آموزش اندیکاتور بولینگر

خالق این اثر 22 قانون برای بهره وری از این باندها به عنوان یک سیستم تریدری ارائه کرده است.

اندیکاتور Bollinger Bands

Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد. از اندیکاتور باند های بولینگر (bollinger bands) می توان در تشخیص روند استفاده کرد همچنین در تایید سیگنال های خرید و فروش و درک موقعیت های هیجانی نیز کاربرد بسیاری دارد.

قدم اول در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده (معمولا بصورت ۲۰ روزه) برای سهام مورد نظر است. یک میانگین متحرک ۲۰ روزه، میانگین قیمت پایانی سهام مورد نظر در ۲۰ روز اول را بعنوان اولین نقطه داده خود محاسبه می کند. در نقطه داده بعدی، اولین قیمت حذف شده، قیمت روز ۲۱م به آن اضافه و میانگین آن محاسبه خواهد شد. این روند به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد. پس از آن، انحراف معیار قیمت سهم محاسبه می شود. انحراف معیار، مقیاسی ریاضی برای بیان نوسان میانگین است و عمدتا در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امورمالی مورد استفاده قرار می گیرد. در حقیقت انحراف معیار یک مجموعه داده ی مشخص، بیانگر میزان پخش شدگی اعداد این مجموعه نسبت به مقدار میانگین آنها خواهد بود. مقدار انحراف معیار با گرفتن جذر واریانس (که خود میانگین مربع اختلافات اعداد مجموعه نسبت به مقدار میانگین آنهاست) محاسبه می شود. پس از آن مقدار انحراف معیار در ۲ ضرب شده و مقدار حاصله یک بار را با هر نقطه در نمودار SMA جمع و یک بار از آن ها کسر می شود. با این کار نوار های بالایی و پایینی مشخص خواهند شد.

فرمول ریاضی باند بولینگر در زیر آمده است:

BOLU : باند بالایی اندیکاتور

BOLD : باند پایینی اندیکاتور

MA : میانگین متحرک

n : دوره ی هموارسازی تعداد روزها (معمولا 20 )

m : انحراف معیار تعداد روز ها ( معمولا 2 )

(σ(TP,n : انحراف معیار بالای آخرین n دوره ی TP

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور Bollinger Bands :

خرید و فروش با استفاده از این اندیکاتور در هنگامی است که نمودار قیمت خطوط بالایی و پایینی باندها را به بالا یا پایین قطع کند و نیز زمانی که دو باند بالایی و پایین به هم نزدیک شده که این مفهوم نیز بیانگر نوسان کم در بازار و افزایش نوسان در آینده را احتمال می دهد و یا از هم در فاصله ی دوری قرار گرفته اند که بیانگر نوسان زیاد بازار و احتمال کم شدن نوسانات بازار در آینده ای نزدیک است . ( تصویر1)

تصویر 1 : برخی نقاط مناسب خرید و فروش در اندیکاتور باند بولینگر در سهام آموزش اندیکاتور بولینگر شرکت پتروشیمی خلیج فارس

4.توضیحات تکمیلی:

اخطارهای خرید و فروش در هنگام استفاده از این اندیکاتور به هیچ وجه به معنای قطعی، خرید و فروش نبوده و برای معامله نیازمند ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورها است ؛ همانطور که ملاحظه می‌شود در تصویر1 در برخی نقاط که نمودار قیمت از باند بالایی خارج شده است روند ادامه دار بوده لذا به همین جهت بهتر است که با در ترکیب با سایر اندیکاتور ها تصمیم به معامله گرفته شود. (اگرچه خروج قیمت از باند و برگشت آن و عدم رسیدن به کف قبلی را نیز می توان به نحوی تحلیل کرد و برای خرید و فروش از آن استفاده نمود که بحث آن خارج از این مقاله است.)

آموزش آنلاین

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر اولین بار توسط جان بولینگر در سال ۱۹۸۰ به وجود آمده است. باند بولینگر از اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکالیست ها شناسایی شده است. باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و در طول یک روند کشیده شده است. مکانی که باند بولینگر در آن نوسان می کند در قسمت بالا و پایین میانگین متحرک قرار دارد.

۱٫ میانگین متحرک ساده : این آموزش اندیکاتور بولینگر میانگین متحرک ساده معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده اند. میانگین متحرک ، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی (که معمولا ۲۰ روزه می باشد) است. منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه های زمانی مختلف ، یکسان نمی باشد، بلکه متغیر می باشد .

۲٫ باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

۳٫ باند پایینی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

شکل زیر نمایی از باند بولینگر می باشد.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود به این معنا می باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند ، همچنین وقتی که باند بولینگر وسیع می شود این موضوع به این صورت تفسیر می شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می باشد. در همین قسمت دانستن این موضوع می تواند جالب باشد که وقتی باند بولینگر فشرده می شود از جهت دیگری ( که منظور خطوط روند که شامل میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن است ) یک نوع سیگنال محسوب می شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن می باشد. به شکل زیر در خصوص این مطلب توجه کنید :

همان طور که در شکل مشاهده می کنیم ، پس از اینکه خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده اند ، بعد از آن شروع یک روند صعودی در سهم را می بینیم. به صورت ساده می توان گفت زمانی که قیمت پایانی سهم ، به سمت باند بالایی حرکت کند به این معنی است که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و امکان تغییر روند غریب الوقوع می باشد و هرگاه که قیمت پایانی ، به سمت باند پایینی حرکت کنند اشباع فروش در بازار را نمایان می کند. در این قسمت این موضوع که تحلیلگران تغییر نوسانات در باند بولینگر به موقع در نظر داشته باشند بسیار ضروری است.

شکست در باند بولینگر

شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت ، به وجود می آید و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود.

شکل زیر نمونه ای از شکست باند بولینگر را به خوبی نشان می دهد.

نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که ، در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم ، برای اطمینان بیشتر از اینکه روند سهم چگونه می خواهد پیش برود ،بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده می کنیم.

نکته در مورد باند بولینگر:

زمانی که روند سهم میل به صعود شدن داشته باشد ، خط میانگین متحرک به عنوان حمایت برای سهم در نظر گرفته می شود . اما زمانی که روند سهم نزولی می شود ، خط میانگین متحرک به عنوان مقاومت در نظر گرفته می شود.

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور باند بولینگر

به طور خلاصه می توان گفت که باند بولینگر ، نوساناتی که در هر زمان در سهم به وجود می آید را به خوبی نشان می دهد( در واقع تحلیلگر را از بیشترین و کمترین قیمتی که برای سهم به وجود می آید آگاه می کند) . این ابزار برای معامله گرانی که به دنبال فرصت های مناسب در رنج بازار ، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش هستند هم کمک بسیاری می کند. در استفاده کردن از این اندیکاتور باید این نکته را در نظر بگیرید که به تنهایی ، نباید مورد استفاده قرار بگیرد بلکه باید در کنار ابزاهای دیگر تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) چیست؟

در راستای شناخت و بررسی ابزارهای تحلیلی، مقالاتی را برایتان ارائه داده ایم. نکته مهم آن است که هر کدام از ابزارها، اندیکاتورها و اسیلاتور، با یک هدف خاصی مورد بهره وری قرار می‌گیرند. تیم توکن باز قصد دارد، در این مقاله اندیکاتور باند بولینگر که در واقع یک ابزار تحلیلی در بازار، مخصوصا بازار ارزهای دیجیتال می باشد و برای زمان های فشردگی عرضه و تقاضا مورد استفاده قرار میگیرد را بررسی کند. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

باند بولینگر (Bollinger Band) چیست؟

یکی دیگر از ابزار های تحلیل را می توان باند بولینگر دانست که از سه باند: بالایی، میانی و پایینی به وجود آمده است که خالق این ابزار «جان بولینگر» می باشد.
باید بدانیم که باند بولینگر جهت سنجش نوسان های قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال یا همان Simple Moving Average، این نوع تحلیل را بنا نهاده است. خالق این ابزار می گوید که دوره‌هایی با نوسان های پایین، پس از دوره‌های با نوسان های بالا پیگیری می‌شوند. پس زمانی که باند بولینگر با همدیگر فشرده متقارن می‌شود، می‌توان به این این نتیجه دست یافت که در آینده نه چندان دور حرکات قیمت چشمگیری روی خواهد داد.
پس، لازم است بدانیم استراتژی فشردگی در باند بولینگر، به تحلیلگران و تریدرها کمک می‌کند تا از حرکات قیمت پس از یک دوره نوسان های پایین، به سود دست‌ پیدا کنند.

مفهوم باندهای بولینگر

لازم است بدانیم، باندهای بولینگر تکنیکی بسیار مشهور می باشند. بسیاری از تریدرها بر این اعتقاد هستند که هر چه حرکات قیمت به باند بالایی تقارن بیشتری داشته باشد، بازار بیشتر در معرض اشباع خرید (overbought) است و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی متقارن تر باشد، بازار بیشتر در معرض اشباع فروش (oversold) خواهد بود.

خالق این اثر 22 قانون برای بهره وری از این باندها به عنوان یک سیستم تریدری ارائه کرده است.

squeeze

باید بدانیم که مفهوم اصلی باندهای بولینگر فشار می باشد. ضمن آنکه فشار به متراکم شدن این باندها به یکدیگر و انقباض MA گفته می‌شود. فشار، ناشی از دوره‌ای از ترید ها با نوسان کم می باشد که تریدرها آن را نشانه‌ای بالقوه از آتیه ی با نوسان بالا می‌دانند که فرصت‌هایی برای ترید به ارمغان می آورد.
از جنبه ی دیگر، هر چه باندها از هم فاصله بگیرند، احتمال دارد از شدت نوسانات کاسته و احتمال خروج تریدر از معامله افزایش یابد. اما باید خاطر نشان شد، این شرایط سیگنال‌های معاملاتی نمی باشد. این باندها زمان معینی برای ایجاد تغییرات ندارند و نمی توان فهمید که وقت تغییر چه زمانی است و قیمت، امکان میل به چه سمتی را دارد.

breakouts

لازم است این موضوع را بدانیم که قریب 90% عملکرد قیمت یا پرایس اکشن، ما بین دو باند انجام می گیرد. ضمن آنکه هر شکست در بالا یا پایین باندها یک رخداد مهم به حساب می آید، شکست نیز، یک سیگنال معاملاتی محسوب نمی شود.
اشتباه رایج بیشتر اشخاص این می باشد که تصور می کنند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها به معنای سیگنالی برای داد و ستد به حساب می آید. باید بدانیم شکست‌ها هیچ نشانه‌ای مبنی بر مسیر یا میزان حرکت قیمت در آینده نمی باشد.

شیوه ی محاسبه باندهای بولینگر

گام نخست برای محاسبه باندهای بولینگر، به دست آوردن میانگین متحرک ساده (S M A) رمز ارز مورد بحث ((عموماً با بهره وری از میانگین متحرک ساده (S M A) 20 روزه)) می باشد.
باید بدانیم که یک Moving Average، بیست روزه قادر است میانگین قیمت‌های بسته شدن (Close) برای 20 روز نخست را تحت عنوان اولین نقاط داده، به دست آورده و حساب کند.
در نقطه ی داده بعدی موجب حذف قیمت پیشین و افزوده شدن قیمت روز 21 ام و میانگین‌گیری می‌شود و در وهله ی بعدی، انحراف معیار قیمت رمز ارز حساب خواهد شد.

انحراف معیار نوعی محاسبه ریاضی واریانس میانگین می باشد. این عمل محاسبه در اقتصاد و علم آمار و امور مالی کاربرد ویژه‌ و رایجی دارد.
باید بدانیم در مجموعه ی داده‌ای فرضی، انحراف معیار به محاسبه ی چگونگی اعداد پخش شده از یک مقدار میانگین می پردازد.

انحراف معیار قادر است با بهره وری از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین وجه تمایزهای مجذور میانگین است، به دست آورد. بعداز آن، کاربر می تواند آن میزان انحراف معیار (Standard Deviation) را، در دو ضرب کرده و میزان حاصل را از هر نقطه در طول S M A هم تفریق و هم جمع کند. میزان های حاصله، باندهای بالایی و پایینی را تشکیل می دهند.

کاربرد باند بولینگر

لازم است بگویم که اندیکاتور باند بولینگر، در همه بازارهای مالی یا بهتر است بگویم در همه ی بازارهای معاملاتی قابلیت بهره وری دارد.
اما این نکته را باید کاربران بدانند که در بعضی از بازارهای سرمایه، محدوده ی نوسان قیمت وجود ندارد. اندیکاتور باند بولینگر در بازارهایی که محدوده ی نوسان قیمت ندارند، همانند بازار فارکس، از کاربرد فراوانی برخوردار است.

این اندیکاتور، قادر است با بهره وری از اطلاعات به دست آورده از پیشینه ی بازار با دقت بیشتر و بالایی، حرکت بعدی بازار را بررسی و شناسایی کرده و بگوید که نمودار شمعی یا کندل استیک بعدی در چه محدوده ای قرار خواهد گرفت.
اما همانطور که می دانیم هرچند وظیفه ی این اندیکاتور سیگنال دهی نمی باشد، اما قادر خواهیم بود تا برای اخذ سیگنال های معاملاتی خود از آن بهره جویی کنیم.
ضمن آنکه باندهای این اندیکاتور قادرند در فهم و شناساندن آغاز و پایان یک روند به شمای کاربر کمک کنند. که این خصوصیت، اندیکاتور بولینگر باند را به اندیکاتوری چندکاربرده مبدل می کند.

بهترین نوع تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر

بهترین نوع تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر، را می توان در سه حالت معامله ای خلاصه کرد که به شرح زیر است:

• Short Time Trading: دوره( متناوب) 10 و انحراف معیار 1.5
• Medium Time Trading: دروه (متناوب) 20 و انحراف معیار 2
• Long Time Trading: دوره (متناوب) 50 و انحراف معیار 5.5

*توضیحات: در علم ریاضی، تابع متناوب یا دوره‌ای (به انگلیسی: Periodic function) به تابعی گفته می شود که میزانش با اضافه شدن مقدار ثابتی به متغیر آن، قابلیت تکرار را داشته باشد. حداقل میزان ممکن برای این مقدار ثابت که در محدوده ی اعداد حقیقی مثبت، وجود دارد را دوره ی تناوب تابع می گویند.

آموزش استراتژی کار با ایچیموکو و بولینگر بند

5 سال پیش که وارد بازار ارزهای دیجیتال شدم منبع فارسی کاملی برای آموزش ارزهای دیجیتال وجود نداشت. در منابع خارجی نیز منابع جامع کم بود. با مشقت فراوان و با تجاربی که گاه رایگان هم نبود، دانش اندکی اندوخته ام که در این سایت به اشتراک گذاشته ام. امیدوارم با مشاهده مطالب و آموزش های ارزسنج بتوانید در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت نمایید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا

معرفی و بررسی اندیکاتور باند بولینگر

سلام. با یکی دیگر از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در خدمت شما معامله‌گران عزیز هستیم. همانطور که از عنوان این بلاگ آموزشی پیداست، در این قسمت قصد داریم اندیکاتور باند بولینگر را معرفی کرده و نحوه کارکرد و کاربردهایی که باعث می‌شود تا تریدر‌ها از این اندیکاتور استفاده کنند را مورد بررسی قرار دهیم. پس با ما همراه باشید.

اندیکاتور باند بولینگر چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟

اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از متداول‌ترین اندیکاتور‌هایی است که عموما توسط معامله‌گران و تریدر‌های حرفه‌ای بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور اولین بار توسط جان بولینگر در سال 2001 در کتاب بولینگر و باند‌های بولینگر معرفی شد که این کتاب نیز به خاطر کاربرد و طرفداران فراوانی که داشت به 11 زبان مختلف در دنیا نیز ترجمه شد.

اندیکاتور باند بولینگر همانطور که در تصویر زیر می‌بینید از اجزای مختلفی تشکیل می‌شود که این اجزا عبارت است از:

1. باند بولینگر: همانطور که مشاهده می‌کنید دو باند بالایی و پایینی توسط این اندیکاتور به رنگ آبی رسم شده و فضای بین این دو خط نیز دارای بک‌گراند آبی کم‌رنگ می‌باشد. به طور کلی به این فضا که توسط این اندیکاتور در اطراف قیمت بازار رسم می‌شود باند بولینگر می‌گوییم.
2. خط میانی یا بیس: خط قرمز رنگی که در وسط باند بولینگر مشاهده می‌کنید یک میانگین متحرک می‌باشد که به صورت پیش‌فرض MA را برای 20 کندل آخر نمایش می‌دهد.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می‌کنید شما می‌توانید مقادیر پیش‌فرض تعیین شده در اندیکاتور باند بولینگر را در بخش تنظیمات این اندیکاتور تغییر دهید.

نکته: اگر از جمله افرادی هستید که همواره علاقه دارید تا فرمول و ساختار اندیکاتور‌ها را نیز علاوه بر عملکرد آن‌ها درک کنید بهتر است بدانید که خطوط باند بالا و پایین که در اندیکاتور باند بولینگر رسم می‌شود در حقیقت دو انحراف معیار مثبت و منفی از میانگین متحرک 20 کندل آخر هستند که می‌توانید مقادیر پیش‌فرض آن‌ها را نیز در بخش تنظیمات تغییر دهید.

حال که با اجزای تشکیل دهنده باند بولینگر آشنا شدید بهتر است به رسم دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس که در سایت منتشر کردیم به بررسی کاربرد‌ها و نقاط ورود این اندیکاتور بپردازیم.

اندیکاتور باند بولینگر چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟

یکی از ساده‌ترین مفهوم‌ها و اطلاعاتی که توسط این اندیکاتور به دست می‌آید این است که عموما زمانی که قیمت بازار به باند بالایی این اندیکتور نزدیک می‌شود یعنی در حال نزدیک شدن به سطح Overbought یا خرید بیش از حد هستیم و زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک می‌شود یعنی در حال نزدیک شدن به Oversell یا فروش بیش از حد هستیم. معامله‌گران در هر دو حالت انتظار دارند که بازار به نقطه برگشت خود نزدیک شده باشد.

علاوه بر مفاهیم خرید و فروش بیش از حد، از اندیکاتور Bollinger Band اطلاعات دیگری نیز به دست می‌آید که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

تشخیص فشار یا Squeeze در باند بولینگر

یکی از اطلاعات بسیار مهمی که توسط اندیکاتور باند بولینگر به دست می‌آید میزان فشار‌ و نوسانات قیمت می‌باشد. به این صورت که هر قدر باند‌های بولینگر فشرده‌تر شوند احتمال حرکت‌های نوسانی بیشتر بوده و ممکن است معامله‌گران وارد بازار شوند و برعکس، هر قدر باند‌های بولینگر از هم آموزش اندیکاتور بولینگر دور شوند احتمالا شدت نوسانات کم شده و ممکن است معامله‌گران از بازار خارج شوند.

شکل‌گیری شکست در باند بولینگر

باید به خاطر داشته باشید که همواره در اکثر مواقع قیمت بین دو باند بولینگر حرکت می‌کند و گاها با برخورد به سقف و کف باند روند برعکس شده و به سمت باند مقابل حرکت می‌کند. اما در برخی از مواقع روند قیمت قدرت زیادی پیدا کرده و ممکن است یکی از باند‌ها را بشکند. نکته‌ای که به عنوان معامله‌گر باید به خاطر داشته باشید این است که شکست‌های حاصل از روند‌های قدرتمند معنا و مفهوم خاصی ندارد و نباید به خاطر این اتفاقات و شکست‌ها به صورت هیجانی وارد معامله شوید.

چند استراتژی کاربردی برای معامله با Bollinger Band

به خاطر داشته باشید که اندیکاتور باند بولینگر درست مانند برخی دیگر از اندیکاتور‌هایی که در سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس بررسی کردیم عموما به تنهایی کاربردی ندارد و بهتر است با دیگر آموخته‌های خود در زمینه تحلیل تکنیکال آن را ترکیب کرده تا نقاط ورود حرفه‌ای‌تری پیدا کنید، اما برای این که درک بهتری از نحوه کار با این اندیکاتور به دست آورید در ادامه دو استراتژی کاربردی معرفی می‌کنیم.

1. حمایت و مقاومت: همانطور که گفته شد در برخی از مواقع (به خصوص بازار‌های کم نوسان و رنج) روند با برخورد به باند‌های بولینگر تغییر جهت داده و به سمت باند دیگر حرکت می‌کند. بنابراین شما می‌توانید از این سطوح به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرده و نقاط ورود خوبی به دست آورید.
2. سوار شدن بر باند: در برخی از مواقع قیمت با یک حرکت قدرتمند به یکی از باند‌های بولینگر چسبیده و طی چند کندل سوار بر باند بولینگر حرکت می‌کند. گاهی ممکن است روند یک پولبک جزئی به خط میانی باند‌ها زده و مجدد به روند خود ادامه دهد. بنابراین اگر تاریخچه قیمتی نمودار مورد نظر خود را بررسی کرده و رفتار چارت را در این زمینه مطالعه کنید می‌توانید در این زمان‌ها نقاط ورود خوبی به دست آورید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از اندیکاتور‌های کاربردی بازار‌های مالی خواهیم پرداخت.