تریدرها و حجم معاملات

حجم معاملات

حجم معاملات در بورس یکی از پارامترهایی است که در نظر بسیاری از افراد بی‌اهمیت است. معامله گران حرفه‌ای می‌دانند که چگونه حجم معاملات با آن‌ها از شرایط سهام، سخن می‌گوید. آن‌ها می‌دانند که در چه نقاطی افزایش حجم معاملات سهم ضروری و در چه نقاطی این افزایش حجم سیگنالی برای خروج است.

در تابلوخوانی و فیلترنویسی مفهوم حجم معاملات مشکوک را به‌صورت کامل توضیح دادیم و آموزش دادیم که چگونه با کمک فیلترنویسی سهم‌هایی با حجم معاملات مشکوک را به‌سرعت پیدا کنیم. در این مطلب قصد داریم به طور کامل و تخصصی با مفهوم حجم معاملات آشنا شویم و روش تحلیل آن را به شما آموزش دهیم. شما پس از مطالعه‌ی این مطلب، دیگر از حجم معاملات سهم چشم‌پوشی نخواهید کرد.

آنچه پس از مطالعه این مطلب خواهید آموخت:

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات در سهم برای ما چه نشانه ای دارد؟

روش تحلیل حجم معاملات در بازار سهام چگونه است؟

اندیکاتور های مهم حجم معاملات کدام اند؟

حجم معاملات چیست؟

در ابتدا می‌خواهیم با تعریف حجم معاملات آشنا شویم. حجم معاملات به معنی تعداد سهامی (اوراق بهادار) است که در یک بازهٔ زمانی مشخص معامله شده است. برای مثال در روز یکشنبه حجم معاملات سهم ایکس 10 میلیون بوده، این عدد به ما نشان می‌دهد که در آن روز 10 میلیون برگه سهم بین خریداران و فروشندگان معامله شده است. در تحلیل حجم معاملاتی اغلب از بازهٔ زمانی روزانه استفاده می‌شود ولی می‌توانیم در بازه هفتگی و ماهانه نیز آن را بررسی کنیم. حجم معاملات ازآن‌جهت اهمیت دارد که می‌تواند نشان‌دهنده‌ی میزان تمایلات خریداران و فروشندگان و همچنین نشانهی اقبال بازار به آن سهم یا صنعت باشد.

حجم معاملات در سهم برای ما چه نشانه‌ای دارد؟

ساده‌ترین کاربردی که حجم معاملات برای سرمایه‌گذاران دارد، استفاده از میانگین حجم معاملات در 30 روز اخیر می‌باشد. این میانگین معاملات را به‌اصطلاح نقدشوندگی سهم می‌گویند. به این معنی که اگر در شرایطی شما تصمیم به فروش سهم بگیرید، در یک بازهٔ 5درصدی بتوانید معامله خود را نهایی کنید. سهم‌هایی وجود دارند که میانگین حجم معاملات آن‌ها به‌سختی 500 هزار می‌باشد. این سهم‌ها از نقدشوندگی پایینی برخوردارند و در مقابل سهم‌هایی وجود دارند که در روز بیش از 50 میلیون برگه سهم معامله می‌شوند و قدرت نقدشوندگی آن‌ها بالاست. به‌طورکلی می‌توان گفت میانگین حجم معاملات سهم بالای 5 میلیون، نقدشوندگی قابل قبولی دارد.

افراد بسیاری نیز روزانه در حال رصد کردن حجم معاملات سهم و مقایسه آن با میانگین حجم معاملات یک ماه اخیر هستند. هیچ زمانی افزایش ناگهانی حجم معاملات بی‌دلیل نیست. برای مثال سهمی که تا روزهای گذشته حجم معاملاتش به طور میانگین 2 میلیون بوده است، امروز حجم معاملات 10 میلیون را ثبت می‌کند. این افزایش حجم، یک سیگنال اولیه جهت بررسی بیشتر وضعیت سهم می‌باشد.

دیگر کاربرد حجم معاملات، خاصیت تأییدکنندگی ادامه روند است. در آغاز یک روند صعودی، جهت کسب اطمینان از ادامه روند لازم است تا با افزایش قیمت، حجم معاملات روزانه سهم نیز به‌صورت تدریجی افزایش یابد. این افزایش حجم معاملات نشان‌دهندهی تمایل خریداران جدید جهت ورود به سهم می‌باشد. از طرفی اگر با افزایش قیمت سهم، حجم معاملات آن کاهش یابد، احتمال تغییر روند در روزهای آتی زیاد است و در صورت دریافت سیگنال خروج از دیگر ابزارهای تحلیل، احتمال تغییر روند نیز بیشتر می‌شود.

روش تحلیل حجم معاملات در بازار سهام چگونه است؟

پایین بودن حجم معاملات در یک سهم می‌تواند نشان‌دهندهی بی تصمیمی و سردرگمی خریداران و فروشندگان در خصوص روند آتی سهم باشد. برای بررسی بالا و یا پایین بودن حجم معاملات یک سهم، نمی‌توان از یک عدد ثابت پیروی کرد، بلکه باید حجم معاملات یک سهم را با گذشتهی همان سهم مقایسه کرد. برای مثال حجم معاملات 10 میلیون برای سهمی مانند فولاد بسیار پایین است درحالی‌که برای بسیاری از سهم‌های دیگر حجم معاملات بسیار بالایی می‌باشد.

با پیداکردن نقاط حمایت و مقاومت تکنیکالی می‌توان به محدوده‌هایی که افزایش حجم در آن‌ها بسیار حائز اهمیت است، دست‌یافت. هنگامی‌که سهم در روند نزولی قرار دارد و در حال نزدیک شدن به یک محدوده حمایتی است، افزایش حجم معاملات می‌تواند از اولین نشانه‌های تغییر روند سهم و شروع روند صعودی آن باشد. در نقطهی مقابل می‌توان گفت زمانی که سهم در یک روند صعودی قرار دارد و به محدوده مقاومتی نزدیک میشود، افزایش حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهندهی خروج پول از سهم و تغییر جهت روند و نزولی شدن آن باشد.

همان طور که گفته شد افزایش حجم معاملات هر سهم باید نسبت به گذشتهی همان سهم بررسی شود و نمی‌توان یک عدد مطلق برای تمامی نمادها در نظر گرفت. برای این کار می‌توان از میانگین حجم معاملات 30 روزه سهم که در پنل آنلاین کارگزاری مشاهده میکنید، کمک گرفت. اگر سهم در یک روز بیش از 2 برابر میانگین 30 روزه معامله شود، این افزایش حجم می‌تواند اولین نشانه از شروع تحرکات معامله گران در سهم باشد. برای سادهتر شدن جستجوی این سهم‌ها، می‌توانید از فیلتر حجم مشکوک که در مطلب فیلترنویسی آورده شده، کمک بگیرید.

یکی دیگر از کاربردهای حجم در تحلیل، بررسی اعتبار شکست سطوح تکنیکالی می‌باشد. در مطلب پولبک ویژگی‌های تشخیص پولبک معتبر و شکست معتبر را بیان کردیم. اصلی‌ترین مؤلفه در خصوص تأیید شکست سطوح، شکست مقاومت با حجم معاملات بالا می‌باشد.

اندیکاتورهای مهم حجم معاملات کدام‌اند؟

اندیکاتورهای حجم، همانند سایر اندیکاتورها فرمول‌های هستند که با استفاده از اطلاعات بازار سعی در استخراج آمار مفید برای معامله گران دارند. اندیکاتورهای حجم، اطلاعات حجم معاملات سهم را بررسی می‌کنند و سعی در سیگنال دادن به سرمایه‌گذاران دارد. در ادامه به معرفی و بررسی 3 اندیکاتور کاربردی در مورد حجم معاملات می‌پردازیم.

1. اندیکاتور حجم معاملات (VOLUME)
2. اندیکاتور حجم معاملات تعادلی (OBV)
3. اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI)
4. اندیکاتور حجم جریان پول (CMF)

اندیکاتور حجم معاملات (VOLUME)

می‌توان گفت اصلی‌ترین اندیکاتوری که اطلاعات خالص حجم معاملات را در اختیار ما قرار می‌دهد، اندیکاتور حجم یا همان VOLUME است. این اندیکاتور حجم معاملات سهم را در بازهٔ موردنظر ما بر روی نمودار و در قسمت پایین صفحه، به‌صورت میله‌هایی با رنگ سبز یا قرمز نمایش می‌دهد. بلند بودن این میله‌ها نشان‌دهنده‌ی حجم معاملات بالا و کوتاه بودن آن نشان‌دهنده‌ی حجم معاملات کمتر است. این میله‌های بلند اگر در حوالی حمایت و مقاومت تکنیکالی شکل‌گرفته باشند، اولین نشانه از تغییر روند احتمالی را به ما می‌دهند.

همچنین هنگامی‌که الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال در نمودار تشکیل می‌شود، پیش‌بینی شکست الگوهای مثلث، سر و شانه، و الگوی پرچم با کمک بررسی حجم معاملات در آن محدوده صورت می‌گیرد.

اندیکاتور حجم معاملات تعادلی (OBV)

یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اندیکاتورهایی که بر اساس حجم معاملات کار می‌کنند، اندیکاتور OBV می‌باشد. این اندیکاتور توسط جوزف گرانویل معرفی شد، او بیان کرد حجم، عامل اصلی حرکت‌های بازار است. نحوه محاسبه این اندیکاتور بسیار کاربردی، بر اساس مقایسه قیمت بسته شدن (Close) روز جاری و روز گذشته است. در این محاسبه 3 حالت زیر ممکن است پیش بیاید:

1. اگر قیمت بسته شدن روز جاری بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز باشد، حجم تعادلی روز گذشته با حجم امروز جمع می‌شود و شاخص اندیکاتور افزایش می‌یابد و به‌صورت صعودی نمایش داده می‌شود.
2. اگر قیمت بسته شدن روز جاری تغییری نسبت به قیمت بسته شدن دیروز نداشته باشد، شاخص اندیکاتور OBV نیز ثابت می‌ماند و افقی می‌شود.
3. اگر قیمت بسته شدن روز جاری در مقایسه با قیمت بسته شدن روز گذشته افت کرده باشد (کاهش پیدا کرده باشد)، حجم روز جاری از شاخص حجم تعادلی روز گذشته کم می‌شود و شاخص اندیکاتور کاهش می‌یابد و به‌صورت نزولی نمایش داده می‌شود.

صعودی بودن این شاخص به معنی روند صعودی در سهم و روند نزولی آن نیز به معنی ادامه حرکت قیمت در جهت نزول است.

به‌طورکلی این اندیکاتور بیان‌کننده این است که باتوجه‌به حجم معاملات، پول در جهت صعود حرکت می‌کند و یا در جهت نزول. اندیکاتورهای حجمی در کنار اندیکاتورهای قیمت بسیار راهگشا هستند اما استفاده از آن‌ها به‌صورت جداگانه گاهاً سبب بروز خطا در معاملات می‌شود.

اندیکاتور شاخص جریان پول (MFI)

اندیکاتور MFI یا همان شاخص جریان پول همان طور که از نامش پیداست، جهت حرکت نقدینگی و پول هوشمند را در سهم نشان می‌دهد. با کمک این اندیکاتور می‌توان ورود پول هوشمند در سهم را شناسایی کرد و در انتهای روندهای نزولی از آن سیگنال خرید گرفت. این اندیکاتور نیز خاصیت تأیید کنندگی ادامه روند را دارد.

اندیکاتور MFI یا همان شاخص جریان پول همان طور که از نامش پیداست، جهت حرکت نقدینگی و پول هوشمند را در سهم نشان می‌دهد. با کمک این اندیکاتور می‌توان ورود پول هوشمند در سهم را شناسایی کرد و در انتهای روندهای نزولی از آن سیگنال خرید گرفت. این اندیکاتور نیز خاصیت تأیید کنندگی ادامه روند را دارد.

در یک روند صعودی، با صعودی بودن شاخص MFI ، باتوجه‌به ورود پول هوشمند می‌توان همچنان به ادامهٔ روند امیدوار بود. اما اگر در نزدیکی محدودهٔ مقاومتی سهم شاهد نزولی شدن شاخص اندیکاتور MFI بودیم، نشان‌دهنده‌ی خروج پول هوشمند و اتمام روند است. به این صورت می‌توان احتمال شکست حمایت و مقاومت‌ها را با کمک این اندیکاتور بررسی کرد.

اندیکاتور MCF

سخن پایانی

حجم معاملات همواره باید مورد بررسی قرار گیرد زیرا عامل اصلی تحرکات سهام، پول است. حتی اگر همهی افراد باور داشته باشند که سهم باید ریزش کند اما پول در جهت صعود وارد سهم شود، آن سهم محکوم به صعود است. در این مطلب آموختیم حجم معاملات در حوالی سطوح تکنیکالی می‌تواند قبل از تغییر جهت روند، ما را نسبت به آن مطلع کند. با کمک اندیکاتورهای معرفی شده کار تحلیل حجم معاملات در سهم ساده‌تر می‌شود و شما اکنون می‌توانید از حجم معاملات روزانه سهام در پازل تحلیلی خود استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

در این مقاله آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) هدف تیم بایننس فارسی است. همیشه اندیکاتورها به کمک معامله گران و تحلیل گران می‌روند تا با استفاده از آنها بتوان اطلاعات مهمی برای خرید و فروش و… به دست آورد. اندیکاتور حجم معاملات یا همان اندیکاتور volume نیز در این راستا داده‌های مهمی به تریدر انتقال میدهد که در این مقاله قصد داریم به آنها اشاره کنیم. نکات مهمی در مقاله ذکر شده است که می‌توانید از آنها استفاده کرده و در تحلیل تکنیکال خود بهترین نتیجه را بگیرید.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) +حجم معاملات چیست؟

شاید برای شما سؤال باشد که کدام اندیکاتور حجم معاملات را نشان می دهد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت اندیکاتور volume این وظیفه را به عهده دارد. علاوه بر نشان دادن حجم معاملات، تعداد معاملات در یک رنج قیمتی مشخص و در یک تایم فریم را نمایش می‌دهد. همچنین به‌علاوه دو مورد گفته شده ممکن است تریدر بتواند بر اساس تحلیل خود از اندیکاتور، از قدرتمند یا ضعیف بودن روند آگاه شود.

اکثر معامله گران از شاخص حجم معاملات استفاده نمی‌کنند، زیرا معتقدند که اندیکاتور ساده‌ای است و اطلاعات مهمی در بر ندارد؛ در صورتی که شما می‌توانید با استفاده از همین اندیکاتور سود خود را افزایش دهید و ریسک را در معاملات به حداقل میزان ممکن برسانید. حجم معاملات تأییدی برای الگوهای استفاده شده توسط تریدر در معاملات است. منظور از الگوها، الگوی سر و شانه، الگوی پرچم و… است.

اگر نگاه ساده‌ای به چارت‌ها و نمودارهای ارز دیجیتال یا سایر بازارهای مالی داشته تریدرها و حجم معاملات باشید، حتماً ستون‌های سبز و قرمز را مشاهده کرده‌اید. به هر یک از این ستون‌ها کندل یا همان شمع گفته می‌شود. رنگ سبز کند نشان‌دهنده افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل از خود است و رنگ قرمز کندل به این معنا است که حجم معاملات از معاملات قبلی کمتر بوده است.

زمانی می‌توانیم آغاز روند تریدرها و حجم معاملات جدیدی را در نظر داشته باشیم که حجم معاملات در چارت بالا باشد. در مقابل زمانی که حجم معاملات پایین باشد، به این معنا است که تریدرها قصد انجام ترید ندارند. چون معامله‌گر به دنبال موقعیت‌های مناسب برای ورود به سهم است و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی‌باشد از ورود به سهم جلوگیری می‌کند. با استفاده از حجم معاملاتی که اندیکاتور volume نشان می‌دهد، می‌توان زمانی که نمودار نزولی و یا صعودی خواهد بود را تشخیص داد. در ادامه مطالب نکاتی در مورد ورود و خروج به معامله را مطرح کرده‌ایم.

در این قسمت از مقاله آموزش اندیکاتور حجم معاملات نکاتی را مطرح می‌کنیم که هنگام استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال، باید آنها را در نظر داشته باشید:

ابتدا باید حجم معاملات یا همان volume معاملات را مشاهده کنید. در قدم بعدی باید نمودار رمزارز موردنظر را بررسی کنید. در آخر زمانی که volume معاملات در حال افزایش باشد، ممکن است روند قیمت مثلاً ارز دیجیتال بیت کوین تغییر کند. برای تریدرها و حجم معاملات مشاهده حجم نمودار در زمان‌های مختلف، می‌توانید تصویر زیر را مشاهده کنید.

چه سیگنال هایی را می توان با اندیکاتور حجم معاملات دریافت کرد؟

1. روند صعودی

زمانی تأیید و ادامه روند صعودی را در پیش خواهیم داشت که یک روند صعودی وجود داشته باشد و قیمت نیز به دنبال آن افزایشی باشد، در همین شرایط حجم معاملات نیز باید صعودی و روند رو به افزایشی داشته باشد.

2. روند نزولی

در مقابل زمانی که روند نزولی وجود داشته باشد و volume معاملات افزایش یابد و نمودار در چارت نیز بیشتر شود، سپس بعد از رشدی که داشته است، دوباره روند نزولی را در پیش بگیرد و قیمت در زمان برگشت بالاتر از کف قبلی خودش باقی بماند و حجم فروش کاهش داشته باشد، می‌توانیم صعود در روند قیمت را مشاهده کنیم.

• در صورتی که قیمت‌ها روبه افزایش باشند ولی در مقابل معاملات کاهشی باشند، معکوس شدن روند را در پیش داریم که از روند صعودی به روند نزولی تغییر پیدا می‌کند.
• اگر به شکل هم‌زمان خط روند صعودی شکسته شود و حجم معاملات کاهش داشته باشد، بعد از اینکه حجم معاملات کاهش یافت، روند نزولی نمودار را مشاهده خواهیم کرد.

3. بازگشت روند

هنگامی که یک رمزارز یا … نزول و صعودی را به شکل بلندمدت تجربه کند و در راستای همان نمودار حرکتی ثابت و خنثی داشته باشد و در این هنگام حجم معاملات افزایش یابد، نشانه‌ای از بازگشت روند را از این وضعیت برداشت می‌کنیم.

چه زمانی وارد معامله شویم؟

برای اینکه به این موضوع پی ببریم که چه زمانی وارد معاملات شویم تا سود خوبی کسب کنیم و از ضررهای احتمالی فاصله داشته باشیم، باید به دو مورد زیر توجه کنید:

1. قیمت روز رمزارز، مثبت باشد.

2. حجم معاملات (volume) در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.

زمانی که 2 نکته گفته شده به‌صورت دقیق رعایت شده باشد، می‌توان نقطه ورود به معامله را مشخص کرد تا خریدهای خود را به ثبت برسانید.

چه زمانی از معامله خارج شویم؟

حال دانستیم که چه زمان‌هایی می‌توانیم وارد معامله شویم و خرید خود را انجام دهیم. در این قسمت زمانی باید بدانیم چه زمانی باید از معامله خارج شویم. برای این منظور به نکات گفته شده توجه کنید:

1. قیمت روز ارز دیجیتال، منفی باشد.

2. حجم معاملات (volume) در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد.

نکات مهم برای استفاده حجم معاملات (Volume)

با مقاله آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) همراه هستید و در این قسمت نکات و روش‌هایی را مطرح می‌کنیم که با استفاده از حجم معاملات (volume) قابل اجرا است و در ابتدا باید با آنها آشنا شده و سپس می‌توانید به بهترین نحو از آنها استفاده کنید.

1. اولین مورد حجم معاملات در یک روند صعودی است و همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید به 2 شکل انجام می‌شود. حجم معاملات (volume) در روند صعودی از روند الگو می‌گیرد و مانند آن عمل می‌کند.

حجم معاملات در روند صعودی

2. حجم معاملات در یک روند نزولی را در عکس پایین مشاهده می‌کنید. در روند نزولی یک کریپتو، حجم زیادی از معاملات تأییدی بر نزولی بودن روند نمودار است.

حجم معاملات در روند نزولی

3. حجم معاملات در پولبک‌ها (pullback) را می‌توانید در این قسمت ملاحظه کنید. زمانی که نمودار یک رمزارز مانند کاهش قیمت، پولبک بزند حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد و اگر حجم معاملات افزایش داشته باشد، پولبک ادامه خواهد داشت.

حجم معاملات در پولبک

4. حجم معاملات در بریک اوت (break out) را می‌توان در تصویر زیر مشاهده کرد. زمانی حجم یک کریپتو به‌صورت ناگهانی رشد می‌کند که شکست معتبری انجام شود. در صورتی نمی‌توان شکست را معتبر دانست که حجم افزایشی نداشته باشد.

حجم معاملات در بریک اوت

5.آخرین مورد حجم معاملات در پامپ و دامپ‌های لحظه‌ای است. رشد ناگهانی قیمت (پامپ) و افزایش حجم معاملات، احتمال به وجود آمدن بازگشت روند را تصدیق می‌کنند. در مقابل اگر قیمت به‌صورت ناگهانی افت کند (دامپ) و افزایش حجم رخ دهد، احتمال بازگشت روند نیز وجود دارد.

حجم معاملات در پامپ

حجم معاملات در دامپ

آموزش اندیکاتور حجم معاملات به پایان رسید و امیدواریم نکات خوبی را برای استفاده یادداشت کرده باشید. تکنیک‌ها و روش‌هایی را برای استفاده از اندیکاتور حجم در معاملات بازگو کردیم. همچنین زمان‌هایی که می‌توانید به معاملات ورود پیدا کنید و یا از آن خارج شوید را بیان کردیم. شاخص حجم معاملات نکات خوبی را به تریدر و سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند، در نتیجه کار با این ابزار را یادبگیرید و با سایر اندیکاتورها تلفیق کنید تا به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کنید. در مقاله بعدی به آموزش اندیکاتور استوک استیک به ‌صورت کاربردی می‌پردازیم.

حجم معاملات و قیمت سهم چه ارتباطی با هم دارند؟

به طور کلی در تحلیل تکنیکال، پس از بررسی تغییرات شاخص کل، حجم معاملات از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین برای تحلیل یک سهم فعال در بازار بورس، پس از قیمت سهم، حجم معاملات انجام گرفته بر روی آن سهم، نکات مهمی را مطرح می‌کند.

بنابراین به منظور تحلیل دقیق تر و تشخیص ارتباط میان دو پارامتر قیمت سهم و حجم معاملات، ابتدا باید با این مفاهیم آشنا شویم و تاثیر حجم معاملات بر قیمت سهام را بررسی خواهیم کرد.

حجم معاملات چیست؟

در هر معامله‌ بازار بورس، به مقدار سهم در حال معامله (خرید یا فروش)، تریدرها و حجم معاملات در یک بازه زمانی مشخص، حجم معاملات سهم مورد نظر گفته می‌شود.

در واقع حجم معاملات یک سهم، نشان‌دهنده‌ی میزان تمایل معامله‌گران نسبت به آن سهم است.

قیمت سهم چیست؟

در بازار بورس، سهم دارای دو نوع قیمت است:

1. قیمت پایانی: میانگین قیمت‌های معامله شده سهم در طول همان روز است.
2. قیمت آخرین معامله : قیمت سهم در آخرین معامله‌ای که در آن روز صورت گرفته است.

تغییرات در مقدار حجم معاملات، ابتدا بر روی قیمت آخرین معامله تاثیر دارد و در نهایت تاثیراتی بر قیمت پایانی نیز می‌گذارد.

رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهم چیست؟

قیمت سهم و حجم معاملات آن، دارای روابط و حالت های مختلفی هستند که با توجه به شرایط بازار متفاوت است. حالت های مختلف این ارتباط را بررسی می‌کنیم:

ورود پول هوشمند

به سرمایه‌ای حجیم که توسط سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری عمده، در زمانی مناسب در بازار بورس ورود وخروج می‌نماید، پول هوشمند می‌گویند.

زمانی که سرمایه‌گذاران عمده و اصلی بازار، تصمیم به خرید یک سهم در قیمت پایین می‌گیرند، آن را در حجم‌های بالا خریداری می‌کنند، بنابراین ورود پول هوشمند صورت می‌گیرد. به همین دلیل، قیمت سهم روندی صعودی در پی‌ خواهد داشت. می‌توان گفت با افزایش حجم معاملات سهم در حمایت (کف قیمتی)، قیمت سهم نیز افزایش می‌یابد.

در واقع هدف از ورود پول هوشمند، تاثیر‌گذاری بر روی قیمت های بازار است. سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری عمده، زمانی که قیمت سهم در کف قرار دارد، تقاضایی برای خرید سهم وجود ندارد و صف فروش رخ داده، شروع به خرید سهم با حجم های بالا می‌کنند تا فشار فروش را به حداقل برسانند.

در واقع زمانی که قدرت خریدارارن نسبت به قدرت فروشندگان بیشتر باشد و نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده بزرگتر از عدد ۲ باشد، نشان‌دهنده‌ی ورود پول هوشمند به نماد است.

خروج پول هوشمند

پس از گذشت مدت زمانی و رشد قیمت سهم خریداری شده، سرمایه گذاران عمده و اصلی که سهم را خریداری کرده بودند، تصمیم به فروش سهم می گیرند و سهم را در حجم های بالا می‌فروشند، بنابراین خروج پول هوشمند صورت می گیرد. به همین دلیل قیمت سهم روندی نزولی در پی خواهد داشت. می توان گفت با افزایش حجم معاملات سهم، قیمت سهم کاهش می‌یابد.

در واقع زمانی که قدرت فروشندگان نسبت به قدرت خریدارارن بیشتر باشد و نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده کوچکتر از عدد ۰.۵ باشد، نشان‌دهنده‌ی خروج پول هوشمند است .

سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اصلی که سهم را در کف قیمتی خریداری کرده بودند، با فروش سهم در حجم های بالا، به سود بسیاری دست می‌یابند.

علاوه بر سودآوری سهامدران اصلی، سهامداران خرد نیز اگر ورود پول هوشمند را به موقع تشخیص دهند یعنی با تابلوخوانی اصولی آشنا باشند، به سودآوری خوبی می‌رسند.

حجم مشکوک

زمانی که در حجم معاملات یک سهم، تغییری غیر عادی رخ دهد را اصطلاحا حجم مشکوک می‌گویند. اگر این تغییرات حجم به موقع اتفاق افتد که در واقع همان ورود و خروج پول هوشمند است.

اگر تغییرات حجم در زمانی نامناسب به طور مثال قبل از یک مقاومت بزرگ در سهم باشد، با کاهش قیمت روبه‌رو هستیم. در واقع، اگر قبل از یک مقاوت بزرگ در سهم، حجم معاملات افزایش یابد، به این منظور است که سهامداران اقدام به فروش سهم خود کرده‌اند. به این ترتیب با این اتفاق، قیمت سهم افت خواهد کرد.

در مقابل، اگر افزایش حجم معاملات بعد از مقاوت سهم باشد، تاثیرات مثبتی را به دنبال دارد و نشان دهنده‌ی افزایش قیمت تریدرها و حجم معاملات سهم است.

کاهش حجم معاملات

اگر نمودار قیمت دارای روندی نزولی باشد و همزمان با کاهش حجم معاملات رو به رو شویم، این امر نشان‌دهنده‌ی این است که فشار فروش وجود ندارد و به احتمال زیاد قیمت سهم در آینده افزایش می‌یابد.

در مقابل اگر نمودار قیمت دارای روندی صعودی باشد و همزمان با کاهش حجم معاملات رو به رو شویم، می‌توان انتظار داشت که سهامداران اقدام به فروش سهم خود کردند و به احتمال زیاد قیمت سهم در آینده کاهش می‌یابد.

نوسانات قیمت

با کاهش قیمت و قرا‌رگیری نمودار قیمت در حمایت، می‌توان انتظار داشت که سهامداران اصلی اقدام به خرید سهم در حجم بالا می‌کنند و حجم معاملات افزایش می‌یابد.

و همچنین با افزایش قیمت و قرا‌رگیری نمودار قیمت در مقاومت، می‌توان انتظار داشت که با رسیدن سهم به سودآوری، سهامداران اصلی اقدام به فروش سهم در حجم بالا می‌کنند و حجم معاملات افزایش می‌یابد.

جمع‌بندی

در این مقاله با رابطه حجم معاملات و قیمت سهم آشنا شدید. علاوه ‌‌‌بر‌این توانایی تشخیص به موقع افزایش یا کاهش حجم معاملات را به تریدرها و حجم معاملات دست آوردید تا با خرید و فروش به موقع سهم، به سودآوری برسید یا حتی از ضرر جلوگیری کنید.

آشنایی با حجم معاملات و کاربرد آن در معامله گری

اکثر تحلیل گران تکنیکال در بازارهای مالی، با دنبال کردن دو عامل قیمت و حجم معاملات از روش های چند بعدی برای تحلیل بازار استفاده می کنند. چارتیست تریدرها و حجم معاملات های بازار سرمایه به سادگی حجم معاملات را با قیمت رسم می کنند. اما حجم معاملات چیست و کاربردش در معامله گری چیست؟ پاسخ این سوال در این مقاله ذکر شده است.

حجم معاملات به عنوان یک شاخص ثانویه

حجم معاملات به میزان معاملات انجام شده در دوره ای از زمان گفته می شود. ما ابتدا به بررسی تریدرها و حجم معاملات حجم معاملات روزانه می پردازیم. حجم معاملات روزانه با خط های عمودی در پایین نمودار روزانه قیمت رسم می گردد.

همچنین حجم معاملات می تواند به صورت هفتگی رسم شود. این مقدار کلی برای یک هفته زیر نمودار قیمت هفتگی رسم می شود. به ندرت حجم ماهیانه به کار برده می شود.

تفسیر حجم معاملات در همه بازارهای مالی

میزان حجم معاملات شدت یا فوریت پنهان شده در حرکت قیمت را نشان می دهد. حجم معاملات سنگین تر نشانگر تمایل یا فشار بیشتر است. با بازنگری سطح معاملات همراه با حرکات قیمت تحلیل گران می توانند میزان تمایل یا فشار برای خرید یا فروش را در حرکت بازار بهتر بسنجند. سپس این اطلاعات منی تواند برای تایید حرکت قیمت یا هشدار برای اینکه حرکت قیمت نامطمئن است به کار رود.

بیان مختصر این قانون چنین است: حجم معاملات می بایست در جهت روند قیمت موجود افزایش یافته یا گسترده شود. در روند صعودی حجم معاملات می بایست در جهت روند قیمت موجود افزایش یافته یا گسترده شود.

در روند صعودی حجم معاملات باید همزمان با صعود قیمت بیشتر شود و در هنگام پدید آمدن حفره ها باید کاهش یابد. تا هنگامی که الگو ادامه دارد حجم معاملات باید روند قیمت را تایید کند.

تحلیل گران همچنین به دنبال یافتن علامت واگرایی هستند. واگرایی هنگامی رخ می دهد که نفوذ به بالاتر از نقطه بالایی در یک روند صعودی همراه با کاهش حجم معاملات باشد. این وضعیت هشداری است به معامله گران در مورد کاهش فشار خرید. اگر حجم معاملات تمایل به افزایش در حفره ها داشته باشد، تحلیل گران نگران این موضوع هستند که روند صعودی با اشکال مواجه شده باشد.

حجم معاملات به عنوان عامل تایید کننده در الگوهای قیمت

یکی از علائم تریدرها و حجم معاملات وقوع سر و شانه های سقف، زمانی است که در هر موج صعودی حجم معاملات نسبت به موج صعودی قبلی کاهش یابد و حجم معاملات در شانه راست کمتر از شانه چپ باشد. در الگوهای سقف دو قلو و سه قلو، حجم معاملات در هر موج صعودی تا رسیدن به سقف همراه است با حجم معاملات سبک تر نسبت به موج قبلی.

الگوهای ادامه دهنده روند مثل مثلث ها می بایست با افت تدریجی حجم معاملات همراه باشند. به عنوان یک قانون کلی در تمام نقاط شکست اگر اخطار شکست واقعی باشد باید شاهد حجم معاملات سنگینی باشیم.

اندیکاتور حجم متوازن یا OBV

تحلیل گران اندیکاتورهای مختلفی را برای کمک به تشخیص فشار خرید یا فروش تجربه می کنند. ساده ترین و معروف ترین این اندیکاتورها، حجم متوازن یا OBV است که به وسیله جوزف گرانویل در سال 1963 در کتابش معرفی شد. این خط برای تایید کیفیت روند جاری یا هشدار در مواقع بازگشت یا مشخص کردن واگرایی با روند استفاده می شود.

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) | بیدارز

آشنایی با اندیکاتور حجم معاملات (Volume) و کاربردهای آن

یکی از موضوعات اصلی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهان، بحث تحلیل قیمت ها است که از آن با عنوان تحلیل تکنیکال نیز یاد می‌شود. این نوع از تحلیل به بررسی چارت قیمتی هر ارز یا سهام و غیره می‌پردازد و از روی کندل های تشکیل دهنده این چارت، برای آینده‌ی قیمتی آن ارز یا سهام، پیش‌بینی هایی را عنوان می‌کند. از این جهت برای بررسی و تحلیل بهتر، برخی از تحلیل‌گران از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌کنند. در این مقاله ما قصد داریم تا اندیکاتور حجم معاملات (Volume) را بررسی کنیم.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چیست؟

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) معیاری تریدرها و حجم معاملات برای اندازه‌گیری میزان دارایی مالی معین در یک بازه زمانی است. برای بازار سهام، حجم با تعداد سهام معامله شده اندازه‌گیری می‌شود و برای معاملات آتی و اختیارات، بر اساس تعداد قراردادهایی است که بین افراد دست به دست شده اند. اعداد و سایر شاخص هایی که از داده های حجم استفاده می‌کنند، اغلب با نمودارهای آنلاین ارائه می‌شوند.

نگاهی به الگوهای حجم در طول زمان می‌تواند به درک قدرت، افت و رشد در سهام خاص و بازارهای کل کمک کند. در واقع حجم، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل فنی دارد. از این رو جایگاه برجسته ای در میان برخی از شاخص های اصلی فنی پیدا کرده است.

Volume تعداد سهم معامله شده در یک سهام یا قراردادهای معامله شده آتی و لحظه ای را اندازه‌گیری می‌کند. حجم می‌تواند شاخصی از قدرت بازار باشد، زیرا افزایش رشد بازار با افزایش حجم به طور معمول رابطه مستقیم دارد. وقتی قیمت ها با افزایش حجم کاهش می‌یابند، این روند کاهش پیدا می‌کند. وقتی با کاهش حجم قیمت ها به بالاترین سطح (یا پایین ترین سطح) می‌رسند، بسیار مراقب باشید، چراکه ممکن است یک برگشت قیمتی شکل بگیرد.

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چه کاربردی دارد؟

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، معمولاً از دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده می‌شود. ما به عنوان معامله‌گر تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت های قوی داریم و در حرکاتی که ضعف نشان می‌دهند مشارکت نمی‌کنیم؛ یا حتی ممکن است به دنبال ورود در جهت مخالف حرکت ضعیف باشیم. این دستورالعمل ها در همه شرایط کارآمد نیستند، اما راهنمایی های کلی برای تصمیمات معاملاتی را ارائه می‌دهند. در این بخش برخی از کاربردهای اندیکاتور حجم معاملات را تشریح می‌کنیم.

1- تأیید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد معاملات نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه خریداران باشد، و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی قیمت است. این نکته ممکن است ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم معاملات، سیگنالی قوی نیست، بلعکس کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد معاملات سیگنالی قوی به حساب می‌آید. این افزایش حجم ممکن است از عوامل مختلفی مانند اخبار مربوط به آن سهم شکل گرفته باشد.

2- خستگی حرکات و میزان حجم

در یک بازار صعودی یا نزولی، می‌توان حرکت هایی را مشاهده کرد که اصطلاحا به آن ها حرکت خسته یا فرسوده گفته می‌شود. این نوع از حرکات، به طور کلی حرکات شدیدی در قیمت همراه با افزایش شدید حجم می‌باشند که از پایان احتمالی روند حکایت دارد. معامله‌گرانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که حرکت بیشتری از قیمت را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته شده و کم کم تعداد خریداران خسته از این روند افزایش می‌یابد. ثبات قیمت یا حتی کاهش اندکی در قیمت، سرانجام تعداد زیادی از معامله‌گران را مجبور می‌کند که از آن خارج شوند، در نتیجه باعث نوسان و افزایش حجم می‌شود. در این شرایط و پس از حرکات لحظه ای و شدید قیمت، معمولا ما شاهد کاهش حجم معاملات هستیم. اما چگونگی ادامه تغییر حجم معاملات در روزها، هفته ها و ماه های بعدی با استفاده از سایر دستورالعمل های حجم قابل بررسی است.

3- علائم صعودی

حجم می‌تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت کمی افزایش می‌یابد و به دنبال آن یک کاهش مجدد قیمت رخ می‌دهد. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت کف جدید نزند (از پایین ترین سطح قبلی پایین تر نیاید)، و اگر حجم در کاهش مرحله دوم کاهش یابد، معمولاً این اتفاق به عنوان یک نشانه حرکت صعودی و افزایش نرخ تعبیر می‌شود.

4- حجم و معکوس قیمت

پس از حرکت طولانی در یک جهت، اگر قیمت با کمی تغییر ولی حجم سنگین شروع به نوسان کند، این موضوع ممکن است نشان دهد که یک روند معکوس در حال شکل‌گیری است و قیمت ها به زودی تغییر جهت خواهند داد.

5- حجم و Breakout در مقابل False Breakout

در شکست اولیه از محدوده یا الگوی های شکل گرفته در نمودار، افزایش حجم نشان دهنده قدرت حرکت و روند است. تغییری اندک یا کاهش حجم در شکست، نشان دهنده عدم علاقه، قدرت کم حرکتی و احتمال بالاتر، برای شکست کاذب است. یعنی احتمالا این شکست رخ نخواهد داد.

چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور Volume در ارز دیجیتال اقدام به معامله کرد؟

در بالا توصیه هایی برای استفاده و درک بهتر از اندیکاتور حجم معاملات عنوان شد. مباحث پیرامون آموزش این اندیکاتور زیاد است. در نظر داشته باشید که Volume با بسیاری از اندیکاتورها تفاوت کلی دارد چرا که هیچ گونه محاسباتی در اجرای این اندیکاتور انجام نگرفته و صرفا برای نمایش اطلاعات حجم معادلات در لحظه، از آن استفاده می‌شود. اما در کل، معامله‌گران برای تشخیص قدرت روند از این شاخص استفاده می‌کنند. همچنین کاربرد دیگر آن می‌تواند تشخیص تغییر جهت در روند قیمتی باشد. به شکل خلاصه می‌توان گفت که اگر نوسانات بازار با حجم بالای معاملات همراه شوند، می‌توان این نتیجه گیری را داشت که روند قدرتمند است اما بلعکس اگر حجم معاملات در حرکات قیمت کم باشد، یعنی نه تنها روند قدرت ندارد که ممکن است تغییری در جهت حرکت این روند ایجاد شود. همچنین در نظر داشته باشید که استفاده از این شاخص در فاصله زمانی نزدیک به حال حاضر معتبرتر است و مثلا استفاده از این شاخص در فاصله چند ماه قبل، کارایی ندارد. یک نکته دیگر این است که به تریدرها و حجم معاملات شکل تجربی عنوان می‌شود که یکی از کاربردهای بسیار کارآمد از Volume در نقاط برگشتی است. با این عنوان که پس از شکل‌گیری یک روند و رخ دادن یک حرکت شدید قیمت در آن (در جهت حرکت اولیه)، اگر حجم معاملات نیز با آن حرکت شدید همراه شود و افزایش یابد، احتمال بازگشت قیمت و معکوس شدن روند آن زیاد می‌شود. پس می‌توان گفت زمانی که در یک روند در جهت حرکت اولیه ناگهان پامپ (افزایش لحظه ای و شدید در جهت بالا رفتن قیمت) و یا دامپ (معکوس پامپ) رخ می‌دهد، می‌توان منتظر بازگشت قیمت بود و روی آن ریسک کرد.

نحوه تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات چگونه است؟

افراد زیادی میزان ورود و خروج پول به یک سهم را تحت نظر گرفته و با نیم نگاهی به آن، معاملات آتی خود را برنامه ریزی می‌کنند. حال با استفاده از اندیکاتور Volume و بررسی حجم معاملات ارز دیجیتال، می‌توان به این نکته دست یافت که در مواقعی که هم نرخ ارز صعودی باشد و هم میانگین حجم معاملات آن نسبت به بازه‌ی مشخص شده توسط معامله‌گر در ادوار گذشته، افزایش یافته باشد، میزان علاقه‌ی کاربران به آن ارز دیجیتال افزایش یافته و پول بیشتری نسبت به قبل به آن تزریق شده است. این مهم به عنوان یک سیگنال مثبت ترقی می‌شود.

نحوه تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از اندیکاتور حجم معاملات به چه صورت است؟

شاخص حجم معاملات تنها برای ورود پول به یک ارز کارایی ندارد بلکه خروج سرمایه از آن را نیز نمایش می‌دهد. یعنی در مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال در وضعیت نزول قرار دارد و این ریزش با افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین بازه زمانی مشخص شده (مثلا ماه گذشته) همراه می‌شود، می‌توان این را فهمید که علاقه معامله‌گران به این سهم کاهش یافته و این معامله‌گرها در حال فروش ارزهای خود هستند و میزان خروج پول از این ارز، زیاد شده است. این واقعه نیز نمایش‌گر یک پالس منفی است و باید آماده خروج از آن ارز دیجیتال باشیم.

جمع بندی

Volume ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که مشاهده می‌کنید روش های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. از شاخص اندیکاتور حجم معاملات می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار استفاده کرد. همچنین برای بررسی اینکه آیا حجم، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشان می‌دهد که ممکن است یک روند معکوس وجود داشته باشد، می‌توان به این اندیکاتور رجوع کرد. برای کمک به روند تصمیم گیری گاهی از اندیکاتورهای مبتنی بر حجم استفاده می‌شود. در حالی که ولوم ابزاری دقیق نیست (و در بالا عنوان شد که هیچگونه محاسباتی در آن اتفاق نمی‌افتد)، اما می‌توان سیگنال های ورود و خروج را با نگاهی به عملکرد قیمت و میزان حجم شناسایی کرد.