روش های تشکیل فراکتال


اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا روش های تشکیل فراکتال هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

مثلث فراكتالي///كيشور فســـــــتر

  • تاریخ عضویت: Nov 2012
  • نوشته ها: 186

آموزش: مثلث فراكتالي///كيشور فســـــــتر

سلام خدمت دوستان گرامي.در روزهاي تعطيل فرصت مناسب براي ارائه ايده هاي معاملاتي ميباشد كه از نظر من همين ايده هاي معاملاتي در كنار هم شايد بتواند يك اسنراتژي را شكل دهد.ويا تركيب خوبي براي استراتژي ها باشد.

ايده مثلث فراكتالي در ذهن بنده ايجاد شده بود.نميدانم آيا كسي قبلا اين مطالب را بيان كرده است يا خير .اگر تايپيك و مطالب تكراري ميباشد.عذر خواهي ميشود

قبلا بنده به صورت دستي براي تريدهايم فراكتال ها را بهم وصل ميكردم.با يافتن انديكاتور زير كه از وجودش بي خبر بودم كارمان راحت تر شد و تصور ذهني ما بصورت اتوماتيك توسط انديكاتور فراهم شد.انديكاتور درلينك زير است.دانلود كرده و در چارت خود فعال نماييد.

اين انديكاتور سيگنال ده نيست و كلا انديكاتور كمكي ميباشد و گرنه انديكاتور به خودي خود هيچ فايده اي براي تريدر در روند سوددهي ندارد .انديكاتور بايستي كمكي و جرقه زن ذهن تريدر باشد .نه اينكه به تريدر دستور بدهد.

اگر قبلا با فراكتال ها كار كرده ايد ميدانيد كه فراكتال ها نقاط قيمتي خوبي را براي تريدر فراهم ميآورند.اما فراكتال به خودي خود سودده نيست و حتي كسل كننده هم ميباشد.اگر تا كنون با فراكتال ها كار كرده ايد.مثلث هاي فراكتالي را هم به تجربيات خود اضافه كنيد .از نظر من در تركيب با سيستم هاي تحليلي اتان كمك مناسبي ميتواند باشد.

50 درصد تريدهايي كه خودم انجام ميدهم با كمك مثلث هاي فراكتالي و تصور ذهني شكل گيري مثلث فراكتالي همراه ميباشد.اين مثلث ها هميشه جزئي از كار خودم بوده است.بهترين جفت ارزها براي شكار مثلث هاي فراكتالي GBPJPY-CADJPY-EURJPY-GBPAUD-GOLD , EURNZD ميباشد.البته در جفت ارزهاي ديگر هم قابل كار كردن ميباشد.

در تصوير زير فراكتال هاي با خط آبي فراكتال صعودي و فراكتال با خط قرمز فراكتال نزولي هستند

مباحث ساده و سريع تا فردا بيان ميشود .و اصلا مبحث مشكل و سختي نيست و سريع ياد خواهيد گرفت.

مثلث هاي ذهني فراكتالي:

به دو مثلث زير در شكل زير دقت نماييد.مثلث فراكتالي اكثر مواقع قائم الزاويه ميباشد و از اتصال دو نقطه فراكتالي بوجود ميآيد.در اصل نقطه سوم متصور كه در زاويه قائمه قرار دارد فراكتال نيست.بلكه تصور ذهني ما از مثلث ميباشد.وگرنه براي رسم مثلث هميشه سه نقطه احتياج است.اما اينجا دو نقطه واقعي و يك نقطه ذهني مثلث را ميسازد.

ساختار فراکتالی بازار های مالی

این واژه Fractal از کلمه لاتین Fractus (یعنی تکه تکه و بخش بخش) گرفته شده یکی از مهمترین خصوصیات فراکتالها خود متشابه بودن (self similarity)آنهاست به این معنی که فراکتالها از اجزایی تشکیل شده اند که هر جزء در آن شبیه به کل شکل میباشد و به عبارتی اشکال پیچیده از طریق تکرار اشکال ساده بدست می ایند.

تشکیل از راه تکرار (Iterative formation)

مقصود از تشکیل از راه تکرار چیست؟ یعنی برای درست کردن یک فراکتال می‌توانیم یک شکل معمولی هندسی ( مثلاً یک خط ) را انتخاب کنیم و با آن یک شکل بسازیم. سپس با شکل به دست آمده; شکل پیچیده تری مانند شکل های قبلی بسازیم; و همین طور به این کار ادامه دهیم.

اگر شکل قرمز را شکل پایه در نظر بگیریم ; در شکل آبی چند نمونه از آن وجود دارد؟

اشکال فراکتالی به این طریق به وجود می‌آیند و برنامه های کامپیوتری متعددی برای ایجاد آن ها نوشته شده است که هر کدام نام و روشی خاص دارند در زیر به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:

– مثلث سیرپینسکی :

به این مثلث خاص در شکل زیر نگاه کنید. این مثلث بزرگ (فراچارت: که با نام لاتین ierpinskitriangle معروف است); از مثلث های مشابه کوچک تر تشکیل شده است که همین طور کوچک تر و کوچک تر هم می‌شوند.

چند سایز مثلث وجود دارد و آیا همه باهم و با مثلث بزرگ تشابه دارند؟ در واقع مثلث بزرگ از چیدمان چندین مثلث دیگر بوجود آمده اند که هر کدام از آنها نیز به نوبه خود از مثلثهای کوچتکر و هر کدام از آن مثلث های کوچکتر نیز از مثلثهای کوچکتر از خود و … بوجود آمده است.

ساختار فراکتالی

ساختار فراکتالی

– دانه برف کخ :

این دانه برف تنها از یک مثلث و بصورت زیر ساخته می شود. (فراچارت: این نام از نام آن ریاضیدان; نیلز فابین هلگ وان‌ کُخ Niels Fabian Helge Von Koch گرفته شده است. )

ساختار فراکتالی

برای ملموس تر شدن موضوع اجازه دهید کمی از این هندسه زیبا را در اطرافمان بیابیم: ساختارهای فراکتالی در بسیاری از ساختارهای طبیعی مثل ساختمان دانه های برف; شکل کوه ها; ابرها و شکل ریشه; تنه و برگ درختان; رویش بلورها در سنگهای آذرین; شبکه آبراه ها و رودخانه ها; رسوبگذاری الکتروشیمیایی; رویش توده باکتریها و سیستم عروق خونی وغیره دیده میشوند و با آنها میتوان پدیده های طبیعی بسیاری را تشریح; تفسیر و پیش بینی کرد

– فراکتال طبیعی گیاه آلوئه پلی فیلا

شکل زیر از دوران یک تک برگ حول محور مرکز (به گونه ائی که شعاع دوران دائمآ در حال کاهش است) بوجود آمده است.لذا میتوان بجای مطالعه کل شکل, تنها به مطالعه همان تک برگ پرداخت زیرا کل شکل فوق چیزی به جز قرار گیری هدفمند تعداد زیادی از این تک برگها در کنار یکدیگر نیست.

ساختار فراکتالی

– کلم بروکلی رومانسکو

کلم بروکلی رومانسکو; یکی از کلم های عجیب در جهان به حساب می آید; چرا که ترتیب قرارگیری و شکل هندسی برگ ها و دانه های آن از معادلات و اشکال هندسی کاملا متقارن و هندسی تبعیت می کند.

ساختار فراکتالی

ساختار فراکتالی

– دانه برف طبیعی:

در عکس روش های تشکیل فراکتال میکروسکوپی زیر می بینید که دانه های برف با چه زیبایی وصف ناپذیری بصورت فرکتالی ساخته شده اند

ساختار فراکتالی

موارد کاربرد فراکتالها آنچنان زیاد است که حتی نمیتوان لیستی از آن ارائه داد. چند مورد از کاربرد های روزمره با فراکتال ها: مثلآ در کامپیوتر (برای فشرده کردن تصاویر یا پردازش تصاویر); فیزیک (آنتن های گوشی موبایل); پزشکی (برای تفسیر نوار قلبی و پیش بینی رفتار بدن); معماری و شهرسازی; اقتصاد; شیمی; پیش بینی وضع هوا; زمین شناسی و حرکت گسل ها و بسیاری از مواد دیگر؛ همچنین میتوان رد پای فراکتال ها را در خلق آثار هنری جست و با استفاده از آنها ایده های بدیع و زیبایی خلق نمود.

ارتباط فراکتال با بازار های مالی

در بازار های مالی نیز مانند سایر بخشهای کتاب خلقت; سیستم فراکتالی نیز صادق است.

اگر تایم فریم را مانند یک طیف در نظر بگیریم; و جهت حرکت از سمت چپ به راست باشد; در سمت چپ و در نقطه آغاز این طیف; تیک چارت را بعنوان کوچکترین آجر و سنگ بنای تایم فریم های دیگر خواهیم داشت. در واقع تیک چارت حکم اتم (به معنای غیر قابل تجزیه به عوامل کوچکتر) را دارد.

در هر زمانی که قیمت جدیدی برای یک جفت ارز (Ask) اعلام شود; تیک چارت تغییر خواهد کرد. در مرحله بعدی تایم فریم یک دقیقه را داریم که اطلاعات تیک چارت را به مدت یک دقیقه خلاصه کرده و در یک کندل حاوی: قیمت شروع یک دقیقه مورد بررسی (open); قیمت در پایان یک دقیقه مورد بررسی (close); قیمت حد اکثر در یک دقیقه مورد بررسی (high) ; و قیمت حداقل در یک دقیقه مورد بررسی (low) قرار می گیرد.

ساختار فراکتالی

تایم فریم بعدی در طیف می تواند تایم فریم ۵ دقیقه باشد که اطلاعات ۵ کندل یک دقیقه ائی را در خود جا داده و در یک کندل نمایش می دهد: قیمت شروع پنج دقیقه مورد بررسی (open); قیمت در پایان پنج دقیقه مورد بررسی (close); قیمت حداکثر در پنج دقیقه مورد بررسی (high) ; و قیمت حداقل در پنج دقیقه مورد بررسی (low)

جزوه فارکس جیک فارکس چارت زنده فارکس حساب فارکس خاطرات فارکس خامسی فارکس

همینطور که از سمت چپ این طیف به سمت راست طیف حرکت می کنیم تایم فریم بزرگتر و بزرگتر می شود اما جزء غیر قابل تجزیه در تمام آنها (مانند تمام ساختارهای فراکتالی) فقط یک چیز است که در این مورد (تایم فریمها) همان تیک چارت می باشد.

ساختار فراکتالی

نکته اساسی که در ساختار فراکتالی تایم فریمها وجود دارد آنست که تمام تکنیکها; روشها ; اندیکاتورها; استراتژی ها و … که برای یک تایم فریم قابل استفاده است; برای تمام تایم فریمهای دیگر با همان دقت قابل بکارگیری می باشد. یعنی استراتژی شما در تایم فریم یک دقیقه به همان نحوه ائی عمل می کند که در تایم فریم ماهانه و یا سایر تایم فریم ها بکار گرفته شود.

این اعجاز بزرگ ساختار فراکتالی در بازار سرمایه است. البته بدیهی است که تایم های پایین تر میکروسکوپیک و حرکتها دارای برد های کمتر و تایم های بالاتر ماکروسکوپیک بوده و در نتیجه حرکتها با برد های بیشتر اتفاق می افتند. (فراچارت: دید فرکتالی به بازار می تواتند تحلیل تکنیکال شما را بهبود ببخشد)

جداسازی آنومالی از زمینه با استفاده از روش فیلتر فرکتال

روش فیلتر فرکتال یک روشی است که توسعه زیادی در جداسازی و تفکیک قسمتهای مختلف در یک نقشه یا تصویر پیدا کرده و قادر است تا مناطق آنومالی و مناطق با ارزش دیگر را از نقشه ژئوشیمی داده های خام با استفاده از اطلاعات فضایی و فرکانس از زمینه جدا کند. منحنی (طیف توان – مساحت) برای جداسازی محدوده های آنومال بر اساس خاصیت هم تشابهی در حوزه فرکانس بکار رفته است و این منحنی در حوزه فرکانس بر حسب طیف توان محدوده ها را تفکیک می کند.تبدیل سیگنالها از حوزه فرکانس به حوزه فضایی با استفاده از تبدیل فوریه دو بعدی معکوس صورت میگیرد و به این ترتیب مناطق آنومالی و زمینه از یک دیگر تفکیک گردند.

این مقاله در ابتدا به اختصار تئوری فیلتر فرکتال را معرفی می نماید و سپس روش فیلتر فرکتال را روی۱۰۷داده نمونه برداری شده از رسوبات آبراهه ای محدوده شوراب حاجی واقع در کردستان ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

The fractal filtering technique, a recently – developed tool for decomposing different components of a map or image, is able to separate the anomaly from background or extract the other meaningful patterns from the geochemical map using both the frequency and spatial information. A power spectrum – area(S-A) plot have been applied to separation of patterns on the basis of distinct self- similarity in a frequency domain. This filter can be constructed on the basis of the separate power spectrum levels. Conversion of signals from the frequency domain back to the space domain using ۲-D Inverse Fourier Transformation with these filters applied provides the decomposed patterns reflecting anomalous and background values.

This paper briefly introduces the theory روش های تشکیل فراکتال of the fractal filtering technique. A case study of ۱۰۷ regional geochemical data of stream sediment from the western Iran , Kurdistan , Shurab Haji will be used to illustrate application of this technique.

روش فیلتر فرکتال یک روشی است که توسعه زیادی در جداسازی و تفکیک قسمتهای مختلف در یک نقشه یا تصویر پیدا روش های تشکیل فراکتال کرده و قادر است تا مناطق آنومالی و مناطق با ارزش دیگر را از نقشه ژئوشیمی داده های خام با استفاده از اطلاعات فضایی و فرکانس از زمینه جدا کند. منحنی (طیف توان – مساحت) برای جداسازی محدوده های آنومال بر اساس خاصیت هم تشابهی در حوزه فرکانس بکار رفته است و این منحنی در حوزه فرکانس بر حسب طیف توان محدوده ها را تفکیک می کند.تبدیل سیگنالها از حوزه فرکانس به حوزه فضایی با استفاده از تبدیل فوریه دو بعدی معکوس صورت میگیرد و به این ترتیب مناطق آنومالی و زمینه از یک دیگر تفکیک گردند.

این مقاله در ابتدا به اختصار تئوری فیلتر فرکتال را معرفی می نماید و سپس روش فیلتر فرکتال را روی107داده نمونه برداری شده از رسوبات آبراهه ای محدوده شوراب حاجی واقع در کردستان ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

The fractal filtering technique, a recently – developed tool for decomposing different components of a map or image, is able to separate the anomaly from background or extract the other meaningful patterns from the geochemical map using both the frequency and spatial information. A power spectrum – area(S-A) plot have been applied to separation of patterns on the basis of distinct self- similarity in a frequency domain. This filter can be constructed on the basis of the separate power spectrum levels. Conversion of signals from the frequency domain back to the space domain using 2-D Inverse Fourier Transformation with these filters applied provides the decomposed patterns reflecting anomalous and background values.

This paper briefly introduces the theory of the fractal filtering technique. A case study of 107 regional geochemical data of stream sediment from the western Iran , Kurdistan , Shurab Haji will be used to illustrate application of this technique.

منطقه شوراب حاجی در قسمت شمال غربی شهرستان قروه قرار دارد. این ناحیه دارای مختصات جغرافیایی از ´ 30 ˚ 4 7 تا ´ 4 5 ˚ 4 7 شرقی و ´ 15 ˚ 35 تا ´ 30 ˚ 35 شمالی است. این منطقه از بخشهایی با توپوگرافی آرام و دشت ها تشکیل شده است که از سنگهای آتش فشانی بازیک تا متوسط بعلاوه نهشته های توف، مارن و سنگ آهک رسی متعلق به میو - پلیوسن تشکیل شده است. این محدوده در زون سنندج- سیرجان قرار دارد. دگرگونی در منطقه وجود دارد دگرگونی در این منطقه بصور دگرگونی ناحیه ای، مجاورتی و دینامیک ظهور یافته است و به عنوان مهمترین پدیده بارز و آشکار نقش آفرین بوده و بر اساس شواهد این پدیده در ارتباط با رخداد کوهزایی کیمرین میانی تکوین یافته است. در سنگهای این منطقه سه دگرشکلی مجزا و قابل تفکیک مورد شناسایی قرار گرفته که به ترتیب ذیل می باشد:الف- دگرشکلی اول : این دگرشکلی به صورت چین های کوچک مقیاس و نیز تورق موازی صفحه محوری چین ها، تظاهر نموده است. ب- دگرشکلی دوم: در طی این دگرشکلی تورق ایجاد شده در مرحله قبل دچار چین خوردگی می شود و چین های نسل دوم بوجود می آورد. ج- دگرشکلی سوم: این دگرشکلی با ایجاد فولیاسیون گسترده و منظم، در سنگهای دگرگونی و سنگهای آذرین میلونیتی شده ، و تشکیل چین هایی که سطح محوری آنها با جهت این فولیاسیون ها همخوانی دارد شناخته می شود. در ذیل نقشه زمین شناسی به همراه واحدهای سنگی آن آمده است.

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید

ین واژه فراکتالی (Fractal ) از کلمه لاتین Fractus (یعنی تکه تکه و بخش بخش) گرفته شده یکی از مهمترین خصوصیات فراکتالها خود متشابه بودن (self similarity)آنهاست به این معنی که فراکتالها از اجزایی تشکیل شده اند که هر جزء در آن شبیه به کل شکل میباشد و به عبارتی اشکال پیچیده از طریق تکرار اشکال ساده بدست می ایند.

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید

تشکیل از راه تکرار (Iterative formation)

مقصود از تشکیل از راه تکرار چیست؟ یعنی برای درست کردن یک فراکتال می‌توانیم یک شکل معمولی هندسی ( مثلاً یک خط ) را انتخاب کنیم و با آن یک شکل بسازیم. سپس با شکل به دست آمده، شکل پیچیده تری مانند شکل های قبلی بسازیم، و همین طور به این کار ادامه دهیم.

اگر شکل قرمز را شکل پایه در نظر بگیریم ، در شکل آبی چند نمونه از آن وجود دارد؟

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید

اشکال فراکتالی به این طریق به وجود می‌آیند و برنامه های کامپیوتری متعددی برای ایجاد آن ها نوشته شده است که هر کدام نام و روشی خاص دارند در زیر به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:

به این مثلث خاص در شکل زیر نگاه کنید. این مثلث بزرگ (که با نام لاتین ierpinskitriangle معروف است)، از مثلث های مشابه کوچک تر تشکیل شده است که همین طور کوچک تر و کوچک تر هم می‌شوند. چند سایز مثلث وجود دارد و آیا همه باهم و با مثلث بزرگ تشابه دارند؟ در واقع مثلث بزرگ از چیدمان چندین مثلث دیگر بوجود آمده اند که هر کدام از آنها روش های تشکیل فراکتال نیز به نوبه خود از مثلثهای کوچتکر و هر کدام از آن مثلث های کوچکتر نیز از مثلثهای کوچکتر از خود و … بوجود آمده است.

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید


مثلث سیرپینسکی
فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید
تشکیل مثلث سیرپینسکی
– دانه برف کخ :

این دانه برف تنها از یک مثلث و بصورت زیر ساخته می شود. (فراچارت: این نام از نام آن ریاضیدان، نیلز فابین هلگ وان‌ کُخ Niels Fabian Helge Von Koch گرفته شده است.)

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید
برای ملموس تر شدن موضوع اجازه دهید کمی از این هندسه زیبا روش های تشکیل فراکتال را در اطرافمان بیابیم: ساختارهای فراکتالی در بسیاری از ساختارهای طبیعی مثل ساختمان دانه های برف، شکل کوه ها، ابرها و شکل ریشه، تنه و برگ درختان، رویش بلورها در سنگهای آذرین، شبکه آبراه ها و رودخانه ها، رسوبگذاری الکتروشیمیایی، رویش توده باکتریها و سیستم عروق خونی وغیره دیده میشوند و با آنها میتوان پدیده های طبیعی بسیاری را تشریح، تفسیر و پیش بینی کرد

– فراکتال طبیعی گیاه آلوئه پلی فیلا

شکل زیر از دوران یک تک برگ حول محور مرکز (به گونه ائی که شعاع دوران دائمآ در حال کاهش است) بوجود آمده است.لذا میتوان بجای مطالعه کل شکل, تنها به مطالعه همان تک برگ پرداخت زیرا کل شکل فوق چیزی به جز قرار گیری هدفمند تعداد زیادی از این تک برگها در کنار یکدیگر نیست.

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید

– کلم بروکلی رومانسکو

کلم بروکلی رومانسکو، یکی از کلم های عجیب در جهان به حساب می آید، چرا که ترتیب قرارگیری و شکل هندسی برگ ها و دانه های آن از معادلات و اشکال هندسی کاملا متقارن و هندسی تبعیت می کند.

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید

در عکس میکروسکوپی زیر می بینید که دانه های برف با چه زیبایی وصف ناپذیری بصورت فرکتالی ساخته شده اند

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید

موارد کاربرد روش های تشکیل فراکتال فراکتالها آنچنان زیاد است که حتی نمیتوان لیستی از آن ارائه داد. چند مورد از کاربرد های روزمره با فراکتال ها: مثلآ در کامپیوتر (برای فشرده کردن تصاویر یا پردازش تصاویر)، فیزیک (آنتن های گوشی موبایل)، پزشکی (برای تفسیر نوار قلبی و پیش بینی رفتار بدن)، معماری و شهرسازی، اقتصاد، شیمی، پیش بینی وضع هوا، زمین شناسی و حرکت گسل ها و بسیاری از مواد دیگر؛ همچنین میتوان رد پای فراکتال ها را در خلق آثار هنری جست و با استفاده از آنها ایده های بدیع و زیبایی خلق نمود.

ارتباط فراکتال با بازار های مالی

در بازار های مالی نیز مانند سایر بخشهای کتاب خلقت، سیستم فراکتالی نیز صادق است.

اگر تایم فریم را مانند یک طیف در نظر بگیریم، و جهت حرکت از سمت چپ به راست باشد، در سمت چپ و در نقطه آغاز این طیف، تیک چارت را بعنوان کوچکترین آجر و سنگ بنای تایم فریم های دیگر خواهیم داشت. در واقع تیک چارت حکم اتم (به معنای غیر قابل تجزیه به عوامل کوچکتر) را دارد.

در هر زمانی که قیمت جدیدی برای یک جفت ارز (Ask) اعلام شود، تیک چارت تغییر خواهد کرد. در مرحله بعدی تایم فریم یک دقیقه را داریم که اطلاعات تیک چارت را به مدت یک دقیقه خلاصه کرده و در یک کندل حاوی: قیمت شروع یک دقیقه مورد بررسی (open)، قیمت در پایان یک دقیقه مورد بررسی (close)، قیمت حد اکثر در یک دقیقه مورد بررسی (high) ، و قیمت حداقل در یک دقیقه مورد بررسی (low) قرار می گیرد.

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید

تایم فریم بعدی در طیف می تواند تایم فریم ۵ دقیقه باشد که اطلاعات ۵ کندل یک دقیقه ائی را در خود جا داده و در یک کندل نمایش می دهد: قیمت شروع پنج دقیقه مورد بررسی (open)، قیمت در پایان پنج دقیقه مورد بررسی (close)، قیمت حداکثر در پنج دقیقه مورد بررسی (high) ، و قیمت حداقل در پنج دقیقه مورد بررسی (low)

همینطور که از سمت چپ این طیف به سمت راست طیف حرکت می کنیم تایم فریم بزرگتر و بزرگتر می شود اما جزء غیر قابل تجزیه در تمام آنها (مانند تمام ساختارهای فراکتالی) فقط یک چیز است که در این مورد (تایم فریمها) همان تیک چارت می باشد.

فراکتالی دربازار مالی/اشکال پیچیده ازتکراراشکال ساده بوجود می آید

نکته اساسی که در ساختار فراکتالی تایم فریمها وجود دارد آنست که تمام تکنیکها، روشها ، اندیکاتورها، استراتژی ها و … که برای یک تایم فریم قابل استفاده است، برای تمام تایم فریمهای دیگر با همان دقت قابل بکارگیری می باشد. یعنی استراتژی شما در تایم فریم یک دقیقه به همان نحوه ائی عمل می کند که در تایم فریم ماهانه و یا سایر تایم فریم ها بکار گرفته شود.
این اعجاز بزرگ ساختار فراکتالی در بازار سرمایه است. البته بدیهی است که تایم های پایین تر میکروسکوپیک و حرکتها دارای برد های کمتر و تایم های بالاتر ماکروسکوپیک بوده و در نتیجه حرکتها با برد های بیشتر اتفاق می افتند. ( دید فرکتالی به بازار می تواتند تحلیل تکنیکال شما را بهبود ببخشد)

اندیکاتورهای بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

بیل ویلیامز (Bill Williams)، متولد ۱۹۳۲ میلادی، یک معامله گر امریکایی بود که کتاب هایی با موضوع تحلیل تکنیکال بازار سهام و معاملات بورس نوشته است. تحقیقات این معامله گر در مورد بازار سهام، اندیکاتورها و شاخص های جدیدی جهت تحلیل رفتار بازارهای مالی جهان به وجود آورد.

بیل ویلیامز بر مبنای استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی، روش معامله ی مختص خود را توسعه داد تا بتواند درک صحیحی از روانشناسی معامله گر بازار داشته باشد.

اندیکاتورهای بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

بیل ویلیامز کیست؟

بیل ویلیامز، معامله گر معروف و یکی از چهره های تاثیرگذار تحلیل تکنیکال معاملات بورس جهان است. بیل ویلیامز از اندیکاتورهایی در تحلیل تکنیکال خود استفاده می کند که شناخته شده ترین آن الیگیتور است.

قبل از هر چیز اگر بخواهیم تعریفی از اندیکاتور بیان کنیم درواقع ابزاری است که با اعمال روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرد. که در جهت تحلیل قیمت سهام یا شاخص بازار کاربرد دارد. اسیلاتورها یا نوسانگرنماها نیز یکی از زیرمجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند. حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند. در انتها سعی دارند ما را از میزان هیجانات خرید و فروش در معاملات آگاه سازند.

دیدگاه بیل ویلیامز

در مباحث آموزش بورس اندیکاتورها معامله گران را جهت تحلیل تکنیکال سهم کمک می‌کنند. بیل ویلیامز برای درک ساختار جامع بازار، توصیه کرد تا بازار از پنج جهت تجزیه و تحلیل شود:

  • فراکتال (مرحلۀ فاصله)روش های تشکیل فراکتال
  • نیروی محرک (مرحلۀ انرژی)
  • افزایش/کاهش شتاب (مرحلۀ قدرت)
  • منطقه (ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت)
  • خط موازنه

برای درک و تحلیل این جنبه‌ها، تعدادی شاخص ایجادشده‌اند و ما، در کالج تی بورس بر آنیم تا این شاخص ها را به زبانی ساده و روان بیان کنیم.

اندیکاتور فراکتال بیل ویلیامز:

فراکتال های بیل ویلیامز به ‌صورت فلش‌ هایی هستند که در بالا و پایین کندل ها (شمع‌ها) قرار می‌گیرند. این فراکتال ها زمانی که پنج کندل مجزا داشته باشیم شکل می‌گیرد. وجود پنجمین کندل یا میله سبب می‌شود تا بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت پدیدار شوند. درواقع زمانی که یک کندل بالا یا پایین تشکیل دهد اگر از دو کندل قبلی و بعدی خود بالاتر یا پایین‌تر باشد یک فراکتال به وجود آورده است.

اندیکاتورهای بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

روش های تشکیل فراکتال

فراکتال در تحلیل تکنیکال به دو صورت ایجاد می‌شود:

Bullish Fractal، شامل سه کندل صعودی و دو کندل نزولی است.

Bearish Fractal، شامل سه کندل نزولی و دو کندل صعودی است.

فراکتال در تحلیل تکنیکال

هر فراکتال که تشکیل می‌شود، در صورت صعودی بودن تمام فراکتال های صعودی قبل از خود را باطل می‌کند. اما در صورتیکه نزولی باشد، تمام فراکتال های نزولی قبل خود را بی‌اعتبار می‌نماید. درواقع فراکتال های پیش رو دارای اهمیت بوده و در سفارش گذاری کاربرد دارند.

از طرفی اگر فراکتال های بیل ویلیامز داخل خطوط الیگیتور تشکیل می‌شوند، فاقد اعتبار هستند. بااین‌وجود اگر فراکتال جدیدی داخل خطوط تمساح تشکیل شود بازهم فراکتال های ماقبل خود را باطل می‌کند.

اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز (Alligator Indicator)

در بین اندیکاتور های بیل ویلیامز، الیگیتور اندیکاتوری قدرتمند است که نشان می‌دهد سهم از نظرتحلیل تکنیکال در روند، چه موقعیتی دارد. همچنین اینکه در چه نقطه‌ای باید معامله شود. اندیکاتور Alligator یا تمساح شامل سه میانگین متحرک خاص است.

خط آبی (Jaw Period) : خط دوره زمانی ۱۳ روزه که معروف به آرواره تمساح است.

لاین قرمز(Teeth Period) : خط دوره زمانی ۸ روزه که معروف به دندان تمساح است.

سبز (Lips Period) : خط دوره زمانی ۵ روزه که معروف به لب تمساح است.

اندیکاتور الیگیتور

کارایی در تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال پیش می‌آید که خطوط الیگیتور بیل ویلیامز خیلی به هم نزدیک شده و درهم‌تنیده می‌شوند. در این حالت، بازار قدرت کافی برای روند را ندارد و رنج است. بسیاری از معامله گران در روند رنج زمان خود را از دست می‌دهند و درواقع افراد تماشاچی در این بازار بورس پیروز ماجرا هستند.

زمانی که این خطوط از هم فاصله می‌گیرند، بازار شروع به حرکت کرده و از حالت رنج خارج می‌شود. در تحلیل تکنیکال هرگاه سه خط در یک‌جهت قرار گیرند بازار نیز به آن سمت حرکت می‌کند. خطوط الیگیتور بیل ویلیامز نشان می‌دهند چه زمانی بازار بورس دارای روند است و چه زمانی روند ندارد.

قیمت سهم بعد از شروع روند با شدت بیشتری حرکت می‌کند. در تحلیل تکنیکال بیل ویلیامز به‌ اصطلاح تمساح خواب بوده و بعد از بیدار شدن بسیار گرسنه است.

بیل ویلیامز AO اندیکاتور (Awesome Oscillator)

دارای پرایس بار (خطوط) سبز و قرمز است که در تحلیل تکنیکال برای تشخیص زمان ورود به معامله به ما کمک می‌کند. روند در مسیر حرکت خود گاها استراحت دارد و در مواقعی جهت خود را عوض می‌کند. مقاومت‌ها جلوی افزایش قیمت را می‌گیرند و باعث کاهش سرعت روند سهام بورس می‌شوند.

اندیکاتور AO

AO، اندیکاتوری است که بیل ولیامز در آن برای ورود به معامله سه مدل سیگنال مختلف ارائه می‌دهد:

۱- کراس یا عبور AO از خط صفر اندیکاتور بیل ویلیامز

خط صفر درواقع خط افقی است که پرایس بارها بالا و پایین را جدا کرده و روی این خط است که قله و دره تشکیل می‌شود. زمانی روش های تشکیل فراکتال که این اندیکاتور از خط صفر عبور می‌کند. و به سمت بالا می‌رود، می‌توانیم وارد معامله خرید شویم. هرگاه این اندیکاتور از بالا به پایین از خط صفر عبور کرده و سیر نزولی بگیرد، می‌توانیم فروش سهام بورس را انجام دهیم.

کراس یا عبور AO از خط صفر در اندیکاتور بیل ویلیامز

۲- سیگنال محدبی اندیکاتور بیل ویلیامز

در حالت صعودی (بالای خط صفر) بعد از کراس خط صفر وارد روند می‌شویم. اگر بعد از تشکیل دو یا چند پرایس بار یک پرایس بار سبز تشکیل شد، می‌توانیم دوباره خرید نماییم.

در حالت نزولی (پایین خط صفر) پس از کراس خط صفر روند داریم. اگر بعد از تشکیل دو یا چند پرایس بار سبز یک پرایس بار قرمز داشته باشیم، می‌توانیم وارد معامله فروش شویم.

اگر به هر دلیلی یک موقعیت را از دست بدهیم با تکرار این حالات می‌توانیم اقدام به خرید یا فروش نماییم.

سیگنال محدبی صعودی در اندیکاتور بیل ویلیامز

سیگنال های مودبی نزولی در اندیکاتور بیل ویلیامز

۳- سیگنال تویین پیک- اندیکاتور بیل ویلیامز

این سیگنال بنا بر وجود دره‌ها و قله‌ها به ما اجازه‌ی ورود می‌دهد. هرگاه اندیکاتور ای او دره‌ها و قله‌های ناهماهنگ کم‌عمق تشکیل دهد سیگنال تویین پیک فعال می‌شود.

در حالت صعودی:

زمانی که دو دره ناهماهنگ کم‌عمق پایین خط صفر ایجاد شود، بلافاصله بعد از تشکیل اولین پرایس بار سبز می‌توانیم وارد معامله خرید شویم.

در حالت نزولی:

زمانی که دو قله ناهماهنگ بالای خط صفر به وجود آید، بلافاصله بعد از تشکیل اولین پرایس بار قرمز می‌توانیم وارد معامله فروش شویم.

در صورت از دست دادن سیگنال های تویین پیک در تحلیل تکنیکال، می‌توان با کمک سیگنال های محدبی وارد معاملات خرید یا فروش شد.

سیگنال تویین پیک در اندیکاتور بیل ویلیامز

اندیکاتور AC بیل ویلیامز ( Accelerator Oscillator):

در تحلیل تکنیکال اگر بتوانیم حرکت روند سهم را قبل از شروع آن متوجه شویم، می‌توانیم زودتر وارد عمل شویم. قبل از اینکه اندیکاتور AOتغییر جهت دهد اندیکاتورAC تغییر جهت می‌دهد. درواقع این اندیکاتور بیل ویلیامز قبل از رسیدن به موقعیت خرید یا فروش هشدار می‌دهد.

به‌عبارت‌دیگر آخرین چیزی که در چارت تغییر جهت می‌دهد قیمت است که قبل از آن AO و قبل از این اندیکاتور، AC تغییر جهت می‌دهد.

AC تنها یک مدل سیگنال دارد و کراس AC از خط صفر هیچ معنایی ندارد. در اندیکاتور AO زمانی که الیگیتور دهانش را به یک سمت باز می‌کند. بر اساس سه سیگنال وارد معامله می‌شویم اما در AC زمانی سیگنال داریم که پرایس بارها یا بالای روش های تشکیل فراکتال خط صفر باشد یا پایین خط صفر تشکیل شود.

در روند صعودی دو حالت پیش می‌آید:

  • اگر AC بالای خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار سبز، در پرایس بار سبز سوم یک سیگنال برای خرید دریافت می‌کنیم.
  • اگر AC پایین خط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار سبز، در روش های تشکیل فراکتال پرایس بار سبز چهارم وارد معامله خرید می‌شویم.

در روند نزولی دو حالت داریم:

  • اگر AC بالای خط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز چهارم وارد معامله فروش می‌شویم.
  • اگر AC پایین خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز سوم وارد معامله فروش می‌شویم.
  • AC قبل از AO بازار را پیش‌بینی می‌کند و هرگاه AOواکنش نشان می‌دهد، قیمت شروع به حرکت می‌کند.

اندیکاتور AC بیل ویلیامز

اندیکاتور گیتور بیل ویلیامز (Gator Oscillator)

برخلاف AO و AC که خطوط سبز و قرمز نشان‌دهنده‌ی روند نزولی و صعودی است، در این اندیکاتور خطوط قدرت روند را نشان می‌دهند. در مواقعی فاصله‌ی بین ابتدا و انتهای خطوط زیاد است. گاهی این فاصله کم شده و حتی به صفر می‌رسد.

در تحلیل تکنیکال بیل ویلیامز تفاوت اندیکاتور گیتور با اندیکاتور الیگیتور این است که شاید به دلیل درهم‌تنیده شدن خطوط الیگیتور نتوانید درک درستی از بازار داشته باشید. در این مواقع اندیکاتور گیتور به شما کمک می‌کند. ازآنجاکه روند ابتدا، طول مسیر و انتها دارد، با کمک گیتور می‌توانید ابتدا و انتهای مسیر را متوجه شویم.

زمانی که عمق خطوط زیاد باشد یا به اصلاح شکم تمساح بزرگ است یعنی بازار دارای روند است.

هرگاه خطوط سبز روی گیتور در حال تشکیل شدن است، یعنی خطوط الیگیتور در حال فاصله گرفتن از یکدیگرند، قدرت روند بیشتر می‌شود. با ایجاد خطوط قرمز، سه خط الیگیتور در حال نزدیک شدن به هم هستند، شیب در حال کم شدن بوده و به انتهای روند نزدیک می‌شویم.

درواقع گیتور شما را از بازارهای رنج نجات می‌دهد و این پیام را دارد که هرگاه تمساح از خواب بیدار شد وارد معامله شوید.

اندیکاتور گیتور بیل ویلیامز

MFI بیل ویلیامز

در این بخش از مقاله «اندیکاتور بیل ویلیامز» ، قصد داریم درباره یکی از مهم ترین شاخص ها در تمام بازار های مالی، یعنی حجم نقدینگی یا میزان پول موجود در بازار است.

قطعا یکی از مواردی که نشان دهنده قدرت و امنیت بازار مالی است، میزان حجم سرمایه موجود در آن است.

در این بخش سیگنال های خرید و فروش یک اسیلاتور تکنیکالی، که به وسیله تحلیل آن می‌توان در بازه های زمانی مختلف، نقدینگی موجود در سهم ها و ارز های مختلف را تحلیل کرد، یعنی اندیکاتور MFI را برررسی می کنیم.

اندیکاتور MFI مخفف عبارت روش های تشکیل فراکتال Money Flow Index، از خانواده اسیلاتور ها به شمار می رود و در پایین چارت قیمت ظاهر می شود. شاخص این اسیلاتور بین 0 تا 100 نوسان می‌کند.

روش اضافه کردن اندیکاتور MFI به چارت قیمتی

در سایت تریدینگ ویو ، روی سربرگ Indicators & Strategies کلیک کنید. در قسمت سرچ، MFI را سرچ کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.