تر است؛ چون این شاخص قدرت روند برای معامله‌گری موقعیت یا پوزیشن تریدینگ (Position Trading) بهتر عمل می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم برای نوسان‌گیری بهتر، این اندیکاتور را با EMA (میانگین متحرک نمایی) ۲۰ دوره‌ای ترکیب کنید. کافی است قوانین زیر را دنبال کنید:

• ADX باید از ۳۰ عبور کند؛ این نشانه وجود روند در بازار است
• منتظر بمانید قیمت تا EMA ۲۰ اصلاح کند.
• وقتی قیمت به EMA ۲۰ رسید، موقعیت خرید را کمی بالاتر از کندل قبلی باز کنید. باید زیر کف جدیدی باشد که در نوسان تشکیل شده است.

شاخص جهت‌دار منفی (DI-) و شاخص جهت‌دار مثبت (DI+) روی نمودار

ADX برای آنکه قادر به شناسایی جهت حرکت روند نیز باشد، از دو خط نشانگر جهت‌دار منفی (DI-) و نشانگر جهت‌دار مثبت (DI+) که در ابتدای مقاله به آن‌ها اشاره کردیم، استفاده می‌کند.

• زمانی که خط DMI مثبت بالاتر از DMI منفی باشد، قیمت‌ها افزایش یافته و جهت روند صعودی است.
• زمانی که DMI منفی بالاتر از DMI مثبت قرار گیرد، قیمت‌ها کاهش می‌یابند و جهت روند نزولی است.

تلاقی دو خط DI+ و DI-

با کمی دقت در نمودار می‌بینیم که دو خط مثبت و منفی DI در بخش‌هایی با یکدیگر برخورد می‌کنند؛ این اتفاق (Crossover) اطلاعات جالبی درباره جهت حرکت روند به معامله‌گر می‌دهد.

زمانی که خط DI مثبت خط DI منفی را می‌شکند و عدد ADX بالای ۲۰ است، معامله‌گر این شرایط را فرصتی سودآور برای خرید یک دارایی می‌بیند؛ اما زمانی که DI منفی خط DI مثبت را می‌شکند و ADX بالای ۲۰ است، موقعیت را برای فروش مناسب می‌بیند.

همان‌طور که از توضیحات پیداست، از کراس اوورها می‌توان برای تشخیص بهترین نقاط ورود و خروج به بازار استفاده کرد.

چطور با اندیکاتور ADX روند را دنبال کنیم؟

دنباله نقاط اوج و کف اندیکاتور ADX روند کلی حرکت بازار را نشان می‌دهد؛ اینکه چه زمانی قیمت با شتاب زیاد تغییر می‌کند و چه زمانی حرکات بازار بی‌جان و خسته است. دقت کنید که حتی در یک روند صعودی ممکن است با ADX رو به کاهش مواجه شویم. علت به سربار عرضه و کاهش آن با پیشرفت روند برمی‌گردد. به همین خاطر هرچه می‌گذرد، روند صعودی ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود.

• آگاهی از حرکت روند صعودی کمک می‌کند معامله‌گر به جای خروج قبل از پایان روند، موقعیت خود را حفظ کند.
• روند نزولی به معامله‌گر هشدار می‌دهد مراقب قیمت دارایی باشد و از تکنیک مدیریت ریسک خود اطمینان حاصل کند.

سیگنال واگرایی اندیکاتور ADX

یکی از دلایل مهم علامندی به این اندیکاتور این است که جدا از واگرایی مومنتوم، قادر است تغییر قریب‌الوقوع قیمت اندیکاتور یا شاخص یا بازگشت روند را زودتر اطلاع دهد. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکات قیمت نه‌تنها توسط اندیکاتور تایید نشود، بلکه خط اندیکاتور در خلاف جهت قیمت حرکت کند. این تناقض هشداری مبتنی بر تغییر روند حرکت در روزهای آتی است و انتظار می‌رود معامله گر حد ضرر را کمی جابه‌جا کرده و یا مقداری از سود خود را از معامله خارج کند.

مزایا و معایب اندیکاتور میانگین جهت دار ADX

اندیکاتور میانگین جهت‌دار مجموعه‌ای از مزیت‌ها و معایب منحصربه‌فرد دارد که دانستن آن‌ها خالی از لطف نیست؛ چراکه کمک می‌کند بفهمیم این شاخص در کدام بخش‌ها برتری دارد و کجاها نمی‌توان از آن بهره‌مند شد.

مزیت‌های اندیکاتور میانگین جهت‌دار

از مزیت‌های مهم ADX می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• ابزار عالی برای اندازه‌گیری قدرت روند و شناسایی روندهای ضعیف و قوی در بازار
• هشدار در مورد تغییرات حرکت روند
• تأیید شکست روند
• قابل استفاده هم برای معاملات روزانه و هم برای معاملات نوسان‌گیری

اشکالات اندیکاتور میانگین جهت‌دار

از معایب مهم ADX می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• ADXیک شاخص پس‌رو(Lagging)است که قیمت را دنبال می‌کند.
• احتمال سیگنال‌دهی اشتباه در بازه‌های زمانی کوتاه بسیار زیاد است.
• تمام داده‌های لازم برای تجزیه و تحلیل دقیق قیمت را شامل نمی‌شود؛ به همین خاطر بهتر است در کنار ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

کلام آخر

پرسودترین معاملات افراد در بازارهای مالی، معامله در جهت قوی‌ترین روندها است. از این رو شناسایی روندهای قوی بازار یکی از بزرگترین دغدغه‌های معامله‌گران و کلید موفقیت آن‌ها شمرده می‌شود. اندیکاتور ADX نه تنها در شناسایی روندها به معامله‌گران کمک می‌کند، بلکه قوی‌ترین روندها را به آن‌ها می‌شناساند و از دارایی آن‌ها در برابر تغییرات حرکت روند محافظت می‌کند.

امیدواریم بعد از مطالعه این مطلب ابهامی درباره نحوه استفاده از این اندیکاتور و عملکرد آن در ذهن شما خوانندگان عزیز باقی نمانده باشد. اگر شما عزیزان اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید، خواهشمندیم نظرات‌تان را با ما و همراهان ما به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور Rsi چیست؟ و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک ممنتوم تست‌شده مبتنی بر اسیلاتور است که برای اندازه‌گیری سرعت و تغییر نوسانات قیمت جهت‌دار به کار می‌رود. در اصل زمانی که شاخص قدرت نسبی ترسیم می‌شود، جنبه‌ای بصری برای نظارت بر نقاط قوت و ضعف بازار فعلی و بازار پیشین فراهم می‌کند. قوت یا ضعف بر مبنای قیمت‌های بسته شدن در طی یک دوره خاص معاملاتی تعیین می‌شود که معیاری قابل‌اطمینان درباره تغییرات قیمت و ممنتوم ایجاد می‌کند. باوجود پرطرفدار بودن ابزارهای تسویه نقدی (شاخص‌های سهام) و محصولات لوریج شده مالی (کل حوزه مشتقات)، شاخص قدرت نسبی ثابت کرده است که اندیکاتور کارآمدی درزمینهٔ نوسانات قیمت است.

Rsi چیست؟

خالق اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی جی ولر وایلدر جی آر است. او مکانیک سابق نیروی دریایی است که بعدها به‌عنوان مهندس مکانیک مشغول به کار شد. وایلدر پس از چند سال انجام معاملات کالاها به مطالعه درزمینهٔ تحلیل تکنیکال پرداخت. او در سال 1978 کتابی تحت عنوان «مفاهیم نوین در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» تألیف کرد. این اثر آغازگر اسیلاتور ممنتوم جدید او یعنی شاخص قدرت نسبی یا RSI بود.

اندیکاتور Rsi در ارز دیجیتال

در طی سال‌ها اندیکاتور RSI همچنان محبوبیت دارد و امروزه به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی و ضروری برای تحلیلگران تکنیکال به شمار می‌رود. برخی از فعالانی که از RSI استفاده می‌کنند کار بیشتری بر روی اثر وایلدر انجام داده‌اند. جیمز کاردول یک نمونه قابل‌توجه در این زمینه است که از RSI برای تأیید روند استفاده کرد.

فرمول اندیکاتور Rsi

سود میانگین n روز / ضرر میانگین n روز RS =

مثال کاربردی‌تر در این زمینه تابع از پیش تعریف‌شده rsi() Pine Script است که در شکل طولانی خود به‌صورت زیر نوشته می‌شود.

تغییر = تغییر (بسته شدن)

سود = تغییر> = 0؟ تغییر: 0/0

سود میانگین = rma (سود،14)

ضرر میانگین = rma (ضرر، 14)

rs= سود میانگین/ضرر میانگین

در بالا rsi دقیقاً برابر rsi(بسته شدن،14) است.

اصول اولیه اندیکاتور Rsi

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، شاخص قدرت نسبی ممنتومی است بر مبنای اسیلاتور. به این معنی که این اندیکاتور همچون اسیلاتور در طول یک باند یا در طیفی از مجموعه اعداد یا پارامترها عمل می‌کند.

RSI به‌طور خاص در مقیاس بین صفرتا 100 عمل می‌کند. هرچه RSI به صفر نزدیک‌تر باشد، ممنتوم برای نوسان قیمت‌ها ضعیف‌تر است. برعکس این شرایط نیز درست است. RSI نزدیک‌تر به 100 دوره‌ای از ممنتوم قوی‌تر را نشان می‌دهد.

• باوجوداینکه معامله گران از دوره‌های مختلف روزانه استفاده می‌کنند، 14 روز پرطرفدارترین دوره است.

اشباع خرید و فروش در Rsi

وایلدر بر این باور بود که با افزایش سریع قیمت‌ها و درنتیجه بالا رفتن ممنتوم، ابزار/کالای مالی اصلی را باید در شرایط اشباع خرید در نظر گرفت و فرصت فروش را ممکن دانست. علاوه بر اندیکاتور یا شاخص این کاهش سریع قیمت‌ها و پایین آمدن ممنتوم، سبب شد تا گاهی ابزار مالی را در وضعیت اشباع فروش در نظر گرفت و فرصت خرید را ممکن دانست.

طیفی از مجموعه اعداد در RSI وجود دارند که ازنظر وایلدر مفید و قابل‌توجه هستند. مطابق نظر او هر عدد بالای 70 را باید اشباع خرید و هر عدد زیر 30 را باید اشباع فروش در نظر گرفت.

عدد RSI میان 30 و 70 خنثی در نظر گرفته شد و RSI حدود 50 نشان‌دهنده نبود روند است.

برخی از معامله گران اعتقاددارند که رنج‌های (ranges) اشباع خرید/ اشباع فروش وایلدر بسیار وسیع هستند و سعی در تغییر آن‌ها دارند. برای مثال ممکن است هر عدد بالای 80 را اشباع خرید و هر عدد زیر 20 اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

اندیکاتور Rsi چیست؟ و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک ممنتوم تست‌شده مبتنی بر اسیلاتور است که برای اندازه‌گیری سرعت و تغییر نوسانات قیمت جهت‌دار به کار می‌رود. در اصل زمانی که شاخص قدرت نسبی ترسیم می‌شود، جنبه‌ای بصری برای نظارت بر نقاط قوت و ضعف بازار فعلی و بازار پیشین فراهم می‌کند. قوت یا ضعف بر مبنای قیمت‌های بسته شدن در طی یک دوره خاص معاملاتی تعیین می‌شود که معیاری قابل‌اطمینان درباره تغییرات قیمت و ممنتوم ایجاد می‌کند. باوجود پرطرفدار بودن ابزارهای تسویه نقدی (شاخص‌های سهام) و محصولات لوریج شده مالی (کل حوزه مشتقات)، شاخص قدرت نسبی ثابت کرده است که اندیکاتور کارآمدی درزمینهٔ نوسانات قیمت است.

Rsi چیست؟

خالق اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی جی ولر وایلدر جی آر است. او مکانیک سابق نیروی دریایی است که بعدها به‌عنوان مهندس مکانیک مشغول به کار شد. وایلدر پس از چند سال انجام معاملات کالاها به مطالعه درزمینهٔ تحلیل تکنیکال پرداخت. او در سال 1978 کتابی تحت عنوان «مفاهیم نوین در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» تألیف کرد. این اثر آغازگر اسیلاتور ممنتوم جدید او یعنی شاخص قدرت نسبی یا RSI بود.

اندیکاتور Rsi در ارز دیجیتال

در طی سال‌ها اندیکاتور RSI همچنان محبوبیت دارد و امروزه به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی و ضروری برای تحلیلگران تکنیکال به شمار می‌رود. برخی از فعالانی که از RSI استفاده می‌کنند کار بیشتری بر روی اثر وایلدر انجام داده‌اند. جیمز کاردول یک نمونه قابل‌توجه در این زمینه است که از RSI برای تأیید روند استفاده کرد.

فرمول اندیکاتور Rsi

سود میانگین n روز / ضرر میانگین n روز RS =

مثال کاربردی‌تر در این زمینه تابع از پیش تعریف‌شده rsi() Pine Script است که در شکل طولانی خود به‌صورت زیر نوشته می‌شود.

تغییر = تغییر (بسته شدن)

سود = تغییر> = 0؟ تغییر: 0/0

سود میانگین = rma (سود،14)

ضرر میانگین = rma (ضرر، 14)

rs= سود میانگین/ضرر میانگین

در بالا rsi دقیقاً برابر rsi(بسته شدن،14) است.

اصول اولیه اندیکاتور Rsi

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، شاخص قدرت نسبی ممنتومی است بر مبنای اسیلاتور. به این معنی که این اندیکاتور همچون اسیلاتور در طول یک باند یا در طیفی از مجموعه اعداد یا پارامترها عمل می‌کند.

RSI به‌طور خاص در مقیاس بین صفرتا 100 عمل می‌کند. هرچه RSI به صفر نزدیک‌تر باشد، ممنتوم برای نوسان قیمت‌ها ضعیف‌تر است. برعکس این شرایط نیز درست است. RSI نزدیک‌تر به 100 دوره‌ای از ممنتوم قوی‌تر را نشان می‌دهد.

• باوجوداینکه معامله گران از دوره‌های مختلف روزانه استفاده می‌کنند، 14 روز پرطرفدارترین دوره است.

اشباع خرید و فروش در Rsi

وایلدر بر این باور بود که با افزایش سریع قیمت‌ها و درنتیجه بالا رفتن ممنتوم، ابزار/کالای مالی اصلی را باید در شرایط اشباع خرید در نظر گرفت و فرصت فروش را ممکن دانست. علاوه بر این کاهش سریع قیمت‌ها و پایین آمدن ممنتوم، سبب شد تا گاهی ابزار مالی را در وضعیت اشباع فروش در نظر گرفت و فرصت خرید را ممکن دانست.

طیفی از مجموعه اعداد در RSI وجود دارند که ازنظر وایلدر مفید و قابل‌توجه هستند. مطابق نظر او هر عدد بالای 70 را باید اشباع خرید و هر عدد زیر 30 را باید اشباع فروش در نظر گرفت.

عدد RSI میان 30 و 70 خنثی در نظر گرفته شد و RSI حدود 50 نشان‌دهنده نبود روند است.

برخی از معامله گران اعتقاددارند که رنج‌های (ranges) اشباع خرید/ اشباع فروش وایلدر بسیار وسیع هستند و سعی در تغییر آن‌ها دارند. برای مثال ممکن است هر عدد بالای 80 را اشباع خرید و هر عدد زیر 20 اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.