ابزار جدید ایزی تریدر مفید برای معامله‌گران بورس با نمودار عمق بازار
نمودار عمق بازار، امکان جدید و خاص ایزی تریدر کارگزاری مفید است که تمامی مظنه‌های خرید و فروش سهم را در یک نمای تحلیلی برای معامله‌گران به نمایش می‌گذارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق مصوبه سازمان بورس از 15 فروردین ، تمامی مظنه‌های قیمتی سهم‌ها به نمایش در‌آمد. نمایش تمامی مظنهها، امکانی است که از طریق آن معامله‌گران می‌توانند از حجم و قیمت همه سفارش‌های ثبت شده یک سهم مطلع شوند.
کارگزاری مفید از 15 فروردین در سامانه ایزی تریدر در کنار نمایش تمامی مظنهها که طبق بخشنامه سازمان بورس انجام شد، نمودار عمق بازار را نیز به عنوان یک خدمت و ابزار اختصاصی برای تحلیل ساده‌تر مظنهها در اختیار کاربران قرار داد.
نمودار عمق بازار به بیان ساده همه مظنهها و نمای کلی از تمامی سفارشات مرتبط با یک سهم را با طراحی جذابی به نمایش در می‌آورد که نسبت به نمایش مظنهها بصورت جدولی اطلاعات تحلیلی بیشتری را به نمایش می‌گذارد.
در نمودار عمق بازار، محور افقی نشانگر قیمت و محور عمودی نمایشگر حجم تجمعی سفارش‌ها است. نمودار عمق بازار مزایایی از جمله، شناسایی حمایت و مقاومت، نقد شوندگی اوراق بهادار، عرضه و تقاضای کل، تفاوت خرید و فروش در قیمت مچینگ و… را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.
همچنین تشخیص حمایت و مقاومت نمادها را تسهیل می‌کند. این نمودار امکان تشخیص سفارش ترس(فروش کاذب) و سفارش حمایت (خرید کاذب) برای معامله گران را فراهم می‌کند.
با استفاده از نمودار عمق بازار می‌توان تفاوت خرید و فروش در قیمت مچینگ را مشاهده کرد و میزان نقدشوندگی، عرضه و تقاضای کل در نماد مورد نظر را بهتر تشخیص داد.
جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر با نمودارعمق بازار این دو خدمت جدید می توانید به مطلب آموزشی مرتبط از طریق این لینک مراجعه کنید.
عمق بازار چیست؟
عمق بازار پنجره‌ای است که تعداد معاملات باز خرید یا فروش یک سهم یا ارز را در بازار نشان می‌دهد. عمق بازار نشان‌دهندهٔ میزان نقدینگی بازار در یک سهم یا یک ارز به‌خصوص می‌باشد. هر چه تعداد سفارش‌های خریدوفروش در یک سهم/ارز بیشتر باشد، بازار نیز عمق بیشتری خواهد داشت. این اطلاعات توسط بیشتر کارگزاری‌ها در اختیار مشتریان قرار می‌گیرند، هر چند در بعضی مواقع بابت آنها هزینه نیز دریافت می‌شود.
عمق بازار همچنین به‌عنوان “دفتر سفارشات” نیز شناخته می‌شود. (دفتر سفارشات – Order Book – به لیستی از سفارشات خریدوفروش الکترونیکی ثبت شده براساس مقدار قیمت معاملاتی گفته می‌شود.) زیرا که نشان‌دهندهٔ معاملات خریدوفروشی معلق است. این دفتر لیستی از خریداران و فروشندگان است که به سهم خاصی علاقمند هستند. همچنین این دفتر یک موتور تطابق‌دهنده است که از دستورات ثبت شده استفاده کرده و بررسی می‌کند که کدام معاملات قابل رخ دادن می‌باشند.
توضیحاتی در مورد عمق بازار
عمق بازار علاوه بر اندازه‌گیری مقدار عرضه و تقاضا، اشاره به تعداد سهم‌های یک شرکت دارد که می‌تواند بدون افزایش قیمت سهم مورد خریداری قرار گیرند. اگر یک سهم نقدینگی بسیار بالایی داشته باشد و تعداد خریداران و فروشندگان آن زیاد باشد، خرید این سهم در حجم‌های بالا نیز تأثیر قابل‌توجهی بر روی قیمت نخواهد گذاشت. اما اگر سهمی نقدینگی زیادی نداشته باشد و معاملات آن در بازار به اندازهٔ سهام دیگر مرسوم نباشد، خرید/فروش حجم بالایی از این سهم می‌تواند اثر زیادی بر روی قیمت این سهم داشته باشد.
عمق بازار معمولاً به‌صورت یک لیست الکترونیکی از معاملات باز خریدوفروش نمایش داده می‌شود، این معاملات براساس قیمت طبقه‌بندی شده و هر لحظه به‌روزرسانی می‌شود تا تمامی فعالیت‌ها به روشنی بازتاب شوند. یک موتور تطبیق‌دهنده نیز وظیفهٔ همتاسازی دستورات معاملاتی را برعهده دارد.
در بعضی مواقع دسترسی به این اطلاعات مقداری هزینه دربردارد، هر چند امروزه بیشتر پلتفورم‌های معاملاتی، این اطلاعات را به رایگان در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این سیستم به هر دو طرف معاملات لیستی کامل از دستورات معاملاتی خرید و فروش نمایش می‌دهد، این اطلاعات در کنار اطلاعاتی مانند حجم بازار قرار می‌گیرد. به‌جای این که فقط دستورات معاملاتی را نمایش دهد.
نکات مهم:
- عمق بازار – DOM، یک ابزار معاملاتی است که تعداد دستورات باز خریدوفروش یک سهم یا یک ارز را در زمان‌های مختلف نمایش می‌دهد.
- عمق بازار که با نام دفتر سفارشات نیز شناخته می‌شود، یک عنصر مهم برای اندازه‌گیری مقدار عرضه و تقاضای یک سهم خاص می‌باشد.
- عمق بازار همچنین به تعداد سهامی که می‌توانند بدون ایجاد نمودارعمق بازار تغییر در قیمت سهم مورد معامله قرار بگیرند نیز اشاره می‌کند.
استفاده از اطلاعات عمق بازار
عمق بازار می‌تواند به معامله‌گران در تشخیص جهت حرکت قیمت در آینده، با توجه به دستورات ثبت‌شده، دستورات به‌روز شده و دستورات لغو شده کمک نماید. برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است از اطلاعات عمق بازار جهت فهم تفاوت نرخ خریدوفروش استفاده کند، اطلاعات حجم معاملاتی نیز می‌تواند به ما در فهم موارد ذکر شده کمک فراوانی کند.
سهام‌هایی با عمق بازار زیاد (سهام‌هایی محبوب مانند کمپانی اَپل که با نماد AAPL در بازار NASDAQ معامله می‌شود) معمولاً دارای نمودارعمق بازار حجم معاملاتی بالا به‌همراه نقدشوندگی زیاد می‌باشند. این موارد به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا معاملاتی با حجم بالا بدون تأثیرگذاری بر روی قیمت بازار انجام دهند اما قیمت سهامی که عمق بازاری کمی دارند (کمپانی‌های کوچک‌تری که سهم بازار کمتری دارند) می‌توانند با سفارشات حجم بالای خرید/فروش تغییر شدیدی کنند.
چگونه از حجم معاملاتی برای بهبود معامله گری خود استفاده کنید؟
دیدن اطلاعات مربوط با عمق بازار برای یک سهم خاص می‌تواند برای معامه‌گران کوتاه‌مدت سودآور باشد زیرا آنها به‌وسیلهٔ این اطلاعات می‌توانند از نوسانات قیمتی استفاده کنند. برای مثال، زمانی که سهام یک شرکت برای اولین بار در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، معامله‌گران می‌توانند آمادهٔ تقاضای خرید بالا باشند، که این اتفاق خود می‌تواند نشان‌دهندهٔ افزایش قیمت سهم شرکت در مسیری صعودی باشد. در این حالت، یک معامله‌گر می‌تواند خرید سهم و فروش آن در نقطهٔ مدنظرش (و پس از کاهش روند صعودی قیمت سهم) و یا پس از مشاهده افزایش فشار فروش در بازار در نظر بگیرد.
مثال‌های واقعی
برای مثال، یک معامله‌گر که در حال رصد کردن سهم الف است، می‌تواند به سفارشات خرید و فروش و اطلاعات عمق بازار (مرجع) نیز توجه کند. سهم الف در حال حاضر با 1.00 دلار معامله می‌شود، اما شاهد 250 سفارش با قیمت‌های 1.05 دلار، 250 سفارش با قیمت 1.08 دلار، 125 سفارش با قیمت 1.10 دلار و در نهایت 100 سفارش با قیمت 1.12 دلار هستیم. در همین حین، شاهد 50 سفارش با قیمت 0.98 دلار، 40 سفارش با قیمت 0.95 دلار، 10 سفارش با قیمت 0.93 دلار و 10 سفارش دیگر با قیمت 0.92 دلاری هستیم. با نگاه به این روند، معامله‌گر می‌تواند تشخیص دهد که قیمت سهم الف در بازار به آرامی در حال افزایش است. با مسلح بودن به این اطلاعات، یک معامله‌گر می‌تواند به‌خوبی تصمیم بگیرد تا وارد بازار شود و خرید کند، و یا سهم‌های خود را فروخته و از بازار خارج شود و یا هیچ عملی را انجام ندهد و صرفاً نظاره‌گر بازار در این برهه زمانی باشد.
نمودارعمق بازار
در واقع یک ابزار معاملاتی است که تعداد معاملات باز خرید و فروش سهم را نمایش می‌دهد و یک عنصر مهم برای اندازه گیری مقدار عرضه و تقاضای یک سهم است. در نظر داشته باشید افزایش نمایش تعداد مظنه سهم در ارزش و قیمت سهام شرکت‌ها بی تأثیر است ولی می‌تواند در ثبت قیمت‌های پیشنهادی فروش یا خرید معامله گران مؤثر باشد.
نحوه مشاهده مظنه بازار در فارابیکسو به چه صورت است؟
بعد از ورود به حساب کاربری فارابیکسو یک آیکون (عمق بازار) در کنار گزینه خرید و فروش بالای صفحه سمت چپ اضافه شده است که با کلیک بر روی آن تمامی مظنه‌های سهم خاص قابل مشاهده است.
نشان دهنده نمای کلی عمق بازار که شامل ستون های خرید و فروش، تعداد، حجم و قیمت است.
با انتخاب فلش کنار هر سطر از سفارش می‌توان به جزئیات سفارش دست یافت.
نشان دهنده جزئیات هر سفارش است.
تمامی سفارش‌های معتبر تا لغو یا معتبر تا تاریخ که قیمت آنها خارج از بازه‌ی مجاز روز هستند به رنگ خاکستری نمایش داده می‌شود.
نمودار خطی مشخص شده در تصویر نشان دهنده نسبت خرید و فروش است که میزان تقاضا و عرضه سهم را نمایش می‌دهد.
مزایا نمایش عمق بازار چیست؟
• کاربران می‌توانند با استفاده از عمق بازار، دید بهتری نسبت به سفارشات، تقاضا و عرضه سهم پیدا کنند.
• با مشخص بودن عمق بازار هر چه بازار یک سهم عمیق تر باشد، خرید و فروش آن به آسانی انجام می‌شود و مدت زمان انتظار برای مبادله سهم، به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.
نمودار عمق بازار و نمایش همه مظنه‌های قیمت؛ ابزار جدید ایزی‌تریدر
نمودار عمق بازار و نمایش همه مظنه‌های قیمت؛ ابزار جدید ایزی‌تریدر
در این مقاله به بررسی نمودار عمق بازار و نمایش همه مظنه ها در سامانه معاملاتی ایزی تریدر می‌پردازیم. این مطلب را از دست ندهید!
در آخرین به‌روزرسانی سامانه معاملاتی ایزی تریدر، امکان مشاهده «همه مظنه های قیمت» و «نمودار عمق بازار» نمادها فراهم شده است. با اضافه شدن این قابلیت‌های جدید، ضمن شفافیت بیشتر معاملات، افراد می‌توانند در خصوص خرید و فروش‌های خود بهتر تصمیم‌گیری کرده و در نهایت معاملات بهتری را رقم بزنند.
کارگزاری مفید در راستای ارتقا کیفیت خدمات خود و سهولت تحلیل بازار سرمایه، «نمودار عمق بازار» را به سامانه معاملاتی ایزی‌تریدر(دسکتاپ و موبایل) اضافه کرده است.
«نمودار عمق بازار» با دو حالت تجمعی (خطی) و غیر تجمعی (میله‌ای)، به معامله‌گران کمک می‌کند تا در یک نگاه نمای کلی سفارشات ثبت شده و حجم عرضه و تقاضا در قیمت‌های مختلف را در نمادهای مورد نظر را بررسی کنند. همچنین این نمودار به معامله‌گران کمک می‌کند تا سفارش‌های ترس، سفارش‌های حمایت و میزان نقدشوندگی در نماد مورد نظر را بهتر تشخیص دهند. در ادامه به توضیح و بررسی ویژگی‌های «نمودار عمق بازار» و همه مظنه های قیمت خواهیم پرداخت.
اگر بخواهید از حجم و قیمت همه سفارش‌های ثبت شده یک سهم مطلع شوید، از چه راهی این کار را انجام می‌دهید؟
آسان‌ترین راه مشاهده این اطلاعات، از طریق پنجره عمق بازار در سامانه‌های معاملاتی (مانند ایزی تریدر) است. در این بخش، پنج ردیف از بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش به همراه حجم سفارشات قابل مشاهده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که امکان دارد برخی از معامله‌گران برای معاملات خود به همان پنج ردیف بسنده کنند، اما امکان دارد در ردیف‌های پایین‌تر حجم بالایی از سفارشات بر روی قیمت متفاوتی ثبت شده باشد.
به تصویر زیر دقت کنید. همانگونه که قابل مشاهده است حجم قابل توجهی از سفارشات خرید، بعد از ردیف پنجم و در قیمت ۴,۶۰۰ ریال ثبت شده است. پس بسنده کردن تنها به همان پنج ردیف اطلاعات گاها ممکن است منجر به تصمیمات اشتباه شود. برای مشاهده لیست تمام سفارشات تنها کافی است در پنجره عمق بازار، بر روی گزینه «نمایش همه مظنه ها» کلیک کنید. با انتخاب این گزینه تمام سفارش‌های مربوط به نماد مورد نظر برای شما نمایش داده خواهد شد.
این موضوع برای سفارشات فروش نیز صادق است. به تصویر زیر توجه کنید. در تصویر سمت چپ می‌توان پنج ردیف اول اطلاعات قیمتی نماد را مشاهده کرد. اما پس از انتخاب گزینه «نمایش همه مظنه ها»، می‌توان ملاحظه کرد که حجم زیادی از سفارشات فروش، بر روی قیمت ۸۷۸۰ ثبت شده است. در نتیجه استفاده از این ابزار می‌تواند دید وسیع‌تری از سفارش‌ها را برای شما فراهم کرده و مانع از بروز رفتار‌های هیجانی گردد.
با انتخاب گزینه «نمایش همه مظنهها» برای هر نماد در ایزی تریدر، علاوه بر همه مظنهها و نمودارهای عمق، مواردی مانند حجم، تعداد و ارزش سفارشات خرید و فروش نیز نمایش داده می‌شود.
امکان مشاهده همه مظنهها، در سامانه معاملاتی آنلاین پلاس نیز وجود دارد (تصویر زیر).
مظنه های عمق بازار هر نماد، حجم و قیمت تمامی سفارش‌های خرید و فروش ثبت شده برای آن نماد در هسته معاملات را نشان می‌دهد.
می‌دانیم که بازه قیمتی مجاز یک نماد در هر جلسه معاملاتی با توجه به قیمت پایانی جلسه معاملاتی قبل و دامنه نوسان مجاز آن تعیین می‌شود. از طرف دیگر، می‌دانیم که امکان ثبت سفارش‌های معتبر تا لغو یا معتبر تا تاریخ نیز در سامانه‌های معاملاتی آنلاین وجود دارد. سفارش‌های معتبر تا لغو تا زمانی که انجام یا حذف نشوند در هسته معاملات باقی می‌مانند. سفارش‌های معتبر تا تاریخ نیز چنانچه تا تاریخ تعیین شده، انجام یا حذف نشوند، در آن تاریخ از هسته معاملات حذف می‌شوند.
با در نظر گرفتن توضیحات فوق، ممکن است در یک جلسه معاملاتی، قیمت سفارش‌های معتبر تا لغو یا معتبر تا تاریخ یک نماد که در جلسات معاملاتی قبل ثبت شده‌اند، خارج از دامنه مجاز قیمتی آن روز باشند. تعداد، قیمت و حجم چنین سفارش‌هایی، به رنگ خاکستری در مظنه های عمق بازار آن روز نماد نمایش داده می‌شوند.
به عنوان مثال، تصویر زیر، بخشی از جدول مظنه های عمق بازار یک نماد است. بازه قیمتی مجاز روز این نماد نیز از ۲۳۲,۴۳۸ ریال تا ۲۸۴,۰۹۰ ریال است. همانطور که در تصویر مشخص است، سفارش‌هایی که خارج از این بازه قیمتی هستند، به رنگ خاکستری نمایش داده شده‌اند.
یکی دیگر از قابلیت‌های کاربردی در ایزی تریدر، «نمودار عمق بازار» است. در این نمودار محور افقی نشانگر قیمت و محور عمودی آن، حجم سفارش‌ها را نمایش می‌دهد. این نمودار به دو شکل تجمعی و غیر تجمعی در اختیار شما قرار گرفته است.
نمودار زیر حجم و قیمت سفارش‌های یکی از نمادهای بازار را به صورت تجمعی نمایش می‌دهد. در این نمودار، بخش سبز رنگ نمایانگر سفارش‌های خرید و بخش قرمز، سفارش‌های فروش را نشان می‌دهد. در نقطه‌ای هم که دو نمودار به یکدیگر رسیده‌اند می‌توان نقطه مچ شدن و انجام معامله را مشاهده کرد. با قرار دادن نشانگر ماوس بر روی هر نقطه از نمودار، مجموع حجم سفارش‌ها از نقطه مچینگ تا قیمت مورد نظر نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال در تصویر زیر مجموع سفارش‌های فروش ثبت شده از قیمت ۱۵۶۰ ریال تا قیمت ۱۵۹۶ ریال برابر با ۲۰ میلیون بوده است. همچنین مجموعا ۲۴ میلیون سفارش خرید از قیمت ۱۵۶۰ ریال تا قیمت ۱۵۰۱ ریال ثبت شده است.
نوع نمودار را می‌توانید به کمک گزینه مشخص شده توسط فلش قرمز (تصویر زیر) از حالت تجمعی به غیر تجمعی تغییر دهید. در حالت تجمعی حجم سفارشات ثبت شده در قیمت مورد نظر مشخص نیست. اما نمودار غیر تجمعی این اطلاعات را در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار با حرکت دادن نشانگر ماوس بر روی محور افقی (قیمت)، حجم سفارشات بر روی آن قیمت نشان داده خواهد شد. به طور مثال در تصویر زیر می‌توان مشاهده کرد که ۲۵۰ هزار سفارش خرید بر روی قیمت ۹۳۲ ریال و همچنین ۶۰۰ هزار سفارش فروش بر روی قیمت ۹۵۷ ریال ثبت شده است.
نقدشوندگی به سرعت و سهولت تبدیل یک دارایی به پول نقد و یا یک دارایی دیگر به قیمتی عادلانه گفته می‌شود. در بازارهای با نقدشوندگی بالا، کمتر احتمال دارد تا سفارشات بزرگ بر قیمت تاثیر قابل لمسی بگذارد. برعکس در بازارهای با نقدشوندگی پایین، سفارش‌های بزرگ به احتمال زیاد قیمت دارایی را تغییر می‌دهند.
به یاد داشته باشید لیست سفارشات ثبت شده از سوی معامله‌گران دائما در حال تغییر است. چیزی در این لحظه مشاهده می‌کنید ممکن است دقایقی بعد وجود نداشته باشد.
در تصویر بالا می‌توان میزان علاقه به خرید و فروش در قیمت‌های مختلف را در این نماد را ملاحظه کرد. «نمودار عمق بازار» با بدنه مرتفع و عمودی، نشانگر افزایش یک‌باره میزان تقاضا یا عرضه در آن قیمتی خاص است. در سطوح قیمتی با نقدشوندگی پایین، این نمودار عریض و کم ارتفاع خواهد بود.
سطوح حمایت و مقاومت نشان دهنده نقاط اتصال مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند. با استفاده از لیست همه مظنه ها و «نمودار عمق بازار» می‌توان سطوح حمایت و مقاومت واقعی را در زمان واقعی مشاهده کرد.
البته «نمودار عمق بازار» در اینجا نسبت به لیست همه مظنهها برتری دارد، اگرچه معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند این سطوح را در هر دو تشخیص دهند. روش تشخیص نقاط حمایت و مقاومت مشابه روش تشخیص نقدشوندگی که کمی قبل‌تر توضیح داده شد، است.
به یاد داشته باشید که سفارشات را می‌توان در هر زمان لغو کرد. بنابراین حمایت و مقاومت می‌توانند به همان سرعتی که ظاهر می‌شوند، ناپدید گردند.
فرض کنید نمادی با قیمت ۵۰٬۰۰۰ ریال در بازار معامله می‌شود. برخی از معامله‌گران بزرگ سفارشات فروشی را با حجم زیاد و در قیمت ۴۸,۵۰۰ ریال ثبت می‌کنند. این سفارشات لزوما انجام نشده و ممکن است این معامله‌گران، بعدا سفارشات خود را ویرایش و یا لغو کنند. اما این کار باعث ایجاد یک جو روانی در بازار نمودارعمق بازار شده و باقی معامله‌گران تصور می‌کنند که عرضه برای معامله آن سهم در ۴۸,۵۰۰ ریال زیاد است. پس معامله‌گران خرد بدون اطلاع از اصل ماجرا، شروع به فروش نماد در این قیمت می‌کنند. با این ترفند، قیمت سهم کاهش یافته و حرکت قیمت به سمتی که بازیگران اصلی سهم می‌خواهند پیش خواهد رفت. ولی با استفاده از «نمودار عمق بازار» می‌توان از چنین زیان‌هایی در امان ماند.
برای لمس بهتر کارایی «نمودار عمق بازار» به مثال دیگری توجه کنید. اطلاعات نماد زیر را در نظر بگیرید. آمار حجم، قیمت و تعداد سفارش‌های ثبت شده در سمت راست و «نمودار عمق بازار» در سمت چپ قابل مشاهده است.
اگر قصد خرید این نماد را داشته باشید، «نمودار عمق بازار» به شما کمک می‌کند تا با بررسی تمام سفارشات ثبت شده، تصمیم دقیق‌تری اتخاذ کنید. ممکن است قیمت اولیه که برای خرید این نماد در نظر داشتید ۳۴۳۰ ریال بوده باشد. اما همانگونه که در تصویر مشخص است حجم قابل توجهی از سفارشات خرید بر روی قیمت ۳۴۰۰ ریال ثبت شده است. این قیمت، کمتر از نرخ اولیه است که در ابتدا مد نظر داشتید و «احتمالا» منجر می‌شود که با ثبت سفارش خرید به قیمت پایین‌تر، آن سهام را ارزان‌تر بخرید.
اگرچه این اختلاف ناچیز به نظر می‌رسد، اما در معاملات بزرگ، می‌تواند تفاوت معنی داری ایجاد کند. در چنین موقعیت‌هایی اهمیت این نمودار پررنگ می‌گردد. شما می‌توانید با بررسی سریع «نمودار عمق بازار» و سفارش‌های ثبت شده، تحلیل بهتری از نماد داشته باشید.
برای فراهم شدن امکان مشاهده «نمودار عمق بازار» و مظنه‌های قیمت، باید پس از فعال شدن نسخه جدید، ایزی تریدر خود را به‌روزرسانی کنید. برای این کار کافی است به ایزی‌تریدر وارد شده و به بخش «پروفایل» مراجعه کنید. سپس گزینه «دریافت نسخه جدید» را انتخاب کنید تا به‌روزرسانی انجام شود.
برای این منظور تنها کافی است در داخل پنجره عمق بازار، بر روی گزینه «نمایش همه مظنه ها» کلیک کنید. با انتخاب این گزینه تمام سفارش‌های مربوط به نماد مورد نظر برای شما نمایش داده خواهد شد
در این نمودار محور افقی نشانگر قیمت و محور عمودی آن، حجم سفارش‌ها را نمایش می‌دهد.
این نمودار را می‌توان به دو صورت تجمعی و غیر تجمعی مشاهده کرد.
سرمایکس
قیمت ارز دیجیتال در سایت سرمایکس. خرید ارز دیجیتال و فروش ارز دیجیتال با امن ترین کیف پول ایرانی با کمترین کارمزد
نمودار عمق بازار و نمایش همه مظنه‌های قیمت؛ ابزار جدید ایزی‌تریدر
نمودار عمق بازار و نمایش همه مظنه‌های قیمت؛ ابزار جدید ایزی‌تریدر
در این مقاله به بررسی نمودار عمق بازار و نمایش همه مظنه ها در سامانه معاملاتی ایزی تریدر می‌پردازیم. این مطلب را از دست ندهید!
در آخرین به‌روزرسانی سامانه معاملاتی ایزی تریدر، امکان مشاهده «همه مظنه های قیمت» و «نمودار عمق بازار» نمادها فراهم شده است. با اضافه شدن این قابلیت‌های جدید، ضمن شفافیت بیشتر معاملات، افراد می‌توانند در خصوص خرید و فروش‌های خود بهتر تصمیم‌گیری کرده و در نهایت معاملات بهتری را رقم بزنند.
کارگزاری مفید در راستای ارتقا کیفیت خدمات خود و سهولت تحلیل بازار سرمایه، «نمودار عمق بازار» را به سامانه معاملاتی ایزی‌تریدر(دسکتاپ و موبایل) اضافه کرده است.
«نمودار عمق بازار» با دو حالت تجمعی (خطی) و غیر تجمعی (میله‌ای)، به معامله‌گران کمک می‌کند تا در یک نگاه نمای کلی سفارشات ثبت شده و حجم عرضه و تقاضا در قیمت‌های مختلف را در نمادهای مورد نظر را بررسی کنند. همچنین این نمودار به معامله‌گران کمک می‌کند تا سفارش‌های ترس، سفارش‌های حمایت و میزان نقدشوندگی در نماد مورد نظر را بهتر تشخیص دهند. در ادامه به توضیح و بررسی ویژگی‌های «نمودار عمق بازار» و همه مظنه های قیمت خواهیم پرداخت.
اگر بخواهید از حجم و قیمت همه سفارش‌های ثبت شده یک سهم مطلع شوید، از چه راهی این کار را انجام می‌دهید؟
آسان‌ترین راه مشاهده این اطلاعات، از طریق پنجره عمق بازار در سامانه‌های معاملاتی (مانند ایزی تریدر) است. در این بخش، پنج ردیف از بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش به همراه حجم سفارشات قابل مشاهده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که امکان دارد برخی از معامله‌گران برای معاملات خود به همان پنج ردیف بسنده کنند، اما امکان دارد در ردیف‌های پایین‌تر حجم بالایی از سفارشات بر روی قیمت متفاوتی ثبت شده باشد.
به تصویر زیر دقت کنید. همانگونه که قابل مشاهده است حجم قابل توجهی از سفارشات خرید، بعد از ردیف پنجم و در قیمت ۴,۶۰۰ ریال ثبت شده است. پس بسنده کردن تنها به همان پنج ردیف اطلاعات گاها ممکن است منجر به تصمیمات اشتباه شود. برای مشاهده لیست تمام سفارشات تنها کافی است در پنجره عمق بازار، بر روی گزینه «نمایش همه مظنه ها» کلیک کنید. با انتخاب این گزینه تمام سفارش‌های مربوط به نماد مورد نظر برای شما نمایش داده خواهد شد.
این موضوع برای سفارشات فروش نیز صادق است. به تصویر زیر توجه کنید. در تصویر سمت چپ می‌توان پنج ردیف اول اطلاعات قیمتی نماد را مشاهده کرد. اما پس از انتخاب گزینه «نمایش همه مظنه ها»، می‌توان ملاحظه کرد که حجم زیادی از سفارشات فروش، بر روی قیمت ۸۷۸۰ ثبت شده است. در نتیجه استفاده از این ابزار می‌تواند دید وسیع‌تری از سفارش‌ها را برای شما فراهم کرده و مانع از بروز رفتار‌های هیجانی گردد.
با انتخاب گزینه «نمایش همه مظنهها» برای هر نماد در ایزی تریدر، علاوه بر همه مظنهها و نمودارهای عمق، مواردی مانند حجم، تعداد و ارزش سفارشات خرید و فروش نیز نمایش داده می‌شود.
امکان مشاهده همه مظنهها، در سامانه معاملاتی آنلاین پلاس نیز وجود دارد (تصویر زیر).
مظنه های عمق بازار هر نماد، حجم و قیمت تمامی سفارش‌های خرید و فروش ثبت شده برای آن نماد در هسته معاملات را نشان می‌دهد.
می‌دانیم که بازه قیمتی مجاز یک نماد در هر جلسه معاملاتی با توجه به قیمت پایانی جلسه معاملاتی قبل و دامنه نوسان مجاز آن تعیین می‌شود. از طرف دیگر، می‌دانیم که امکان ثبت سفارش‌های معتبر تا لغو یا معتبر تا تاریخ نیز در سامانه‌های معاملاتی آنلاین وجود دارد. سفارش‌های معتبر تا لغو تا زمانی که انجام یا حذف نشوند در هسته معاملات باقی می‌مانند. سفارش‌های معتبر تا تاریخ نیز چنانچه تا تاریخ تعیین شده، انجام یا حذف نشوند، در آن تاریخ از هسته معاملات حذف می‌شوند.
با در نظر گرفتن توضیحات فوق، ممکن است در یک جلسه معاملاتی، قیمت سفارش‌های معتبر تا لغو یا معتبر تا تاریخ یک نماد که در جلسات معاملاتی قبل ثبت شده‌اند، خارج از دامنه مجاز قیمتی آن روز باشند. تعداد، قیمت و حجم چنین سفارش‌هایی، به رنگ خاکستری در مظنه های عمق بازار آن روز نماد نمایش داده می‌شوند.
به عنوان مثال، تصویر زیر، بخشی از جدول مظنه های عمق بازار یک نماد است. بازه قیمتی مجاز روز این نماد نیز از ۲۳۲,۴۳۸ ریال تا ۲۸۴,۰۹۰ ریال است. همانطور که در تصویر مشخص است، سفارش‌هایی که خارج از این بازه قیمتی هستند، به رنگ خاکستری نمایش داده شده‌اند.
یکی دیگر از قابلیت‌های کاربردی در ایزی تریدر، «نمودار عمق بازار» است. در این نمودار محور افقی نشانگر قیمت و محور عمودی آن، حجم سفارش‌ها را نمایش می‌دهد. این نمودار به دو شکل تجمعی و غیر تجمعی در اختیار شما قرار گرفته است.
نمودار زیر حجم و قیمت سفارش‌های یکی از نمادهای بازار را به صورت تجمعی نمایش می‌دهد. در این نمودار، بخش سبز رنگ نمایانگر سفارش‌های خرید و بخش قرمز، سفارش‌های فروش را نشان می‌دهد. در نقطه‌ای هم که دو نمودار به یکدیگر رسیده‌اند می‌توان نقطه مچ شدن و انجام معامله را مشاهده کرد. با قرار دادن نشانگر ماوس بر روی هر نقطه از نمودار، مجموع حجم سفارش‌ها از نقطه مچینگ تا قیمت مورد نظر نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال در تصویر زیر مجموع سفارش‌های فروش ثبت شده از قیمت ۱۵۶۰ ریال تا قیمت ۱۵۹۶ ریال برابر با ۲۰ میلیون بوده است. همچنین مجموعا ۲۴ میلیون سفارش خرید از قیمت ۱۵۶۰ ریال تا قیمت ۱۵۰۱ ریال ثبت شده است.
نوع نمودار را نمودارعمق بازار می‌توانید به کمک گزینه مشخص شده توسط فلش قرمز (تصویر زیر) از حالت تجمعی به غیر تجمعی تغییر دهید. در حالت تجمعی حجم سفارشات ثبت شده در قیمت مورد نظر مشخص نیست. اما نمودار غیر تجمعی این اطلاعات را در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار با حرکت دادن نشانگر ماوس بر روی محور افقی (قیمت)، حجم سفارشات بر روی آن قیمت نشان داده خواهد شد. به طور مثال در تصویر زیر می‌توان مشاهده کرد که ۲۵۰ هزار سفارش خرید بر روی قیمت ۹۳۲ ریال و همچنین ۶۰۰ هزار سفارش فروش بر روی قیمت ۹۵۷ ریال ثبت شده است.
نقدشوندگی به سرعت و سهولت تبدیل یک دارایی به پول نقد و یا یک دارایی دیگر به قیمتی عادلانه گفته می‌شود. در بازارهای با نقدشوندگی بالا، کمتر احتمال دارد تا سفارشات بزرگ بر قیمت تاثیر قابل لمسی بگذارد. برعکس در بازارهای با نقدشوندگی پایین، سفارش‌های بزرگ به احتمال زیاد قیمت دارایی را تغییر می‌دهند.
به یاد داشته باشید لیست سفارشات ثبت شده از سوی معامله‌گران دائما در حال تغییر است. چیزی در این لحظه مشاهده می‌کنید ممکن است دقایقی بعد وجود نداشته باشد.
در تصویر بالا می‌توان میزان علاقه به خرید و فروش در قیمت‌های مختلف را در این نماد را ملاحظه کرد. «نمودار عمق بازار» با بدنه مرتفع و عمودی، نشانگر افزایش یک‌باره میزان تقاضا یا عرضه در آن قیمتی خاص است. در سطوح قیمتی با نقدشوندگی پایین، این نمودار عریض و کم ارتفاع نمودارعمق بازار خواهد بود.
سطوح حمایت و مقاومت نشان دهنده نقاط اتصال مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند. با استفاده از لیست همه مظنه ها و «نمودار عمق بازار» می‌توان سطوح حمایت و مقاومت واقعی را در زمان واقعی مشاهده کرد.
البته «نمودار عمق بازار» در اینجا نسبت به لیست همه مظنهها برتری دارد، اگرچه معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند این سطوح را در هر دو تشخیص دهند. روش تشخیص نقاط حمایت و مقاومت مشابه روش تشخیص نقدشوندگی که کمی قبل‌تر توضیح داده شد، است.
به یاد داشته باشید که سفارشات را می‌توان در هر زمان لغو کرد. بنابراین حمایت و مقاومت می‌توانند به همان سرعتی که ظاهر می‌شوند، ناپدید گردند.
فرض کنید نمادی با قیمت ۵۰٬۰۰۰ ریال در بازار معامله می‌شود. برخی از معامله‌گران بزرگ سفارشات فروشی را با حجم زیاد و در قیمت ۴۸,۵۰۰ ریال ثبت می‌کنند. این سفارشات لزوما انجام نشده و ممکن است این معامله‌گران، بعدا سفارشات خود را ویرایش و یا لغو کنند. اما این کار باعث ایجاد یک جو روانی در بازار شده و باقی معامله‌گران تصور می‌کنند که عرضه برای معامله آن سهم در ۴۸,۵۰۰ ریال زیاد است. پس معامله‌گران خرد بدون اطلاع از اصل ماجرا، شروع به فروش نماد در این قیمت می‌کنند. با این ترفند، قیمت سهم کاهش یافته و حرکت قیمت به سمتی که بازیگران اصلی سهم می‌خواهند پیش خواهد رفت. ولی با استفاده از «نمودار عمق بازار» می‌توان از چنین نمودارعمق بازار نمودارعمق بازار زیان‌هایی در امان ماند.
برای لمس بهتر کارایی «نمودار عمق بازار» به مثال دیگری توجه کنید. اطلاعات نماد زیر را در نظر بگیرید. آمار حجم، قیمت و تعداد سفارش‌های ثبت شده در سمت راست و «نمودار عمق بازار» در سمت چپ قابل مشاهده است.
اگر قصد خرید این نماد را داشته باشید، «نمودار عمق بازار» به شما کمک می‌کند تا با بررسی تمام سفارشات ثبت شده، تصمیم دقیق‌تری اتخاذ کنید. ممکن است قیمت اولیه که برای خرید این نماد در نظر داشتید ۳۴۳۰ ریال بوده باشد. اما همانگونه که در تصویر مشخص است حجم قابل توجهی از سفارشات خرید بر روی قیمت ۳۴۰۰ ریال ثبت شده است. این قیمت، کمتر از نرخ اولیه است که در ابتدا مد نظر داشتید و «احتمالا» منجر می‌شود که با ثبت سفارش خرید به قیمت پایین‌تر، آن سهام را ارزان‌تر بخرید.
اگرچه این اختلاف ناچیز به نظر می‌رسد، اما در معاملات بزرگ، می‌تواند تفاوت معنی داری ایجاد کند. در چنین موقعیت‌هایی اهمیت این نمودار پررنگ می‌گردد. شما می‌توانید با بررسی سریع «نمودار عمق بازار» و سفارش‌های ثبت شده، تحلیل بهتری از نماد داشته باشید.
برای فراهم شدن امکان مشاهده «نمودار عمق بازار» و مظنه‌های قیمت، باید پس از فعال شدن نسخه جدید، ایزی تریدر خود را به‌روزرسانی کنید. برای این کار کافی است به ایزی‌تریدر وارد شده و به بخش «پروفایل» مراجعه کنید. سپس گزینه «دریافت نسخه جدید» را انتخاب کنید تا به‌روزرسانی انجام شود.
برای این منظور تنها کافی است در داخل پنجره عمق بازار، بر روی گزینه «نمایش همه مظنه ها» کلیک کنید. با انتخاب این گزینه تمام سفارش‌های مربوط به نماد مورد نظر برای شما نمایش داده خواهد شد
در این نمودار محور افقی نشانگر قیمت و محور عمودی آن، حجم سفارش‌ها را نمایش می‌دهد.
دیدگاه شما