اندیکاتور پیشرو چیست؟

در کف‌های یک روند نزولیِ اصلاحی رخ می‌دهد. کف جدید (دره پایین تر) در اندیکاتور RSI ساخته می‌شود اما در خود نمودار قیمت این اتفاق نمی‌افتد. این نوع واگرایی به ما می‌گوید که اصلاح نزولی، رو به پایان است و روند صعودی دوباره در حال شروع شدن است.

۵ اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که داده‌های قیمت سهام متاثر از عوامل معین و نامعین هستند، پیش‌بینی بازار سهام تنها با استفاده از ابزار و تکنیک‌هایی موفق خواهد بود که می‌توانند بر مشکل عدم قطعیت، نویز و غیرخطی بودن قیمت‌ها غلبه کنند؛ از این رو نیاز است تا با استفاده از داده‌های قیمت و حجم معاملات سهام و با محاسبه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، روند و قیمت سهام پیش‌بینی شود. تحلیلگران تکنیکال برای پیش‌بینی بهتر از چندین اندیکاتور استفاده می‌کنند.

در این مقاله به چیستی اندیکاتور و معرفی پرکاربرد‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

اندیکاتور چیست؟

تحلیلگران جهت تحلیل روند بازار و معامله دارایی‌های مختلف از دو ابزار تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند. تحلیل فاندامنتال جهت شناسایی ارزش ذاتی فعلی یک دارایی و پیش‌بینی آن در آینده استفاده می‌شود؛ در حالی که تحلیل تکنیکال برای ارزیابی روند تاریخی قیمت یک دارایی و پیش‌بینی آن در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به این توضیحات درمی‌یابیم که رویکرد این دو تحلیل با یکدیگر متفاوت است.

در تحلیل تکنیکال مهارت تحلیل نمودارها اهمیت دارد. معامله‌گران جهت بررسی روند از ابزارهای متفاوتی استفاده می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اندیکاتور‌ها هستند.

اندیکاتورها، ترکیبی از توابع و الگوریتم‌های ریاضی هستند که بر مبنای فرمول‌های ویژه ای طراحی شده و روی نمودار قیمت دارایی یا حجم معاملات آن محقق می‌شوند و نهایتا خروجی آن به صورت سیگنال‌های معاملات شناخته می‌شوند.

کاربردهای اندیکاتور (indicator) چیست؟

کاربردهای اندیکاتور به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارت است از:

شناسایی جهت و قدرت روند

سیگنال خرید و فروش به معنای ارائه پیش‌بینی تغییرات در روند قیمت یک دارایی قبل از وقوع آن است؛ اندیکاتورها می‌توانند به خوبی نشانه‌های وقوع این تغییرات پیش‌بینی کنند و به معامله‌گران ارائه دهند.

ارزیابی اعتبار سایر تحلیل‌ ها

ممکن است معامله‌گران با استفاده از تحلیل فاندامنتال یا دیگر روش‌ها، یک دارایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند؛ اندیکاتور‌ها با ارزیابی شرایط کنونی و گذشته دارایی، می‌توانند جهت بررسی صحت و اعتبار این تحلیل مورد استفاده قرار بگیرند.

معرفی انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور‌ها را می‌توان به سه دسته زیر تقسیم کرد که شامل:

اندیکاتورهای روندی (Trend)

نمودار قیمت یک دارایی می‌تواند در سه حالت قرار بگیرد:

• روند صعودی که نشان دهنده افزایش قیمت است.
• روند نزولی که کاهش قیمت را نشان می‌دهد.
• روند خنثی که نوسان قیمت یک دارایی در یک محدوده ثابت را نشان می‌دهد.

این اندیکاتورها، یک دید کلی از قیمت تاریخی دارایی به معامله گران ارائه می‌دهد؛ زیرا با میانگین‌گیری از قیمت یک دارایی در دوره‌های زمانی مختلف، روند قیمت یک دارایی را ارزیابی می‌کند.

اندیکاتورهای مومنتوم یا نوسانگرها (Oscillator)

کاربرد این اندیکاتور‌ها عبارت هستند از:

اندیکاتورهای مومنتوم، قدرت روندها را ارزیابی می‌کنند تا بتوانند زمان ایجاد تغییرات را تشخیص دهند.

اندیکاتورهای مومنتوم، حساس به هیجانات بازار هستند و زمانی که حجم زیادی دارایی در بازار به یک سمت خاص حرکت می‌کند، این اندیکاتورها به معامله‌گران اخطار می‌دهند؛ بنابراین، توانایی واکنش سریع و کیفیت تحلیل معامله گر را افزایش می‌دهد.

اندیکاتور حجم (Volume)

حجم معاملات در دوره‌های زمانی مختلف دیتاهای زیادی به معامله گران ارائه می‌دهد که بتوانند تصمیمات مناسبی را در بازار بگیرند. این اندیکاتورها می‌توانند ارزیابی‌های لازم را روی حجم معاملات پیش رو در بازار اجرا کنند.

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال از نظر زمانی

یک روش برای دسته‌بندی اندیکاتورها وجود دارد که آن‌ها را مبتنی بر زمان تقسیم بندی می‌کند؛ بنابراین انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:‌

اندیکاتورهای پیشرو (Leading Or Oscillator)

این اندیکاتورها قبل از بروز تغییرات در روندها، دیتاهای خوبی را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهند و در زمان کوتاه و ارزیابی سریع روندها بسیار مناسب هستند.

به کمک این اندیکاتورها می‌توان:

• میزان معاملات هیجانی در بازار را مورد ارزیابی قرار داد.
• سیگنال‌های مناسبی در مدت زمان کوتاه جهت تشخیص روندها دریافت کرد.

اندیکاتورهای پیرو (Lagging Or Trend)

این اندیکاتورها نمی‌توانند در کوتاه‌مدت استفاده شوند؛ اما اندیکاتورهای مناسبی برای معامله دارایی‌ها در بلندمدت در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این اندیکاتورها نوسانات دوره ای در قیمت را از بین می‌برند و ریسک را در بلندمدت کاهش می‌دهند.

معرفی مهم‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال عبارت‌ هستند از:‌

اندیکاتور باندهای بولینگر

باندهای بولینگر Bollinger Band در اوایل دهه ۸۰ میلادی توسط جان بولینگر به معامله گران معرفی شده است. باندهای بولینگر گاهی فشرده شده و گاهی گسترده می‌گردند. هرگاه باندهای بولینگر گسترده شوند بازار در حالت نوسانی شدید قرار دارد. هرگاه باندهای بولینگر به هم نزدیک و فشرده شوند بازار در حالت نوسان کم قرار دارد.

معمولا بعد از یک فشردگی شاهد یک گستردگی و بعد از گستردگی شاهد یک فشردگی هستیم. هرگاه قيمت‌ها خارج از باند بولینگر بالا قرار گیرند بازار در حالت بیش خرید قرار گرفته و به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود و سیگنال فروش صادر می‌گردد. هرگاه قیمت‌ها زیر باند پایین قرار گیرند بازار در وضعیت پیش فروش شده و احتمال افزایش قیمت وجود دارد و سیگنال خرید صادر می‌گردد.

اندیکاتور ابر ایچیموکو

به کمک این اندیکاتور می‌توان اطلاعات بسیار زیادی مانند شناسایی روند قیمت، سرعت روندها و تشخیص حمایت‌ها و مقاومت‌ها را اجرا نمود.

قبلا استفاده از این اندیکاتور امری دشوار بود؛ زیرا پیاده‌سازی آن بر روی نمودار قیمت دارای پیچیدگی بود، اما با ورود هوش مصنوعی به تحلیل تکنیکال استفاده از آن بسیار آسان شده است؛ به همین دلیل بهترین اندیکاتور شناسایی روند، ابر ایچیموکو است.

کاربردهای آن شامل موارد زیر است:

• تعیین روند سهم
• تعیین نقاط برگشت قیمت دارایی
• تعیین نقاط حمایت و مقاومت
• تعیین حد ضرر
• شناسایی جهت و قدرت روند
• گرفتن سیگنال‌های ورود و خروج
• کسب دیتاهای مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه

اندیکاتور میانگین متحرک

مهم ترین و پراستفاده ترین ابزارها در تحلیل تکنیکی استفاده از میانگین متحرک است. انواع گوناگون میانگین متحرک برای نمایش دادن نوسان قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد تا تصویر شفاف تری از روند تغییرات قیمت اوراق بهادار به دست آید.

مبنای این اندیکاتور داده‌های قیمت یک دارایی است و جهت پیش‌بینی قیمت در کوتاه‌مدت کاربرد ندارد؛ بلکه با از بین بردن نوسانات کوتاه‌مدت، روند فعلی یک دارایی را تعیین می‌کنند.

این اندیکاتور جهت گرفتن سیگنال ورود و خروج به یک دارایی استفاده نمی‌شود؛ بلکه برای تعیین جهت قیمت، روند و پیدا کردن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت استفاده می‌شود.

اندیکاتور مک‌دی MACD

شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک MACD اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود . بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI در سال ۱۹۷۸ معرفی شده و از محبوبیت زیادی در میان معامله گران برخوردار است. RSI از نوع نوسانگر‌هایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیری می‌کند و مانند بیشتر نوسانگرها به بخش پایینی نمودار قیمت اضافه می‌شود. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند که دو سطح مهم آن یعنی ۳۰ و ۷۰ نشان دهنده سطح بیش فروش (فروش افراطی) و پیش خرید (خرید افراطی) است.

سخن پایانی

شما برای آموختن کار با اندیکاتورها در زمان اندک می‌بایست به خوبی چیستی اندیکاتور را درک کنید؛ اما نباید اساس معاملات خود را روی اندیکاتورها قرار دهید بلکه باید از مجموعه ای از ابزارها برای تحلیل دارایی خود استفاده کنید و نهایتا تصمیم نهایی خود را اتخاذ کنید.

معرفی انواع اندیکاتورها به همراه مثال هایی از هرنوع

شباهت اصلی بین انواع اندیکاتور های تحلیل تکنیکال این است که همه آنها در محاسبات خود از قیمت های اوراق بهادار (آغازین، پایانی، سقف، و کف) استفاده می کنند. اما همین تعداد اندک متغیر، صدها و بلکه هزاران اندیکاتور تجاری را به وجود آورده است.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

اندیکاتور های تکنیکال

اندیکاتور های تکنیکال عموما به دو دسته تقسیم می شوند: اندیکاتورهای پیشرو و تأخیری (یا اصطلاحاً پسرو).

اندیکاتور پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو آنهایی هستند که قبل از شروع روند قیمت سیگنال می هند، یعنی به نوعی از شروع حرکت قیمت جلو هستند و پیشاپیش سیگنال می دهند که روندی جدید رخ داده یا روند کنونی معکوس خواهد شد.

اندیکاتور تاخیری

اندیکاتورهای پسرو اما آن‌هایی هستند که عملکرد قیمت را دنبال می کنند، یعنی پس از اینکه روندی رخ داد یا معکوس شد، آنرا سیگنال می دهند. اندیکاتور های این هر دو دسته به یکی از انواع زیر تعلق دارند: اندیکاتورهای روند، حرکت، نوسان نما، یا حجمی.

اندیکاتورهای تشخیص روند

این اندیکاتورها برای نشان دادن روند یا جهت قیمت دارایی مورد معامله به معامله گران و سرمایه گذاران طراحی شده اند. درک روند قیمت با مشاهده قیمت در بازه های زمانی امکان‌پذیر است. روند قیمت یک دارایی می تواند به سمت پایین (منظور روند نزولی یا خرسی است) ، یا به سمت بالا (روند صعودی یا اصطلاحاً گاوی)، و یا جانبی (بدون جهت مشخص) باشد. دنباله رو های روند آن دسته از معامله گران هستند که از شاخص های روند برای تحلیل بازار استفاده می کنند. اندیکاتور های میانگین متحرک ساده، MACD ، شاخص میانگین جهت دار، و ابر ایچیموکو پرکاربردترین اندیکاتورهای روند نما هستند. اما در کنار آنها پارابولیک سار، رگرسیون خطی، نوسان نمای پیش بینی، و سوپر ترند هم نمونه‌های دیگری از گروه اندیکاتور های روند نما هستند. اندیکاتورهای تشخیص روند به معامله گران در شناخت جهت و روندی که معمولاً سودده ترین استراتژی است کمک می کنند. این اندیکاتورها همچنین با نشان دادن تغییر در روند، این امکان را برای او فراهم می کنند تا در موقعیت مناسب در شروع یک روند وارد شود.

اندیکاتورهای مومنتوم

اندیکاتورهای مومنتوم از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که برای تعیین قدرت یا ضعف قیمت سهام استفاده می شوند، و حرکت و سرعت افزایش یا سقوط قیمت سهام را اندازه گیری می کنند. شاخص های تکانه معمول شامل شاخص قدرت نسبی (RSI) و واگرایی همگرایی اندیکاتور پیشرو چیست؟ میانگین متحرک (MACD) هستند.

مومنتوم، نرخ رشد یا سقوط قیمت سهام را اندازه گیری می کند. از نقطه نظر روند ، مومنتوم شاخص بسیار مفید و پر کاربردی از قدرت یا ضعف در قیمت دارایی مورد نظر است. تاریخچه بورس همواره به ما نشان داده که مومنتوم هنگام رشد بازار بسیار مفیدتر از زمان سقوط بازار است. این واقعیت که بازارها بیشتر از سقوط رشد می کنند دلیل همین امر است. به عبارت دیگر ، بازارهای گاوی بیش از بازارهای خرسی دوام دارند.

همانطور که اشاره شد، مومنتوم اندازه گیری سرعتی است که ارزش یک اوراق بهادار در یک دوره معین در حال حرکت است. معامله گران مومنتوم بر روی سهام یا دارایی هایی تمرکز می کنند که بطور قابل ملاحظه و با حجم زیاد در یک جهت حرکت می کنند. برای این منظور، آنها از اندیکاتورهای مومنتوم مانند مکدی، شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، CCI، شاخص کانال کالا، اسیلاتور مومنتوم چاندی، و Williams %R استفاده می کنند.

مشاهده می کنید که اندیکاتورهای مومنتوم نما بر اساس اندیکاتورهای اسیلاتورهستند که معمولاً برای تعیین پوزیشن های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند.

اندیکاتورهای نوسانی

اندیکاتورهای مبتنی بر نوسان ابزارهای ارزشمندی در تحلیل تکنیکال هستند که تغییرات قیمت بازار را در یک بازه زمانی مشخص بررسی می کنند. به عبارت دیگر نوسان نرخ نسبی است که در آن قیمت یک اوراق بهادار حرکت می کند (بالا یا پایین). نوسان زیاد وقتی اتفاق می افتد که قیمت در یک دوره کوتاه سریع بالا و پایین شود. اگر قیمت به آهستگی حرکت کند ، می توانیم در نظر بگیریم که نوسان کمی دارد. هرچه قیمت ها سریعتر تغییر کنند، یعنی نوسان آنها بیشتر بوده. بنابر این هرچه قیمت کندتر تغییر کند، نوسان آنها کاهش می یابد. می‌توان آنرا بر اساس قیمت های تاریخی اندازه گیری و محاسبه، و برای شناسایی روند استفاده نمود. نوسان همچنین به طور معمول نشان می دهد که در بازار خرید یا فروش بیش از حد صورت گرفته (به این معنی که قیمت به طور غیرقابل توجیهی بالا یا پایین است) ، که می‌تواند توقف یا برگشت روند را در پی داشته باشد.

نوسان در معاملات اهمیت بسیار بالایی دارد، آنقدر که می توان اندیکاتورهای گوناگونی را یافت که آنرا اندازه گیری، و یا از آن برای تولید سیگنال استفاده کنند. شناسایی نقاطی که قیمت به طور بالقوه متوقف و معکوس می شود برای هر تاجری بسیار مفید است. اندیکاتورهای نوسانی معمولاً در ترکیب با سایر شرایط تولید سیگنال استفاده می شوند. چندین اندیکاتور مبتنی بر نوسان وجود دارد که همگی از نوسان به روشی هوشمندانه برای کمک به شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. نمونه هایی از این اندیکاتورها عبارتند از: باند بولینگر که بطور گسترده ای محبوب و کاربرد آن آسان است، همراه با Average True Range ، کانال‌های کلتنر (KC)، کانالهای دونچیان و Envelope.

اندیکاتورهای حجمی

بازار از خریداران و فروشندگان تشکیل شده. برای وقوع یک معامله، باید خریدار و فروشنده ای که مایل به انجام آن باشند وجود داشته باشد. بنابراین یک واحد حجم، معامله ای بین خریدار و فروشنده را نشان می دهد.

اصطلاح “حجم” برای اوراق بهاداری که در بازارهای بورس مبادله می شوند، به معنی در بر گرفتن چیزهای مختلف است. اما در بازار فارکس و سایر اوراق بهادار که از طریق بورس معامله نمی شوند، می تواند به معنای تعداد تیک ها (تغییرات قیمت) باشد که در یک بازه زمانی مشخص اتفاق می افتند. دلیل آن این است که هیچ مبادله متمرکزی وجود ندارد که معاملات در آن ثبت شود. و مهمتر از همه، داده‌های مربوط به حجم نشان دهنده آنچه فقط در مورد یک فراهم کننده نقد شوندگی خاص رخ می دهد است.

گذشته از خود حجم، بسیاری از اندیکاتورهای دیگر نیز وجود دارند که براساس داده های حجم تنظیم می شوند. تحلیل این اندیکاتورهای حجمی همیشه به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کرده است تا درک بهتری از اتفاقات بازار داشته باشند. برخی از پرکاربرد ترین اندیکاتورهای حجمی این‌ها هستند:

Volume price trend indicator

Money flow index

Chaikin money flow indicator

Ease of movement

Negative volume index

Volume-weighted average price

انواع مختلف شاخص های موجود در بالا را می توان برای هر بازار (سهام ، معاملات آتی ، فارکس ، قراردادهای اختیار معامله، ای تی اف ها…) و هر دوره (معاملات روزانه ، کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت) اعمال کرد.

بسیاری از صاحب نظران توصیه می کنند که حداقل یک اندیکاتور از هر نوع را در سیستم معاملاتی خود بگنجانید تا معاملاتی ایجاد شده بر حسب استراتژی خود را تأیید کنید. اگرچه این یک توصیه خوب به نظر می رسد، ما به شما توصیه می کنیم قبل از تجارت واقعی بر اساس آن، در اجرای هر ایده یا توصیه جدید آنرا مورد پیش آزمون (backtest) قرار دهید.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز اندیکاتور پیشرو چیست؟ کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

فیلم آموزش اندیکاتور ADX و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

به منظور تحلیل بازار بورس و نیز تحلیل قیمت سهام، تحلیل تکنیکال یک روش نموداری بسیار کارآمد به شمار می آید. در تحلیل تکنیکال اصلی ترین وظایف توسط اندیکاتورها انجام می گردد. با نگاهی بر نمودار قیمت سهام در بازار می توان به خوبی دریافت که این نمودار متشکل از دو مولفه قیمت و زمان می باشد؛ از این رو نمودار قیمت سهم، ابزاری برای نمایش مکان هندسی نقاطی می باشد که شامل دو عامل زمان و قیمت می باشند و با استفاده از داده های نمودار و نیز فرمول های ریاضی یا فرمول های آماری این امکان را به معامله گران خواهد داد که بتوانند به نماگرهای جدیدی دست پیدا کنند.

اندیکاتورها به واسطه محاسبات ریاضی روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، در رابطه با شتاب قیمتی، روند حرکتی و دیگر معیارهای مهم سهم اطلاعات جامعی را در اختیار افراد قرار خواهند داد. به طور معمول اندیکاتورها به منظور تائید و اعتبارسنجی روند سهم به کار برده می شوند و در انتها باز هم استفاده از اندیکاتورهایی دیگر باعث می شود که افراد به سیگنال خرید و فروش برسند.

به طور کلی می توان اندیکاتورها را به در دو گروه پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) دسته بندی نمود. اغلب اندیکاتورهای پیشرو با نوسانات قیمت همراه می باشند و اندیکاتورهای دنباله رو با تاخیر و بعد از حرکت قیمت و جابجایی بازار، ارائه دهنده هشدار و پیش بینی لازم هستند.

استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال چه مزایایی به همراه خواهد داشت؟

• در تحلیل تکنیکال به کمک اندیکاتور می توان معاملات را ربات وار پیش برد.
• اندیکاتورها این امکان را به افراد خواهد داد که قادر به روند تشخیص بازار باشند.
• با استفاده از اندیکاتورها می توان حدالمقدور تعداد اشتباهات خود را به حداقل رساند.

از اندیکاتورها در چه مواردی استفاده می شود؟

در بازارهای مالی با توجه به تغییرات گذشته قیمت، اندیکاتورها در سه نوع زیر مورد استفاده قرار خواهند گرفت:

گاهی اوقات و با توجه به شرایط، اندیکاتورها پیش از تغییر روند و یا همزمان با آن، نشان دهنده علائم بازگشت روند می باشند. لذا می توان به عنوان یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتورها می توان به هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت اشاره نمود.

پیش بینی قیمت مناسب به منظور ورود به سهم را نیز می توان از دیگر موارد استفاده از اندیکاتورها به شمار آورد.

یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها که بسیار مهم می باشد به کارگیری آن ها جهت اخذ تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است.

این روش اغلب در مواردی استفاده خواهد شد که فرد تحلیلگر برمبنای داده های تکنیکالی یا بنیادی ، خود پیش بینی جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را انجام داده است و تنها قصد گرفتن تایید داشته باشد.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

• هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

در ادامه فیلم آموزشی درباره اندیکاتور ADX (مخفف average directional index ) قرار داده شده . توصیه می شود برای آشنایی با این اندیکاتور حتما این ویدئو را با دقت تماشا نمایید.

اندیکاتور MFI - شاخص گردش پول

شاخص گردش پول (MFI) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که با مقایسۀ افزایش ها و کاهش های قیمت در یک بازدۀ زمانی، ورود پول به یک سرمایۀ معین را تخمین می زند و در عین حال حجم های معامله ای را نیز در نظر دارد.

کاربرد اندیکاتور MFI

از این شاخص می توان برای تشخیص اینکه آیا یک سرمایه به کف فروش یا سقف خرید رسیده است نیز استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای تعیین تغییر جهت های احتمالی هم بهره برد.

تحلیل حیطه های حداکثری (سقف خرید/کف فروش):

• اگر MFI بالاتر از رقم80 رود، معمولاً به عنوان علامتی از سقف خرید تلقی می شود. اگر MFI از بالا، مرز حیطۀ سقف خرید را قطع کند، یک سیگنال فروش شکل می گیرد.
• اگر MFI پایین تر از رقم20 رود، معمولاً به عنوان علامتی از کف فروش تلقی می شود. اگر MFI از پایین مرز حیطۀ کف فروش را قطع کند، یک سیگنال خرید شکل می گیرد.

تحلیل الگوهای واگرا:

• اگر MFI به همراه کاهش قیمت، بالا رود، نشان دهندۀ این است که روند نزولی احتمالاً در حال ضعیف شدن است.
• اگر MFI به همراه افزایش قیمت، پایین بیاید، نشان دهندۀ این است که روند صعودی احتمالاً در حال ضعیف شدن است.

محاسبه اندیکاتور MFI

برای محاسبۀ شاخص، مراحل زیر باید اجرا گردند:

نحوۀ ایجاد اندیکاتور MFI در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

اندیکاتور RSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور RSI که با نام اندیکاتور قدرت نسبی نیز معروف است یک اندیکاتور اصلی در تحلیل تکنیکال است. در ابتدا در سال 1978 توسط جی ولز وایلدر جونیور به دنیای معامله گری معرفی شد. این شخص در آن سال، کتابی منتشر کرد با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال « New Concepts in Technical Trading Systems» و در آن کتاب، برای اولین بار به معرفی اندیکاتور قدرت نسبی پرداخت. در ابتدا از آر اس آی، تنها در بازار اوراق بهادار استفاده می‌شد اما این اندیکاتور به سرعت در دیگر بازارهای مالی نیز مشهور شد و معامله گران به استفاده از آن علاقه مند شدند. آر اس آی، جزو اسیلاتور‌ها محسوب می‌شود و از مشتقات میانگین متحرک قیمت است. قبل از پرداختن به ‌RSI، بهتر است کمی‌در مورد اندیکاتورها و اسیلاتور RSI بدانید. آر اس آی، یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در دنیای معامله گری است.

مفهوم اندیکاتور و اندیکاتور RSI

اندیکاتورها به طور کلی یک سری توابع ریاضی هستند که هر کدام فرمول خاص خود را دارند. داده‌هایی مانند قیمت، زمان و حجم که در چارت قیمت وجود دارند، متغیر‌های مورد نیاز این توابع را تشکیل می‌دهند. یعنی اینکه اندیکاتورها از این داده‌های خام، اطلاعات جدیدی می‌سازد که مانند یک ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال، قابل استفاده هستند. اغلب اندیکاتور‌ها دارای یک گراف یا نمودار و یک سری دادۀ عددی هستند که تحلیلگران و تریدرها از این دو استفاده می‌کنند.

انواع اندیکاتور RSI

اندیکاتورها اطلاعات خود را با سرعت یکسانی در اختیار ما قرار نمی‌دهند بلکه برخی از آنها سریع تر از بقیه هستند به عبارت دیگر از نظر سیگنال زمانی با هم فرق می‌کنند و بر دو نوع زیر هستند:

اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری

این گروه از اندیکاتورها معمولا روی خود چارت قیمت قرار می‌گیرند و با کمی‌تاخیر تغییر روند‌ها را اعلام اندیکاتور پیشرو چیست؟ می‌کنند، با نام عمومی‌اندیکاتور شناخته شده اند مانند انواع میانگین‌های متحرک و.. در تقسیم بندی‌هایی که در پلتفرم‌های معاملاتی برای انواع اندیکاتورها لحاظ شده است اندیکاتورهای تاخیری در زیر مجموعه اندیکاتورهای روند Trend Indicators قرار می‌گیرند.

اندیکاتورهای پیشرو (اسیلاتورها)

این نوع از اندیکاتورها به عنوان اسیلاتور شناخته می‌شوند و به دلیل اینکه سریع تر، سیگنال می‌دهند می‌توانند تغییر روند‌ها را به موقع حدس بزنند. این نوع اندیکاتورها معمولا در زیر چارت قیمت و به صورت جداگانه قرار می‌گیرند. دامنه نوسان آنها در یک محدوده خاص است. اسیلاتورها معمولا قدرت روند را بررسی می‌کنند و هیجانات بازار و نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص می‌کنند. نکته دیگر در مورد اسیلاتورها این است که کاربرد وسیعی در شناسایی واگرایی‌های قیمتی دارند. این نوع واگرایی‌ها را اگر بخواهیم با اندیکاتور پیدا کنیم تنها باید از اسیلاتورها استفاده کنیم و انواع دیگر اندیکاتور برای این کار مناسب نیستند. مکدی، استوکاستیک و RSI جزو معروف ترین انواع اسیلاتور‌ها هستند.

بررسی ویژگی‌های اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا بهتر است بگوییم اسیلاتور RSI، مانند دیگر انواع اسیلاتور‌ها یک بازه نوسان خاص دارد. این بازه برای آر اس آی، بین دو عدد صفر و 100 قرار دارد. هر چه ‌RSI به عدد 100 نزدیک شود به معنی بالا رفتن قیمت و قدرت بیشتر خریداران است و برعکس اگر این اندیکاتور به سمت اعداد کوچکتر برود به معنی قدرت گرفتن بیشتر فروشندگان است.

مناطق اشباع آر اس آی

اندیکاتور RSI دو منطقه اشباع معاملاتی دارد. منظور از اشباع معاملات همان معامله بیش از حد خرید یا فروش است. یکی از مناطقی که در بازه بین 70 تا 100 قرار دارد منطقه اشباع خرید و دیگری نیز که بین عدد 30 تا صفر بازه ‌RSI قرار دارد منطقه اشباع فروش است. وقتی نمودار ‌RSI، وارد هر کدام از این دو منطقه اشباع معاملاتی می‌شود اینطور تعبیر می‌شود که احتمال بازگشت قیمت بالا رفته است.

موارد استفاده از ‌RSI در معاملات

استفاده از نواحی اشباع اسیلاتور برای تایید گرفتن

همانطور که گفتیم هر گاه نمودار آر اس آی وارد مناطق اشباع خود شود احتمال بازگشت قریب الوقوع قیمت، افزایش می‌یابد. برخی از معامله گران وقتی تحلیلی انجام می‌دهند برای ورود به بازار بر پایه تحلیل خود، از اندیکاتور RSI تایید می‌گیرند. مثلا فرض کنید یک معامله گر بر اساس شکست یک خط روند صعودی، روند بازار را نزولی می‌بیند و تمایل به ورود به موقعیت SELL دارد اما برای اطمینان بیشتر از اندیکاتور RSI نیز کمک می‌گیرد. اگر اندیکاتور در ناحیه اشباع خرید باشد معامله گر می‌تواند با درجه اطمینان بالایی اقدام به فروش کند. اسیلاتور RSI دارای دو محدوده اشباع خرید و فروش است.

نکته مهم : در مورد محدوده‌های اشباع ‌RSI، این است که نباید به تنهایی از آنها به عنوان سیگنال ورود استفاده کنید یعنی باید در کنار دیگر بخش‌های تحلیل و به عنوان تایید از آنها استفاده کنید مثلا در مثال بالا شخص، بدون اینکه خط روند صعودی بشکند مجاز به فروش نیست حتی اگر ‌RSI در منطقه اشباع خرید باشد اما وقتی خط روند شکسته شد اشباع خرید، این شکست را به نوعی تایید می‌کند و مجوز فروش صادر می‌شود.

شکست همزمان خطوط روند در اندیکاتور RSI

گاهی اوقات روند نمودار ‌RSI شباهت زیادی با روند خود نمودار قیمت دارد به گونه ای که وقتی در نمودار قیمت، خط رند می‌کشیم می‌توانیم خط روندی مشابه نیز بر روی نمودار ‌RSI بکشیم. وقتی این دو خط روند، همزمان با هم بشکنند در واقع یک سیگنال ورود به بازار در جهت شکست صادر می‌شود. در این شرایط دیگر نیاز به نواحی اشباع ‌RSI نداریم و از شکست نمودار آن برای گرفتن تایید، استفاده می‌کنیم. مثلا یک خط روند صعودی شکسته شده در نمودار قیمت داریم، همزمان با آن در نمودار ‌RSI نیز خط روندی صعودی شکسته شده است پس ما مجاز به ورود به موقعیت فروش هستیم حتی اگر نمودار ‌RSI در ناحیه اشباع خرید، قرار نداشته باشد.

شکست خطوط روند در تایم‌های اسکالپ در اندیکاتور RSI

نوع دیگر از استفاده از شکست خطوط روند ‌RSI، در تایم‌های اسکلپ است. تایم‌های اسکلپ به تایم‌های زیر 5 دقیقه گفته می‌شوند که دارای نوسانات سریع تر هستند و اسکلپر‌ها از این تایم فریم‌ها استفاده می‌کنند. در این تایم‌ها سرعت نمودار ‌RSI، حتی بیشتر از خود نمودار قیمت است یعنی مثلا ممکن است قبل از اینکه خط روندی در نمودار قیمت بشکند خط روند در نمودار ‌RSI، شکسته شود پس شخص اسکلپر به نوعی چند ثانیه زودتر می‌تواند حرکت بعدی قیمت را پیش بینی خواهد کرد. این چند ثانیه برای یک اسکلپر می‌تواند بسیار ارزشمند باشد.

پیدا کردن واگرایی‌های قیمتی

واگرایی Divergence، نشانه است برای احتمال خستگی قیمت و بازگشت آن است یعنی وقتی یک واگرایی رخ می‌دهد ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. البته واگرایی‌ها نیز مانند نواحی اشباع تنها یک نشانه یا اخطار برای تغییر احتمالی روند هستند و نه یک سیگنال 100 درصد. پس اگرچه بعد از وقوع واگرایی در بسیاری از موارد، روند عوض می‌شود در مواردی هم قیمت اعتنایی به واگرایی‌ها نمی‌کند.

نکته مهم :

دیگر این است که حتی در مواردی که قیمت به واگرایی‌ها واکنش نشان می‌دهد این واکنش الزاما به معنی شروع یک روند مخالف قدرتمند نیست. مثلا بارها مشاهده شده است که بعد از واگرایی، تنها قیمت برای مدتی وارد حالت درجا زدن می‌شود و هیچ روند مخالف و جدید صعودی یا نزولی ای شکل نمی‌گیرد. پس باید واگرایی‌ها نیز در کنار سایر بخش‌های تحلیل، مورد استفاده قرار گیرند.

نحوه پیدا کردن واگرایی‌ها به کمک اسیلاتور RSI

واگرایی به کمک اسیلاتور RSI بر اساس مفهوم کلاسیک روند استوار است. در مفهوم کلاسیک روند گفته می‌شود برای نزول باید به ترتیب دره و قله پایین تری از دره و قلۀ قبلی ساخته شوند در مورد روند صعودی نیز برعکس این حالت است یعنی باید قله و دره جدید بالاتر از قله و دره ماقبل باشند. در این صورت است که می‌گوییم روند داریم. وقتی واگرایی رخ می‌دهد. یعنی شرط صحت روند که همان تشکیل قله یا دره جدید است با ضعف انجام شده است.

در تشخیص این ضعف:

اندیکاتور به کمک ما می‌آید به این صورت که آنچه در نمودار قیمت رخ می‌دهد در نمودار ‌RSI رخ نمی‌دهد و از روی این عدم همراهیِ دو نمودار در حین تشکیل سوینگ‌های جدید، می‌فهمیم که روند فعلی دارای یک مشکل و ضعف است. برای درک بهتر موضوع باید انواع واگرایی‌ها را درک کنید. انواع واگرایی هایی که به کمک اندیکاتور RSI قابل تشخیص هستند

انواع واگرایی‌های قیمتی

واگرایی معمولی Regular divergence(RD)

در این نوع واگرایی، نمودار قیمت یک دره یا قله فراتر و قوی تر از می‌سازد اما نمودارِ اندیکاتور، این سوینگ قوی جدید را تایید نمی‌کند یعنی اینکه سوینگ جدید در نمودار اندیکاتور، کوچکتر از قبلی است. وقتی این اتفاق افتاد متوجه ضعف در سوینگ پایانی می‌شویم که اخطاری برای بازگشت قیمت است چون نشان از ضعف طرف غالب روند دارد و گویی که معامله گران طرف مقابل می‌خواهند روند جدیدی بسازند.

در واگرایی معمولی بر دو نوع است‌:

-واگرایی معمولی مثبت RD+

در کف‌های یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و خبر از صعود احتمالی می‌دهد.

-واگرایی معمولی منفی RD-

در سقف‌های یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و خبر از احتمال نزولی شدن قیمت می‌دهد.

واگرایی مخفی Hidden Divergence

در این نوع واگرایی، کف یا سقف جدید در نمودار قیمت ساخته نمی‌شود اما در اندیکاتور این اتفاق می‌افتد پس می‌توان گفت در واگرایی مخفی رفتار اندیکاتور بر رفتار قیمت تقدم پیدا می‌کند. این نوع واگرایی نیز بر دو نوع است:

واگرایی مخفی مثبت HD+

در کف‌های یک روند نزولیِ اصلاحی رخ می‌دهد. کف جدید (دره پایین تر) در اندیکاتور RSI ساخته می‌شود اما در خود نمودار قیمت این اتفاق نمی‌افتد. این نوع واگرایی به ما می‌گوید که اصلاح نزولی، رو به پایان است و روند صعودی دوباره در حال شروع شدن است.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

در سقف‌های روند‌های صعودیِ اصلاحی رخ می‌دهد. در نمودار قیمت، سقف جدیدِ قیمتی وجود ندارد ولی در اندیکاتور RSI یک سقف جدید ساخته می‌شود. این اتفاق به معنی بازگشت قریب الوقوع روند نزولی و پایان احتمالی اصلاح صعودی است.

استفاده از اسیلاتور RSI در کنار مکدی

برخی از معامله گران از اندیکاتور RSI در کنار مکدی MACD استفاده می‌کنند. مکدی نیز یکی دیگر از اسیلاتور‌های پر طرفدار در تحلیل و معامله گری تکنیکال است. در مکدی هم دارای یک نمودار مختص به خود است و یک ویژگی بارز هم دارد که تغییر فاز نامیده می‌شود. همان طور که گفتیم، اسیلاتورها دارای یک محدوده نوسان هستند. در اسیلاتور مکدی، محدوده نوسان به دو بخش منفی و مثبت تقسیم می‌شود وقتی نمودار مکدی از بخش مثبت محدوده خود، وارد بخش منفی می‌شود یا برعکس این اتفاق رخ می‌دهد، گفته م‌یشود که مکدی تغییر فاز داده است. اگر تغییر فاز مکدی با یک سیگنال آر اس آی مثلا وجود واگرایی در ‌RSI، همزمان شود یک سیگنال قوی برای ورود به بازار صادر شده است. این نوع سیگنال ها درجه موفقیت بالایی خواهند داشت.

استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکاستیک

در انواعی از سبک‌های معاملاتی، از دو اسیلاتور RSI و استوکاستیک در کنار هم استفاده می‌شود. در این سبک‌ها، واگرایی‌ها به صورت همزمان در هر دو اسیلاتور بررسی می‌شوند. در صورتی که در هر دو اسیلاتور، واگرایی وجود داشت ورود به معاملات شروع می‌شود‌. البته استوکاستیک، سیگنال‌های کاذب بیشتری نسبت به ‌RSI دارد و شاید استفاده از این دو اسیلاتور در کنار هم چندان درست نباشد. استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکستیک

نحوه تنظیم کردن اسیلاتور RSI

اندیکاتور RSI تنظیمات چندان پیچیده ای ندارد و غالبا تنها متغیرِ مهم آن، دوره زمانی اندیکاتور است. غالبا دورۀ ‌RSI در بسیاری از پلتفرم‌ها به صورت پیش فرض روی عدد 14 قرار دارد. اما برخی از معامله گران عقیده دارند که بازار به صورت دوره ای به تنظیمات متفاوتی از اندیکاتور RSI واکنش بهتری دارد. پس به هر دارایی خاصی که معامله می‌شود از دوره ای متفاوت برای ‌RSI استفاده می‌کنند. اما شاید در نهایت برای یک معامله گر مبتدی، همچنان استفاده از دوره 14 ‌RSI بهترین انتخاب باشد.

پایان مقاله

در پایان باید گفت که هرچند اندیکاتور RSI عمر طولانی ای دارد اما همچنان در بین معامله گران بازارهای مالیِ مختلف محبوب است. البته ‌RSI نیز مانند سایر اندیکاتور‌ها سیگنال‌های کاذب زیادی دارد. و نباید به صورت تمام و کمال از آن پیروی کنیم بلکه صرفا باید نقش یک ابزار کمکی را برای ما داشته باشد. نکته دیگر این است معامله گران حرفه ای در همه جای چارت از اندیکاتور RSI استفاده

نمی‌کنند و بسته به تناسب موقعیت با استراتژی‌های خود از این ابزار استفاده می‌کنند. معامله گرانِ تازه کار نیز باید با آزمون و خطا و مطالعه بیشتر در مورد این اندیکاتور، استفاده گزینشی و مطلوب از آن را فرا بگیرند. تنها در این صورت است که تاثیر مثبت استفاده از ‌RSI، در معاملات احساس خواهد شد.