حجم مشکوک در بورس

اقتصاد

حجم مشکوک در بورس

حجم مشکوک – (فیلتر سهام با حجم مشکوک)

هر اتفاقی که بخواهد به صورت ویژه در سهام بیفتد، حتما باید به همراه حجم بالا باشد.

حتما این جملات را شنیده‌اید:

• سرانه خرید دستکاری می‌شود.
• سرانه فروش دستکاری می‌شود.
• طبیعتا قدرت خریدار دستکاری شده است.
• ریز معاملات دستکاری می‌شود.
• تابلو دروغ می‌گوید
• و …

اما نکته‌ای که وجود دارد این است که حجم معاملات قابلیت دستکاری ندارد. اگر هر کدام از موارد فوق در حجم معاملات بالا انجام بگیرد احتمال دستکاری در آن‌ها بسیار پایین می‌آید.

بنابراین به دست آوردن حجم معاملات و مقایسه حجم روز با میانگین حجم ماه، می‌تواند ملاک خوبی باشد برای اینکه در آن روز چه اتفاقی افتاده است.

در فیلتر زیر که به فیلتر حجم مشکوک معروف است، نمادهایی به دست می‌آیند که حجم امروز آن‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای از حجم روزهای دیگر بالاتر است.

البته روش بهتر و حرفه‌ای‌تری نیز وجود دارد که با استفاده از حلقه‌ها فیلتر را بنویسیم ولی از آنجا که هدف کسب نتیجه با حداقل دانش برنامه‌نویسی است، این فیلتر ارائه شده است.

همه چیز راجع به حجم مشکوک در بورس به همراه ویدئو

شاعد نیوز: اصطلاح “حجم مشکوک” حجم مشکوک در بورس زمانی استفاده می‌شود که در یک نماد به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم،در این مطلب شما را با جزئیات آن آشنا خواهیم کرد.

حجم مشکوک به چه معناست؟

اصطلاح “حجم مشکوک” زمانی استفاده می شود که در یک نماد به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم، مثلا یک نماد در روز های عادی ۱۰۰هزار سهم در حال معامله است و به یک باره در یک روز یک میلیون حجم می خورد که این نشانه از ورودی سرمایه ای عظیم در سهم است. این حجم های غیر عادی، معمولا نشانه ­هایی از تغییر مهم در روند یک نماد یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی آن هستند، اما همیشه هم ورود حجم مشکوک به معنای بالارفتن قیمت سهم نیست بلکه در مواقعی باعث افت قیمت سهم می شود به خصوص اگر نزدیک یک مقاومت بزرگ در سهم باشیم، اما اگر در نزدیکی یک حمایت مهم شاهد افزایش حجم بودیم می تواند خبر خوبی باشد، پس با پایش و تحلیل حجم های مشکوک می توانیم روند آتی سهم را بهتر تفسیر کنیم. با تحلیل و بررسی حجم های مشکوک می توانیم روند آتی سهم را بهتر تشخیص دهیم و آنقدر این موضوع برای برخی از تحلیلگران مهم است که به فیلترنویسی حجم مشکوک پرداخته و تعداد زیاد دیگری هم به دنبال فیلتر حجم مشکوک می باشند تا بتوانند به خوبی آنها را تشخیص دهند و از این اطلاعات استفاده لازم را ببرند.

چرا حجم مشکوک مهم است؟

حجم یکی از جنبه های مهم تحلیل است چون می­توان از آن برای تایید روندها و الگوهای نموداری استفاده کرد. یک حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتا بالا ،در مقایسه با یک حرکت مشابه با حجم اندک، به عنوان یک حرکت قوی تر و مرتبط­تر ارزیابی می شود. بنابراین، اگر شما به یک حرکت قیمت بزرگ نگاه می کنید، باید حجم آن را نیز بررسی کنید و ببینید که آیا حجم آن نیز نتیجه گیری های شما را تایید می کند یا خیر.
فرض کنید یک نماد پس از آن که در یک روند رو به پایین بلندمدت قرار داشته، روز بعد با ۵ درصد مثبت باز می شود، حال این سوال مطرح می شود که آیا این می تواند نشانه یک واژگونی روند باشد؟ اینجاست که بررسی حجم به ما کمک حجم مشکوک در بورس می کند. اگر حجم در مقایسه با میانگین حجم روزانه بالاتر باشد، احتمال دارد نشانه برگشت روند باشد. حجم باید با روند حرکت کند. اگر قیمت­ها در یک روند رو به بالا حرکت کنند، حجم نیز باید افزایش یابد حجم مشکوک در بورس (و بالعکس). اگر رابطه قبلی بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولا نشانه ضعف در روند است.

نکته ای مهم درباره حجم مشکوک

بعضی افراد خاص در بازار هستند که دنبال سوء استفاده اند بدین گونه که به دنبال درست کردن حجم های مشکوک در سهم هستند . روش آن ها بدین گونه است که آن ها با درست کردن صف های خرید و فروش سهم را در قیمت های پایین می خرند و همان سهم را قیمت های بالا به فروش می رسانند. این اتفاق توسط افراد حقیقی در سهم های کوچک و توسط شرکت ها حجم مشکوک در بورس در سهم های بزرگ­ تر اتفاق می افتد و انگیزه اصلی آن ها از این ترفند سوق دادن قیمت به سمتی است که خریداران قصد رساندن سهم به آن را دارند. فرض کنیم شخصی حقیقی سهم مورد نظر خود را در قیمت مورد نظرش خریداری می کند و برای این که بتواند سهم را در قیمت های بالاتر به فروش برساند، خود اقدام به تحریک قیمت به سمت بالا می کند، این کار با گذاشتن سفارشات خرید متناوب در قیمت های بالاتر از سفارشات معمول عرضه کنندگان انجام می شود. آن ها با گذاشتن سفارشات خرید کلی در قیمت های بالاتر به یک باره ده ها و یا صدها سفارش عرضه را جمع آوری می کنند که این کار در طول چند روز باعث درست شدن جو روانی و عطش خرید در سهم شده و ممکن است برای سهم صف خرید بسازند.
نکته دیگر در این باب این است که همیشه افزایش حجم معاملات نشانه حجم مشکوک نیست. ممکن است معاملات بلوکی در افزایش حجم معاملات دخیل باشد. بنابراین در تحلیل نمی شود تنها به افزایش حجم معاملات به عنوان ملاک برای ارزندگی سهم تکیه نمود.

حجم مشکوک و دریافت سیگنال از آن

حجم یکی از فاکتورهای مهم در تحلیل یک سهم می باشد که حتما باید به آن توجه شود. میتوان با بررسی حجم های وارد یا خارج شده از یک سهم برای تایید روندها و الگوهای نموداری استفاده نمود.
همانطور که گفتیم ممکن است حجم مشکوک باعث کاهش یا افزایش قیمت سهم شود:

• زمانی که نزدیک به یک مقاومت بزرگ در سهم باشیم و سپس حجم مشکوک وارد سهم شود احتمالا شاهد افت قیمت خواهیم بود.
• زمانی که نزدیک به یک حمایت بزرگ در سهم باشیم و سپس حجم مشکوک وارد سهم شود احتمالا شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

اما کی به سراغ حجم معاملاتی برای تشخیص حجم مشکوک برویم؟
زمانی که یک نماد در یک اصلاح یا روند نزولی بلند مدت قرار دارد و روز بعد با ۵ درصد مثبت باز می شود سریعا باید به بررسی حجم بپردازید. اگر پس از بررسی متوجه شدید که حجم از میانگین حجم روزانه بالاتر بود، احتمال برگشت روند وجود دارد.

ایجاد حجم حجم مشکوک در بورس های مشکوک به منظور جلوگیری از دیده شدن حباب­ ها

در بورس هم مانند تمامی بازارهای دیگر افراد یا شرکتهایی هستند حجم مشکوک در بورس که به دنبال سوء استفاده ­هستند و یکی از رایج ترین روش­ های آنها، درست کردن حجم مشکوک به منظور گمراه کردن سرمایه داران دیگر است.
این افراد یا شرکت ها صف خرید و فروش ایجاد میکنند تا سهم حجم مشکوک در بورس مورد نظر را در کف قیمتی بخرند و در قیمت های بالاتر بفروشند. بطور مثال یک شرکت اقدام به خرید سهم مورد نظر خود میکند و با خرید خود دیگر منتظر بازی های سهم و نوسانات آن نمی ماند برای فروش سهم در قیمت های بالاتر و کسب سود بیشتر در زمانی که میخواهد، خود با گذاشتن سفارشات خرید متناوب در قیمت­ های بالاتر از سفارشات معمول عرضه-کنندگان اقدام به تحریک قیمت به سمت بالا و ایجاد جو روانی و عطش خرید در سهم می­ کند.
البته ممکن است شرکت ها یا افرادی (افراد با سرمایه بسیار بالا) که از خرید جاماندند یا بازهم قصد خرید بیشتر یا کنترل سهم را دارند و می ­خواهند سهم را در قیمت ­های پایین بخرند با ایجاد صف فروش یا کنترل قیمت سهم و یا ایجاد جو روانی و اردرگذاری های مختلف در سهم دستکاری میکنند.

معاملات مشکوک دو پتروشیمی در بورس (۱۴۰۰/۰۲/۰۶)

در روز افت ۹۰۹ واحدی شاخص، دو بانک بورسی، دو پتروشیمی، هلدینگ میدکو، گروه بهمن به همراه ۹ نماد دیگر ، مشمول معاملات مشکوک شدند.

اقتصاد

در جریان معاملات سومین روز کاری این هفته، بازار سهام همسو با روزهای گذشته با افت قیمت ها و فشار فروش آغاز به کار کرد به طوری که در نهایت، نماگر بازار با افت ۹۰۹ واحدی و عقب نشینی به کانال یک میلیون و ۱۸۶ هزارتایی به معاملات روزانه پایان داد.

به این ترتیب، بیش از ۳.۱ و ۱۵.۷ هزار میلیارد تومان در بورس و فرابورس دست به دست شد که بالا بودن ارزش معاملات فرابورس مربوط به معاملات اوراق است. بیشترین حجم معاملات هم به ایران خودرو، بانک تجارت، سایپا، بانک صادرات به همراه گروه بهمن حجم مشکوک در بورس با داد و ستد ۷۶۶، ۲۷۵، ۲۳۸، ۲۳۱ و ۱۶۸ میلیون سهمی تعلق گرفت.

در این میان، بررسی اطلاعات پردازش اطلاعات مالی مبنا نشان داد ۱۵ شرکت با داد و ستد ۹ تا دو برابری نسبت به میانگین یک ماهه در زمره معاملات مشکوک قرار گرفته اند.

در صدر این فهرست، گروه بهمن حاضر در بازار اول بورس با افت ۶.۹ درصدی قیمت سهام و صف فروش، شاهد داد و ستد ۱۶۸.۷ میلیون سهمی شد.

در ادامه هم شرکت های سیمان فارس نو، سیمان فارس، سرمایه گذاری معیار صنعت پارس، گروه پاکشو، نفت بهران، بانک کارآفرین، هلدینگ میدکو، پتروشیمی فجر، داروسازی قاضی، پتروشیمی نوری، سرمایه گذاری پویا، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، پلاستیران و بانک پاسارگاد مشمول معاملات مشکوک امروز شدند.

حضور بانک کارآفرین و پاسارگاد، دو پتروشیمی، هلدینگ میدکو ، گروه بهمن به همراه ۹ شرکت بورسی و فرابورسی از جمله نکات جالب این فهرست بود.

روش استفاده از حجم مشکوک در سهام

تو این ویدئو یاد میگیرید که چجوری بهترین سهم های حجم مشکوک رو انتخاب کنید و بعد اونا رو تحلیل کنید و متوجه بشید که اتفاق رانتی ای افتاده یا نه . با این تحلیل ها میتونید بدون داشتن هیچ خبر رانتی ای اونا رو پیدا کنید و سوار بر موجشون بشید .

درباره ما

ما یک تیم هستیم که هر کدوم از اعضای اون داستانی برای خودش داره
اینجا از کارشناس اقتصاد و مدیریت بورس داریم تا مهندس عمران ، مهندس کامپیوتر و هوافضا
رشته های تحصیلی ما با هم متفاوته ولی چند ساله که پا تو یک مسیر مشترک گذاشتیم و برای پیشرفت تو کارمون از هیچ تلاشی دریغ نمیکنیم.
ما قراره مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری شما باشیم
اگر میخواید سرمایه گذاری کنید یا این که طرحی دارید که نیاز به سرمایه گذاری داره
اگر برای شروع کارتون نیاز به حمایت دارید یا این که وسط مسیر متوجه مشکلات اساسی تو مدیریت و یا سیستم مالی خودتون شدید
اگر میخواید تو بازار بورس و حجم مشکوک در بورس فارکس فعالیت کنید یا حتی آموزش ببینید
ما کنار شما هستیم

تشخیص حجم های مشکوک

گاهی اوقات به یکباره حجم معاملات سهمی بالا می رود و این افزایش حجم معاملات می تواند حاکی از ورود یا خروج نقدینگی به آن سهم باشد.ما اصطلاحا افزایش چشمگیر حجم معاملات یک سهم را حجم مشکوک می گوییم و تشخیص حجم مشکوک یکی از تکنیک های مهم روانشناسی بازار می باشد.

قانون حجم مشکوک: هر وقت حجم معاملات روزانه ی سهمی بیش از 3 برابر میانگین حجم ماه باشد آن موقع سهم مورد نظر در آن روز معاملاتی مشمول این قانون می شود.

این مدل حجم ها می تواند نشان دهنده ی ورود و یا خروج نوسانگیران یا بازیگر به یک سهم باشد بنابراین وقوع چنین حجم های سنگینی می تواند روند یک سهم را تحت تاثیر قرار بدهد.

اگر حجم های مشکوک در اوج نمودار اتفاق بیفتند می تواند حاکی از خروج نقدینگی باشد ولی اگر در کف نمودار اتفاق بیفتند می تواند حاکی از ورود نقدینگی باشد.

به عنوان نمونه در مثال زیر سهم مورد نظر بعد اینکه یک حجم بسیار سنگینی را در اوج نموداری ثبت کرد وارد روند اصلاحی شد:

توجه بکنید که وقوع این حجم ها هیچ وقت به تنهایی نمی تواند ملاک شروع روند صعودی یا اصلاح یک سهم باشد بلکه باید در کنار این موضوع دیگر ملاک ها از جمله میزان رشد و وضعیت تکنیکالی و جو بازار هم مورد بررسی قرار بگیرند ولی با این حال مبحث تشخیص حجم مشکوک می تواند یک ابزار کمکی و بسیار مفید در جهت تحلیل روند یک سهم باشد.