شاخص VIX چیست؟

وزن‌دهی در این شاخص به این صورت است که اوراق بهادار با قیمت بالاتر وزن بیشتری دارند. معیار وزن‌دهی این شاخص بر اساس سهام شناور آزاد است.

سهام های اروپایی : شاخص خرده فروشی آلمان و Nonfarm Payrolls در کانون توجه خواهند بود

در حالی که در تقویم اقتصادی روز آرام تری در پیش رو می باشد، شاخص خرده فروشی آلمان توجهات را قبل از Nonfarm Payrolls ایالات متحده، به خود جلب خواهد کرد. اخبار راجع به Covid-19 هم نیاز به توجه دارد.

تقویم اقتصادی

جمعه 11 تیرماه 2 Jul

شاخص خرده فروشی آلمان

درباره ماژورها

دیروز پنجشنبه روز نسبتا آرامی برای سهام های اروپایی بود.

CAC49 با افزایش 0.71٪، DAX30 و EuroStoxx600 به ترتیب 0.47٪ و 0.62٪ رشد کردند.

سپس تمرکز بازار به داده های اقتصادی منطقه یورو و ایالات متحده بازگشت و به اندازه یک بهبود جزئی، ضررهای روز چهارشنبه را جبران کرد.

با وجود رکورد بالا PMI در منطقه یورو و ضعف یورو، روند صعودی محدود بود.

نگرانی در مورد افزایش تعداد موارد جدید COVID 19 همچنان باعث محدود شدن روند صعودی در ارزهای ماژور اصلی اروپا شد.

آمارها و ارقام اقتصادی

امروز صبح در تقویم اقتصادی روز شلوغی بود. به دنبال بررسی کوتاه مدت شرکتها در ژاپن، شاخص ارقام مدیران خرید تولید چین و PMI تولید و ارقام بیکاری منطقه یورو در کانون توجه بودند.

گزارشات اعضای اتحادیه اروپا

شاخص مدیران خرید اسپانیا از 59.4 به 60.4 افزایش یافت در حالیکه شاخص مدیران خرید ایتالیا برای ماه ژوئن از 62.3 به 62.2 کاهش پیدا کرد.

اقتصاددانان به ترتیب ارقام PMIs، 58.6% و 61.5 را پیش بینی کرده بودند.

در مورد آلمان شاخص مدیران خرید تولید از 64.4 به عدد 65.1 که پایین تر از عدد اولیه 64.9 بود، افزایش یافت.

ارقام شاخص مدیران خرید فرانسه هم از عدد 59.4 به 59.0 که از رقم اولیه ماه ژوئن 58.6 بالاتر بود، کاهش پیدا کرد.

درباره منطقه یورو

در ماه ژوئن PMI تولید منطقه یورو از 63.1 به رکورد بالای 63.4 افزایش یافت که از 63.1 نیز بالاتر بود.

بر اساس تحقیقات ماه ژوئن

• با رشد مشاغل که در ماه ژوئن به یک قله رسید، تولید به شدت افزایش یافت.
• تولیدکنندگان کالاهای سرمایه گذاری، بیشترین رشد را داشته اند و پس از آن تولیدکنندگان کالاهای واسطه ای قرار دارند.
• در حالی که تولیدکنندگان کالاهای مصرفی همچنان با کندی در رشد مواجه بودند، ولی رشدشان بیشترین میزان از ژوئن 2020 بود.

براساس کشور، هلند علی رغم پایین آمدن دو ماهه PMI یعنی 68.8، پیشگام بود. در مقابل یونان علیرغم داشتن بالاترین PMI در 254 ماه گذشته، در پایین جدول قرار گرفت.

آلمان با بالاترین PMI نسبت به دو ماه گذشته یعنی عدد 65.1 در رده سوم قرار گفت و ایتالیا را با پایین ترین PMI نسبت به دو ماه گذشته خود یعنی عدد 62.2 در رتبه پنجم قرار داد.

نرخ بیکاری منطقه یورو

در ماه مه، نرخ بیکاری منطقه یورو از 8.1٪ به 7.9٪ کاهش یافت که مطابق با پیش بینی ها بود.

درباره ایالات متحده امریکا

درخواست اولیه برای بیمه بیکاری و PMI بخش خصوصی تولید، در کانون توجه بودند.

در ماه منتهی به 25 Jul، ارقام درخواست اولیه برای بیمه بیکاری Jobless Claims از عدد 415 هزار به 364 هزار نفر کاهش پیدا کرد، که بهتر از رقم 370 هزار پیش بینی شده بود.

PMI تولید ISM، از رقم 61.2 به رقم 60.6 نزول پیدا کرد که اقتصاددانان بهرحال کاهش آرام تری را یعنی 61.0 را پیش بینی کرده بودند.

محرک های بازار

درباره DAX : دیروز پنجشنبه برای بخش خودرو روز نسبتا صعودی بود. BWW 0.74% رشد داشت، Continental و Daimler هم به ترتیب با 0.58% و 0.52% افزایش، روز را به پایان بردند. Volkswagen هم با 0.45% افزایش نسبتا آرام تری داشت.

همچنین برای بانک ها هم روز صعودی بود. Deutsche Bank و Commerzbank هم به ترتیب روز را با اعداد 0.45% و 0.33% روز را به پایان بردند.

درباره CAC، روز صعودی برای بانک ها بود. BNP Paribas و Credit Agricole به ترتیب 1.15 و 1.47% افزایش داشتند. Soc Gen هم 3.38% افزایش داشت.

برای بخش خودرو فرانسه هم همچنین روز صعودی بود. بهرحال Stellantis NV 0.89% افزایش، و Renault هم 4.47% افزایش داشتند.

درباره شاخص VIX

پنجشنبه دومین روز پیاپی برای شاخص VIX بود که قرمز می شد.

به دنبال کاهش 1.19% روز چهارشنبه، شاخص VIX دیروز هم با کاهش 2.21 درصدی در عدد 15.48 روز را به پایان برد.

NASDAQ 0.13% افزایش داشت و DOW و S&P هم به ترتیب با 0.38% و 0.52% افزایش به کار خود خاتمه دادند.

و اما امروز

امروز در تقویم اقتصادی روز آرامی در پیش رو می باشد. ارقام فروش خرده فروشی برای آلمان قبل از اغاز بازار اروپا مورد توجه قرار خواهد گرفت.

با توجه به اینکه بانک مرکزی اروپا به دنبال افزایش مصرف انرژی در رشد اقتصادی است، اعداد امروز به طور خاصی روی DAX تأثیر می گذارند.

با این حال، از ایالات متحده، آمار قابل توجه تر خواهد بود. ارقام ماه ژوئن Nonfarm Payrolls و نرخ بیکاری امروز بعد از ظهر به وقت تهران مسیر دلار را مشخص خواهد کرد.

تعدادی از اعضای FOMC صحبت از تغییر سیاست را از اوایل سال آینده آغاز کرده اند.

اگر افزایش چشمگیری در ارقام Nonfarm Payrolls داشته باشیم، فشارهای بیشتری روی فدرال رزرو خواهد بود چرا که فشارهای تورمی ادامه دار خواهد شد.

به دور از تقویم اقتصادی، اخبار COVID 19 بار دیگر به نظارت نیاز دارد. هرگونه قرنطینه بیشتری برای ارزهای ماژور، میتواند به مثابه لمس شدن خط حمایتشان باشد.

بازارهای آتی

در زمان نوشتن این مقاله، در بازارهای آتی، Dow mini 29 پوینت افزایش و Dax هم 48 پوینت افزایش داشت.

شاخص نوسان بیت کوین چیست و بهترین راه بازه برای مقیاس بندی بازار کدام می‌باشد؟

نوسان بیت کوین

نوسانات قیمتی، یکی از بحث‌های همیشگی در بازارهای مالی است. با توجه به اهمیت آن در ارزیابی ریسک، در بازارهای سنتی برای اندازه‌گیری و پیش بینی بالقوه نوسان قیمت‌ها، از این شاخص استفاده می‌شود. شاخص VIX از قیمت‌های آپشن سهام در شاخص 500 برای اندازه گیری نوسانات بازار در یک بازه زمانی ۳۰ روزه استفاده می‌کند.

شاخص نوسانات یکی از مولفه‌های مهم ارزیابی فرصت‌ها در بازار معاملات ارزهای خارجی است. اکنون این شاخص در بازار ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص نوسان قیمت ارز دیجیتال ابزار خوبی برای تحلیل بازار رمز ارزها است.

چرا نوسانات قیمتی بیت کوین باعث محبوبیت آن می‌شود؟

همچون سایر بازارها، نوسانات قیمت معیار مهمی برای اندازه گیری ریسک در بازارهای ارزهای رمزنگاری شده است. ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت دیجیتالی، قانون گذاری‌های ضعیف و حجم کم بازار، نسبت به سایر دارایی‌ها از ثبات کمتری برخوردارند. نوسانات زیاد ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین، دلیل کسب سودهای بزرگ در جریان بازار است، زیرا به سرمایه‌گذاران با تجربه و کار بلد این امکان می‌دهد در بازه‌های زمانی نسبتا کوتاه بازدهی خوبی بدست آورند.

بیت کوین پادشاه رمز ارزها محبوب ترین کوین حال حاضر و در این حال، پر نوسان ترین ارز دنیای ارزهای دیجیتال می‌باشد. با توجه به بالا بودن شاخص نوسان قیمت در بیت کوین در اکثر اوقات، این ارز محبوب و سردسته در دنیای ارزهای دیجیتال از محبوبیت خود در راستای سلطه بر بازار استفاده نموده است. و این چیرگی به صورتی است که بیت کوین هفت روز هفته به صورت 24 ساعته دارای تقاضا برای خرید را دارد. در ادامه این مقاله به دلایل وجود این نوسانات و عوامل موثر در ایجاد آن خواهیم پرداخت در ادامه با ما همراه باشید.

بر اساس آمار و ارقام به دست آمده از روی سایت‌های پیش بینی قیمت بیت کوین و نیز رفتار پادشاه رمز ارزها تمرکز دارند، نه تنها این ارز دیجیتال به این زودی‌ها قصد پا پس کشیدن را ندارد بلکه کاملا بالعکس روز به روز شاهد تقویت و بالا رفتن ارزش آن هستم. در زمانی که شاخص نوسانات قیمتی بیت کوین در بالاترین مقدار خود یا همان سقف قرار دارد، قیمت بیت کوین در آن لحظات تغییرات قابل ملاحظه‌ای را از خود به نمایش می‌گذارد. و این یعنی این که یک شانس بزرگ را به تریدران خواهد داد تا بتوانند سود عظیمی را از آن کسب نمایند.

بالاترین حد شاخص نوسان قیمت بیت کوین

بالاترین حد شاخص نوسان قیمت بیت کوین

تیم دارایی ارز دیجیتال فوربز مطالعات گسترده و وسیعی را درباره موضوع تعیین زمان بالاترین حد بی ثباتی و ناپایداری قیمت بیت کوین انجام داده است. این تیم بزرگ با بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به چهار صرافی بزرگ حرکت قیمتی بیت کوین را مورد بررسی قرار داده است. فوربز بیشتر از یک و نیم میلیون داده را در مدت زمانی در حدود دو سال مورد آزمایش قرار داد. برای بررسی جفت ارزهای مورد معامله در رمز ارز بیت کوین نیز از USDT به عنوان جفت پایه اصلی استفاده نمود. بنابر نتایج به دست آمده از این آزمایش، بازه زمانی که در آن بیت کوین بیشترین نوسان را داشته در ساعت 16 در روز چهارشنبه بوده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط فوربز، در این بازه زمانی به صورت تقریبی 36% بیشتر از سایر بازه‌های زمانی نوسان داشته است. و این دقیقا همان زمانی می‌باشد که تریدران باید حواس خود را جمع کنند و مراقب نوسانات بازار باشند.

به گفته فوربز کمترین نوسان در بیت کوین نیز در بازه زمانی دوشنبه ساعاتی بین 8 تا 10 صبح بوده است.

لازم به ذکر است که این نکته را خدمت شما عزیزان بگویم که دقت داشته باشید که این زمان بندی‌ها نشان دهنده بالاترین و پایین ترین میزان ثبات قیمت بازار بیت کوین می‌باشد. پس با توجه به این نکته دقت نمایید که هرگز این نوع از زمان بندی را با پرنوسان ترین و کم نوسان ترین روزها اشتباه نگیرید. بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام گرفته پرنوسان ترین روز، جمعه می‌باشد و کم نوسان ترین روز نیز شنبه است.

تاثیر جریان‌های خروجی BitMEX

چه عاملی می‌تواند موجب بالا رفتن و افزایش خارق العاده در شاخص نوسان قیمت بیت کوین بشود؟ عوامل متعددی هستند که بر روی قیمت بیت کوین موثر هستند. باطل شدن و منقضی شدن قراردادهای هوشمند BitMEX و CME اتفاق می‌افتد ممکن است منجر به نوسانات قیمت در بیت کوین شوند. به عنوان مثال برای این موضوع می‌توان به برداشت‌ها در بیت مکس در ساعت 13 اشاره نمود.

علاوه بر این قرار دادهای BitMEX و CME در آخرین جمعه قراردادی ماه منقضی خواهد شد. قراردادهای بیت مکس در ظهر راس ساعت 16 به وقت لندن منقضی خواهد شد. هر دوی این موارد که ذکر شد می‌تواند تاثیر بسزایی را بر نوسانات بیت کوین داشته باشد. که این موضوع اثباتی بر تحقیقات انجام شده بر روی نوسانات توسط فوربز می‌باشد که می‌گوید جمعه بالاترین نوسان را خواهیم داشت.

بازه زمانی با کمترین میزان میزان نوسان قیمتی

تحقیقات و بررسی‌های انجام شده به ما نشان می‌دهد که کمترین میزان نوسان قیمتی در بیت کوین در بازه زمانی 8 تا 10 صبح می‌باشد. دیگر جای تعجبی در رابطه با این موضوع وجود ندارد. چون که بسیاری از مردم در ابتدای هفته به شغل خود بازمی‌گردند و هفته کاری جدید را شروع می‌کنند. در واقع تحقیقات و بررسی‌های فوربز نشان می‌دهد که نوسان قیمت بیت کوین در این بازه زمانی مشخص شده تا 35% کمتر از میانگین نوسانات به دست آمده می‌باشد و در این بین جالب است که بدانید تغییرات قیمتی در این بازه زمانی کمتر از نوسان قیمت آن در طول آخر هفته می‌باشد.

ورود نهنگ‌ها به عرصه

یک سوال مهم که در اینجا پیش می‌آید این است که این نوسانات بزرگ چگونه شکل می‌گیرند؟ استفاده نمودن سرمایه گذاران بزرگ مثل صندوق‌های سرمایه گذاری از الگوریتم‌های معاملاتی می‌تواند چنین نوسانات بزرگی را به وجود آورد به خصوص در پایان هفته، البته این به این معنی نیست که سرمایه گذاران خورد از این تغییر به بهره هستند و آنان نیز بهره می‌برند. اما تاثیر آنان بر بازار بدون شک بسیار کمتر از سرمایه گذاران بزرگ می‌باشد و شاخص را کمتر تغییر خواهد داد.

به عنوان یک نمونه صرافی کوین بیس اعلام کرده است که با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته به مایکواستراتژی یکی از شرکت‌های نرم افزاری آمریکایی در خرید نمودن از بیت کوین به مبلغی معادل 425 میلیون دلار کمک نموده است. این روش به کار رفته می‌تواند تاثیر موثر و بالقوه‌ای در طول آخر هفته که نقدینگی کمی در بازار هست بر روی نوسانات قیمتی بیت کوین بگذارد. همچنین اینگونه نوسانات با کمک تریدران فعال در این زمان می‌تواند باعث تقویت آن شده و نوسانات را افزایش دهد.

بیت کوین آخر هفته‌ها استراحت نمی‌کند

این که حجم معاملات در آخر هفته یا همان شنبه پایین است به این معنا نیست که آخر هفته نادیده گرفته می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به اولین شنبه سال جاری یعنی دوم ژانویه (13 دی ماه سال 1399)اشاره کرد که در این روز مردم در حال جشن گرفتن سال نو بودند و از آن سو بیت کوین در حال سپری کردن دوران تاریخی خود بود. در همان زمان بود که بیت کوین 10% رشد کرده و توانست سقف تاریخی 30000 دلار را بشکند و به سقف تاریخی خود برسد.

این یکی از چندین مثالی بود که قیمت بیت کوین در روز شنبه یا همان آخر هفته افزایش پیدا کرده بود. در طول تعطیلات کریسمس اختلاف قیمت بین خریدار و فروشنده بسیار زیاد بود که این نشان دهنده کم بودن نقدینگی است. در طول این مواقع نوسانات قیمتی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

بر طبق گزارشات رویترز، در بازه زمانی ماه دسامبر و اوایل ژانویه بیت کوین موفق شد که در شش صرافی رمز ارز میزان حجم معاملات 10% بیشتر در آخر هفته، نسبت به روزهای دیگر هفته را به خودش اختصاص دهد. و خود این تغییرات سبب شد تا چالش‌ها و مشکلاتی برای فعالان بازار به وجود آید. به عنوان یک نمونه از این مسائل می‌توان به این اشاره کرد که سرمایه گذاران مجبور به تطابق زمان کاری دفتر خود و مدیریت ریسک سرمایه خواهند شد. تا فرصت‌های سود کسب کردن را از دست ندهند.

از آنجا که رمز ارز بیت کوین به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته معامله می‌گردد، چنین عاملی سبب خواهد شد که تغییرات عجیبی رخ دهد و قیمت‌های غیرقابل پیش بینی را همه روزه شاهد باشیم.در اوایل آمدن بیت کوین به بازار این سهامداران خورده پا بودند که آن را هدایت می‌کردند. اما رفته رفته با ورود سرمایه گذاران بزرگ و صندوق‌های سرمایه گذاری سبب شد که شاخص نوسان قیمت بیت کوین در طول آخر هفته بالا برود. و همانطور که شاهد هستید قیمت بیت کوین در یک سال گذشته دست کم ده برابر شده است.

استفاده نمودن از تکنولوژی‌های پیشرفته برای معامله کردن در بیت کوین نیز یک نمونه دیگر از مواردی است که روی شاخص نوسان قیمت بیت کوین تاثیرگذار می‌باشد. میانگین وزنی و زمانی نیز یک شیوه متحمل برای حرکت غیرعادی می‌باشد. به صورت کلی این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بتوانند بیت کوین را با قیمت مشخص به صورت مبتنی بر حجم بازار خرید کنند.

گاهی اوقات معاملات این ارز دیجیتالی در طول آخر هفته به میزان یکسانی می‌رسد. بنابراین تریدرهای کوتاه مدت و لحظه‌ای مجبور هستند که در طول این بازه زمانی همچنان منتظر بمانند و برای جا نماندن از روند قیمتی نمودار را مورد بررسی قرار دهند. این اتفاق به دلیل انتظار کشیدن افراد دارای موجودی بالا برای رسیدن بازه زمانی نوسانات قیمتی و فرصت‌های معاملاتی در زمان پایین بودن نقدینگی در گردش صورت می‌گیرد.

چه ساعاتی معامله کنیم؟

معامله بیت کوین

ساعات معامله اعم از خرید و فروش در بازار بورس و فارکس نیز می‌توان به صورت بالقوه بازه زمانی مناسبی را در اختیار تریدران قرار دهد. این رویداد به دلیلی ارتباط بسیار بالا شاخص نوسانات قیمت بازار با بازگشایی بازار آمریکا می‌باشد.

این نکته را نیز فراموش نکنید که بیت کوین مبتنی بر دلار می‌باشد و علاوه بر این موضوع بیشتر سامانه‌های معاملاتی فارکس، بیت کوین و سایر ابزار معاملاتی مربوط به آن را عرضه می‌کنند. پس با توجه به این موضوع تقاضای دلار بر روی این رمز ارز بسیار تاثیر خواهد داشت. پس با توجه به این نکته می‌توان پی برد که بازه زمانی معاملات لندن و آسیا به مراتب تاثیر کمتری بر روی بازار خواهد داشت نسبت به بازار آمریکا که تاثیر بسزایی را بر روی این رمز ارز خواهد داشت.

بیت کوین در حدود بازه زمانی 16 بعد از ظهر بازه معاملاتی جالب توجهی را به ثبت می‌رساند. به عنوان مثال، بر اساس اطلاعات به دست آمده از کوین تلگراف، سرمایه‌گذاران در طول بازه زمانی ۳۰ روزه به میزان ارزش ۶.۵ میلیون دلار از میانگین حجمی بیت کوین را در بازه زمانی 15 و 16 معامله می‌کنند. در سمت مقابل این مقیاس، در طول همین بازه زمانی ۳۰ روزه شاهد به ثبت رسیدن کمترین میزان معاملات این رمزارز در حدود ۲ میلیون دلار در نزدیکی ساعت 9 صبح بوده‌ایم. این ساعت در واقع دو ساعت پس از باز شدن بازارهای معاملاتی آمریکا را به ما نشان می‌دهد.

با توجه به تمام موضوعاتی که گفته شد لازم به ذکر می‌باشد که رویدادهای اقتصادی مانند اخبار و وقایع نیز می‌تواند بر روی شاخص بیت کوین تاثیر گذار باشد. با وجود این که امکان پیش بینی دقیق نوسان قیمت وجود ندارد ولی می‌توان برخی از حرکت‌های آن را پیش بینی کرد.

به عنوان یک نمونه از این مسئله می‌توان به نوسانات ماه آپریل (اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰) اشاره کرد که به دلیل تصمیم شرکت تسلا در خصوص توقف پذیرش بیت کوین به عنوان یک روش پرداختی بود. به صورت مشابه، اقدامات دولت چین در خصوص تحریم بانک‌هایی که معاملات بیت کوین را مدیریت می‌کردند نیز ممکن است شرایط را وخیم ترکرده باشد. با این اوصاف، بازار در طول این زمان در آستانه اصلاحات و نیازمند آن نیز بود و بسیاری از تحلیل‌کنندگان در رابطه با پیش‌بینی حرکات این رمزارز بسیار خوش‌بین هستند.

دلایل تغییرات شدید شاخص نوسان قیمت بیت کوین

بیت کوین رمز ارزی می‌باشد که به صورت کلی دارای ماهیتی نوسانی است و تقریبا همه به این موضوع واقف هستند. اگر به نرخ معاوضه این رمز ارز در روز 5 آگوست دقت شود خواهید فهمید که بیت کوین در آن بازه چیزی در حدود 38000 دلار بوده است. و در طول یک بازه زمانی کوتاه پنج روزه یعنی در تاریخ 10 آگوست در حال رسیدن به 46000 دلار بود. همین ماجرا درباره USDT نیز صدق می‌کند و به نوعی می‌توان گفت که با یکدیگر همبستگی دارند.

بازار می‌تواند در روند صعودی یا به اصطلاح گاوی باشد و یا در حالت رکود و خرسی به سر ببرد. پس این امر در مورد قیمت رمز ارزها یک امر شایع می‌باشد که هر چند وقت یکبار شاهد یکی از آنان در بازار هستیم. با وجود این که اصلاح‌های قیمتی بازار گاهی ترسناک به نظر می‌رسد ولی از طرفی دیگر می‌تواند فرصت‌های بزرگ معاملاتی را برای سرمایه گذاران با تجربه فراهم سازد.

عوامل متعددی می‌تواند سبب تغییرات یا همان نوسانات قیمتی در بیت کوین شود. در زمان آغاز بیت کوین در یک شبکه کامپیوتری غیرمتمرکز شروع به کار نمود و مفهوم آن این است که به صورت 24 ساعته بازار در هفت روزه هفته می‌باشد. برخلاف سایر بازارهای مالی که ساعت خاموشی دارند بازار رمز ارزها هیچگاه خاموشی نخواهد داشت. بنابراین تریدران و نیز هولدران می‌توانند در طول پایان هفته و یا روزهای تعطیل در آن به معامله بپردازند.

در اینجا جا دارد به این نکته اشاره کنم که عرضه محدود بیت کوین نیز دلیلی دیگر برای نوسانات شاخص قیمت آن می‌باشد. در حال حاضر چیزی در حدود 19 میلیون بیت کوین از ذخایر 21 میلیونی آن در بازار در حال معامله می‌باشد و از آن سو می‌دانیم که بازار رمز ارزها توسط هیچ نهاد یا سازمانی قانون گذاری نمی‌شود و ارزش خود را از یک شبکه غیر متمرکز دریافت می‌نماید.

نکته جالب این است که بدانیم که نوسانات این ارز می‌تواند تاثیر بسزایی را بر روی شرکت‌ها و نهاد‌هایی داشته باشد که با ارز دیجیتال سر و کار دارند. به عنوان مثال می‌توان به بازار تسلا به عنوان نمونه اشاره کرد که ارزش سهام آن پس از نزول قیمت بیت کوین تا ۲.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تسلا به میزان ۱.۵ میلیارد دلار بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده است. ازجمله کمپانی‌هایی که بر اثر این نوسان قیمتی تحت تاثیر قرار گرفتند می‌توان کوین بیس و مایکرواستراتژی را نام برد.

جمع بندی

بیت کوین یک رمز ارز است که صفت اصلی شاخص VIX چیست؟ آن پر نوسان بودن آن است که حکم یک شمشیر دو لبه را خواهد داشت. به بیان دیگر تریدران و فعالان در این بازار می‌توانند با نوسانات آن از سودهای خوب و کلانی برخوردار باشند ما از طرف دیگر ممکن است همین نوسانات زیاد سرمایه شما را به صورت کامل و یکجا به باد دهد. به عنوان یک جمع بندی می‌توان گفت که ورود بدون دانش کافی درباره نوسانات به هیچ عنوان توصیه نمی‌گردد زیرا چیزی جز ضرر عایدتان نخواهد شد.

شاخص S&P 500؛ نشان‌گر وضعیت شرکت‌های فعال در بورس نیویورک و نزدک

در بازار بورس به اطلاعات زیادی نیاز داریم تا بتوانیم چشم‌اندازی از وضعیت صنایع و شرکت‌های مختلف داشته باشیم. شاخص‌ها این وظیفه مهم را به عهده دارند و می‌توانند در این زمینه اطلاعات خوبی را در اختیار ما قرار دهند. مثلا شاخص کل بازار بورس ایران، برای سرمایه‌گذاران بسیار اهمیت دارد و معامله‌گران با بررسی آن به تحلیل وضعیت بورس ایران می‌پردازند. به همین ترتیب، شاخص S&P 500 یکی از مطرح‌ترین شاخص‌های دنیاست که به بورس آمریکا مربوط است. تعداد شرکت‌های حاضر در شاخص S&P 500، دقیقا ۵۰۵ عدد است. این شاخص که ممکن است در فارسی با نام شاخص استاندارد و پور (Standard & Poor) نیز از آن یاد شود، به دلایل مختلفی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ در این مطلب ضمن بررسی تاریخچه این شاخص، تعریف کاملی از ساز و کار آن ارائه و لیست شرکت‌هایش را مرور می‌کنیم.

شاخص S&P 500 چیست؟

S&P 500 مخفف عبارت Standard & poor’s 500‌ است. ۵۰۰ شرکت برتر بورس نیویورک و نزدک در کنار هم داده‌های این شاخص را شکل می‌دهند. با وجود شاخص‌های قدیمی‌تری مانند داوجونز، شاخص اس اند پی ۵۰۰ برای سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارد. در وال استریت سرمایه‌گذاران با توجه به این شاخص دست به خرید و فروش اوراق بهادار می‌زنند. هم‌چنین در هنگام انجام معاملات فیوچرز (آتی) یا خرید گواهی‌ها نیز به این شاخص توجه می‌کنند. به همین دلیل این فهرست با فهرست فرچون ۵۰۰ (Fortune 500) تفاوت دارد و نباید با آن یکسان در نظر گرفته شود.

وزن‌دهی در این شاخص به این صورت است که اوراق بهادار با قیمت بالاتر وزن بیشتری دارند. معیار وزن‌دهی این شاخص بر اساس سهام شناور آزاد است.

اجزای این شاخص و هم‌چنین وزن‌دهی آن‌ها از سوی S&P Dow Jones مشخص می‌شود. بین این شاخص و شاخص‌های دیگر نظیر میانگین صنعتی داوجونز یا نزدک مرکب به لحاظ وزن‌دهی و تعیین متغیرها، تفاوت‌هایی وجود دارد.

این شاخص تعداد زیادی از شرکت‌های برتر آمریکایی را با توجه به گردش مالی آن‌ها فهرست می‌کند.

بیشتر بخوانید

تاریخچه شاخص S&P 500

شرکت استاندارد و پور (Standard & poor’s) به تحلیل داده‌ها و اطلاعات مالی می‌پردازد. فردی به نام هنری وارنام پور (Henry Varnum Poor) این شرکت را در سال ۱۸۶۰ تاسیس کرد. در سال ۱۹۲۳ شاخصی با نام شاخص مرکب معرفی شد که چند سهم در آن حضور داشتند اما سه سال بعد تعداد سهام این شاخص به ۹۰ عدد رسید.

ویژگی مهم شاخص S&P 500 آن بود که در زمان واقعی محاسبه و منتشر می‌شد.

در سال ۱۹۴۱ بود که شرکت پور با شرکت آمار استاندارد که در سال ۱۹۰۶ تاسیس شده بود، ادغام شد. حاصل این ادغام پدید آمدن شرکت Standard & poor’s بود. سرانجام در سال ۱۹۵۷ شاخص کنونی S&P 500 ایجاد شد. در آن زمان این شاخص از شرکت‌های کمی تشکیل شده بود اما پس از گسترش بازار و گذشت زمان این تعداد به بیش از ۵۰۰ عدد رسید.

این شاخص از آن موقع تا کنون ملاکی است برای سنجش سطح عمومی قیمت‌های سهام. زیرا هم سهام رشدی و هم سهام ارزشی را در بر می‌گیرد.

اکنون این شاخص توسط S&P‌ داوجونز مدیریت می‌شود. وزن‌های مولفه‌های مختلف این شاخص با توجه به قوانینی که از جانب S&P منتشر می‌شود تغییر می‌کند.

معیارهای انتخاب شرکت‌های شاخص S&P 500

از آن جا که وضعیت صنایع مختلف از جنبه‌های متعددی در حال تغییر است، فهرست شرکت‌های S&P 500 نیز عوض می‌شود. یک کمیته اجرایی مسئولیت بررسی شرکت‌ها را به عهده دارد تا صلاحیت آن‌ها را برای حضور یا عدم حضور در این شاخص بسنجد. در این میان مواردی نظیر ارزش بازار، میزان نقدینگی، سهام شناور آزاد، صورت‌های مالی، مدت زمان و سابقه حضور در بازار از جمله موارد مهمی هستند که در این انتخاب دخیل هستند.

این شاخص از برخی لحاظ به میانگین صنعتی داوجونز شباهت دارد اما با شاخصی مانند راسل ۲۰۰۰ (Russell 2000 Index) که کاملا بر مبنای قانون حرکت می‌کند، متفاوت است. به منظور ارزیابی افزوده شدن شرکت‌های جدید به این شاخص، کمیته با توجه به فاکتورهایی که مدنظر دارد، می‌تواند شرکت جدید را رد یا تایید کند. اگر بخواهیم فاکتورهای موجود را کمی با دقت بررسی کنیم، باید به چند مورد مهم زیر اشاره کنیم:

• ارزش بازار باید بیش از ۸.۲ میلیارد دلار باشد.
• دفتر اصلی شرکت باید در آمریکا باشد.
• ارزش سالانه مبادلات سرمایه ‌شرکت مهم است.
• دست کم ۲۵۰ هزار سهام آن در شش ماه گذشته باید مبادله شده باشد.
• بیشتر سهام آن باید در اختیار عموم باشد. (یعنی به صورت عمومی عرضه شده باشد.)
• دست کم باید یک سال از عرضه اولیه آن گذشته باشد.
• مجموع سودآوری شرکت در گزارش‌های سه‌ماه در یک سال اخیر هم‌چون دوره گذاشته باید مثبت باشد.
• حداقل قیمت هر برگه سهم باید یک دلار باشد.

برخی از شرکت‌های غیرآمریکایی که در بورس نیویورک پذیرش شده‌اند نیز در این فهرست قرار می‌گیرند. حدود ۳۰ درصد از مجموع شرکت‌های این لیست آمریکایی نیستند. در سمت دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری محدود، ETFها، ETNها، سازمان‌های نظارتی مالی، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و شماری از واحدهای فناوری اطلاعات در این لیست حضور ندارند.

بیشتر بخوانید

فهرست شرکت‌های حاضر در شاخص S&P 500

شرکت‌هایی که توسط کمیته برای حضور در این شاخص انتخاب می‌شوند، باید نماینده صنایع در اقتصاد آمریکا باشند. این شرکت‌ها چیزی در حدود ۸۰ درصد از بازار بورس آمریکا را پوشش می‌دهند. اوراق بهادار این شرکت‌ها باید در بورس نیویورک یا نزدک عرضه شده باشند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات (REIT) و هم‌چنین شرکت‌های توسعه کسب و کار نیز در این فهرست قرار می‌گیرند. با مراجعه به آدرس slickcharts.com/sp500 می‌توانید از فهرست به‌روز شرکت‌های شاخص S&P 500 مطلع شوید.

در تصویر زیر ۱۰ مورد از شرکت‌های برتر S&P 500 را در فوریه سال ۲۰۲۱ با توجه به ارزش بازار مشاهده می‌کنید. می‌بینید که شرکت اپل در صدر این فهرست قرار دارد. شرکت‌های مایکروسافت و آمازون نیز رده‌های بعدی را از آن خود کرده‌اند.

سهم صنایع مختلف در شاخص اس اند پی ۵۰۰

از آن جا که شاخص S&P 500 بیان‌گر نقش صنعت در اقتصاد آمریکا است، بهتر است نگاهی هم به سهم صنایع مختلف در این شاخص بیندازیم. در تصویر زیر می‌توانید درصد صنایع را مشاهده کنید. البته این درصد در برهه‌های زمانی مختلف تغییر می‌کند.

مطابق تصویر درصدها به شرح زیر هستند:

وزن‌دهی

اکنون این شاخص به منظور بررسی حجم بازار هر یک از شرکت‌ها، به تعداد سهامی که در معاملات عمومی رد و بدل می‌شود، توجه می‌کند. شاخص به شکلی سنتی با توجه به حجم سهام وزن‌دهی شده است. یعنی سهامی که حجم‌های بالاتری دارند در ارزش شاخص اثرگذارترند. اگر قیمت شرکت‌های با حجم بالا تغییر کند، نمود آن در شاخص بیشتر به چشم می‌خورد.

کسب درآمد با S&P 500

به طور کلی می‌توان با سنجش این شاخص به پیش‌بینی عملکرد شش‌ماهه یا میان‌مدت بازار پرداخت. سرمایه‌گذاران می‌توانند به طرق مختلف در این شاخص سرمایه‌گذاری کنند. مثلا می‌توانند واحدهای یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با شاخص S&P 500 را خریداری کنند یا سهام یک صندوق ETF را بخرند که مالکیت اوراق بهاداری را دارد که شاخص استاندارد و پور نیز یکی از آن‌هاست.

از آن‌ جا که شاخص S&P 500 خود از شرکت‌های معتبر تشکیل شده است، می‌توان مستقیما روی آن سرمایه‌گذاری کرد. پس سرمایه‌گذاری روی این شاخص به منزله سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های تشکیل‌دهنده آن است.

در بازار مشتقات بورس کالای شیکاگو (CME) قراردادهای آتی که بر اساس این شاخص منعقد می‌شوند نیز به منظور سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرند. افزون بر این موارد، بازار سهام شیکاگو ETFهای دارای اهرم را نیز ارائه می‌دهد که سرمایه‌گذاران می‌توانند این گزینه را نیز مدنظر داشته باشند.

قراردادهای مابه‌التفاوت یا CFD موجب می‌شوند که در صورت افزایش یا افت شاخص بتوان به سود رسید. مزیت این قراردادها آن است که بدون مالکیت دارایی می‌توان اقدام به معامله آن کرد. تفاوت قیمت خرید و بسته شدن شاخص به عنوان سود برای معامله‌گر لحاظ خواهد شد.

بیشتر بخوانید

هم‌چنین می‌توان با در نظر گرفتن همبستگی معکوس اوراق قرضه دولتی با این شاخص نیز اقدام به کسب درآمد کرد. زمانی که شاخص S&P 500‌ صعودی است، ارزش اوراق قرضه دولتی با افت مواجه می‌شود. توجه به این مسئله می‌تواند فرصت سودآوری مطلوبی را فراهم کند.

شاخص S&P 500 VIX چیست؟

شاخص نوسانات بازار یا Volatility Index شاخصی مهم برای معامله‌گران بورس آمریکاست. این شاخص نشان‌گر انتظارات سرمایه‌گذاران از شاخص S&P 500 در آینده است.

VIX با توجه به معاملات اختیار خرید و فروش شاخص اس اند پی ۵۰۰ در یک ماه آینده بازار اختیار معاملات شیکاگو تشکیل می‌شود. به دلیل این‌ که این شاخص معیاری برای سنجش میزان ریسک و هیجانات سهام‌داران است، به آن شاخص ترس نیز گفته می‌شود. این شاخص به صورت درصدی هر روز محاسبه و منتشر می‌شود.

در مواقعی که این شاخص در پایین‌ترین میزان خود باشد، نشان‌گر آن است که بازار سهام در نقطه اوج به سر می‌برد و باید منتظر ریزش احتمالی قیمت‌ها باشیم. از آن جا که در این شرایط قیمت‌ها با افزایش زیادی مواجه شده‌اند، ریسک سرمایه‌گذاری بیش از پیش به چشم می‌خورد.

اما بالا بودن مقدار شاخص VIX به منزله افزایش ترس سهام‌داران تلقی می‌شود. در این وضعیت، بازار در کف خود قرار دارد و باید منتظر شروع رشد آن باشیم. افزایش مقدار این شاخص ترس سهام‌داران را از آینده بازار نشان می‌دهد که افت شاخص را در پی خواهد داشت. عکس این قضایا نیز صادق است. پس می‌توان نتیجه گرفت ضریب همبستگی بازار سهام و شاخص VIX معکوس است.

این شاخص محدوده‌هایی دارد که هر یک تفاسیر مشخصی دارند. به موارد زیر دقت کنید:

• مقادیر کمتر از ۱۲ نشان‌گر ریسک پایین سرمایه‌گذاری است.
• مقادیر بین ۱۲ تا ۲۰ از ریسک متعادل سخن می‌گوید.
• مقادیر بالای ۲۰ حاکی از ریسک بالاست و نشان می‌دهد که سهام‌داران دید خوبی نسبت به آینده بازار و معاملات ندارند.

با مقایسه دو شاخص VIX و اس اند پی ۵۰۰ می‌توان به اطلاعات خوبی دست پیدا کرد. مثلا در سال ۲۰۰۸ بود که افت ۱۵ درصدی شاخص S&P 500 با رشد ۲۶۰ درصدی VIX همراه بود. این مسئله نشان می‌دهد که هیجانات معامله‌گران چه اثری در تصمیم‌گیری و اقدامات آن‌ها دارد.

جمع‌بندی

شاخص S&P 500 شاخص بسیار مهمی است که در حال حاضر وضعیت ۵۰۵ شرکت برتر پذیرفته شده در بورس نیویورک و نزدک را نشان می‌دهد. شرکت‌های S&P 500 به مرور زمان و با توجه به تغییراتی که در آن‌ها به وجود می‌آید تغییر می‌کنند اما معمولا ده رتبه برتر معمولا نصیب شرکت‌های برتری نظیر اپل، آمازون، مایکروسافت، تسلا و فیسبوک می‌شود. سهم صنایع مختلف نیز در این فهرست تغییر می‌کند. ممکن است در یک برهه از زمان شرکت‌های فناوری الکترونیک سهم بیشتری داشته باشند و در بازه‌ای دیگر شرکت‌های مالی. هر گونه تغییر در سهام این شرکت‌ها، در شاخص نیز نمود پیدا می‌کند. سهام‌داران و معامله‌گران با بررسی این شاخص اطلاعات مفیدی به دست می‌آورند و بر اساس آن دست به معامله می‌زنند. این شاخص در کنار شاخص میانگین صنعتی داوجونز می‌تواند بازتاب‌دهنده اوضاع صنعت در اقتصاد باشد و از این رو همواره به آن توجه می‌شود.

چطور از شاخص ترس و طمع برای کسب سود استفاده کنیم؟

در مقالات قبلی در رابطه با تحلیل تکنیکال ( تحلیل بر اساس اندیکاتورها و یا پرایس اکشن ) و فاندامنتال صحبت کردیم، اما یک معیار دیگر برای تحلیل بازار ارز دیجیتال وجود دارد تحت عنوان «شاخص ترس و طمع». این شاخص مبنای احساسی دارد به این معنا که نشان دهنده احساسات فعلی و حاکم بر معامله گران بازار ارز دیجیتال می‌باشد.

زمانی که سرمایه گذاران در حالت طمع قرار دارند، بیشتر سرمایه گذاری می‌کنند اما در حالت ترس معمولاً میزان سرمایه گذاری کاهش می‌یابد و افراد اقدام به فروش ارز دیجیتال خود می‌کنند.

این روند می‌تواند دید خوبی برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال، نحوه و میزان سرمایه گذاری به شما دهد. در ادامه با جزئیات این شاخص و نحوه تحلیل آن آشنا می‌شوید، با ما همراه باشید.

• شاخص ترس و طمع چیست؟
• اجزای شاخص ترس و طمع
• ارتباط تحلیل تکنیکال با شاخص ترس و طمع
• چگونه از شاخص ترس و طمع استفاده کنیم؟

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع برای اولین بار توسط دکتر رابرت والی (Robert Whaley) در سال 1993 ارائه شد که برای اندازه گیری میان نوسانات بورس CBOE استفاده می‌شد.

لازم به ذکر است که این شاخص با نام VIX (مخفف Volatility Index) در بازار آمریکا معروف است.

شاخص ترس و طمع در واقع یک نمودار است که بازه 0 تا 100 را در بر می‌گیرد و میزان ترس و طمع حاکم بر بازار را نشان می‌دهد. به صورت کلی به 5 بازه کوچک تقسیم بندی می‌شود:

Extream Fear:

این عبارت بازه 0 تا 25 را شامل می‌شود و نمایان گر ترس شدید در بازار است. در این شرایط که اکثر افراد سرمایه خود را خارج می‌کنند، تحلیل گران تکنیکال اعتقاد دارند که اتفاقاً این شرایط برای ورود به بازار مناسب است. شاخص ترس و شاخص VIX چیست؟ طمع در حالت Extreme Feer، کاملاً قرمز می‌باشد.

به صورت خلاصه، شاخص ترس و طمع نمایانگر احساسات جاری سرمایه گذاران می‌باشد، مقدار صفر یعنی ترس شدید و مقدار 100 یعنی طمع شدید.

این عبارت بازه 25 تا 50 را شامل می‌شود و بیانگر وجود ترس در سرمایه گذاران است البته نسبت به حالت قبل کمتر است.

Neutral:

این عبارت مربوط به عدد 50 است و نشان می‌دهد که میزان ترس و طمع در یک سطح یکسان قرار دارند.

Greed:

این عبارت برای مواقعی به کار می‌رود که شاخص ترس و طمع در بازه 50 تا 75 قرار می‌گیرد. با این عبارت متوجه می‌شویم که طمع سرمایه گذاران به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است.

Extreme Greed:

اگر این شاخص مهم در بازه 75 تا 100 قرار بگیرد، نشان دهنده طمع شدید کاربران است. بر خلاف باور عموم، تحلیلگران این شرایط را برای ورود به بازار مناسب نمی‌دانند و هشدار می‌دهند. شاخص ترس و طمع در حالت Extreme Greed، کاملاً سبز است و قیمت‌ها با سرعت افزایش می‌یابند.

اجزای شاخص ترس و طمع

احتمالاً برای شما سوال شده باشد که شاخص ترس و طمع چگونه تعیین می‌شود؟ داده‌هایی که برای به دست آوردن مقدار ترس و طمع به کار می‌رود شامل عناوین زیر می‌شوند. دقت داشته باشید که این شاخص‌ها هر کدام وزن خاصی دارند و مقدار وزن آن‌ها به صورت درصد در هر فاکتور می‌باشد:

نوسانات (25%):

نوسانات فعلی و حداکثری در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرند. از 30 الی 90 روز گذشته، میانگین معاملات اندازه گیری می‌شود. اگر نوسانات به طور غیر معمول افزایش یابد، نشان دهنده ترس شدید در بازار ارز دیجیتال می‌باشد.

قدرت بازار / حجم (25%):

اگر شاخص ترس و طمع در حالت سبز (Greed و Extreme Greed) باشد، بازار در شرایط طمع شدید می‌باشد. در این شرایط حجم خرید بازار بسیار بالاست و نشان از حجم و قدر بالای بازار ارز دیجیتال دارد.

رسانه‌های اجتماعی (15%)

ارزیابی این مورد بر بستر شبکه اجتماعی توییتر صورت می‌گیرد. تعداد پست‌هایی که با هشتک مرتبط با ارز مربوطه منتشر می‌شوند. و سرعت بازخورد برای هر پست در یک بازه زمانی مشخص، دو عامل مهم برای این مورد می‌باشند. اگر تعداد پست‌ها با هشتک‌های مربوطه زیاد باشند و با سرعت بالا بازخورد بگیرند، منجر به تقویت طمع بازار ارز دیجیتال می‌گردد.

نظرسنجی‌ها (15%)

نظر سنجی‌های هفتگی که از سرمایه گذاران در بازار ارز دیجیتال به عمل می‌اید، می‌تواند راهنمای خوبی برای درک احساسات گروهی معامله گران باشد.

تسلط (10%)

اگر سهم یک ارز دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال افزایش یابد، می‌گویند که تسلط آن بالا رفته است. به عنوان مثال اگر تسلط بیت کوین بالا رود، نشان دهنده این است که معامله‌گران ترس زیادی از دیگر کوین‌ها دارند و با سرمایه گذاری روی بیت کوین آن را پناهگاهی برای خود می‌دانند.

به صورت کلی تسلط یک کوین نشان دهنده میزان علاقه مندی و رفتار حریصانه افراد روی آن کوین باشد.

روند‌ها (10%)

برای این مورد با جستارهای مختلف کوین را بررسی کنیم. تا از طریق آن روندهای احساسی بازار را درک کنیم. به عنوان مثال هنگام استفاده از گوگل ترندز (Google Trends) عبارت Bitcoin اطلاعات مفیدی نمی‌دهد. اما برای عبارت «دستکاری قمیت بیت کوین» یا همان (bitcoin price manipulation) اطلاعات بیشتری به شما می‌دهد.

چگونه از شاخص ترس و طمع استفاده کنیم؟

تا اینجای مطلب متوجه شدیم که این شاخص نشان دهنده میزان نوسانات بازار ارز دیجیتال می‌باشد بنابراین با روند بازار رابطه معکوس دارد.

به این معنا که زمانی که بازار در حالت بحرانی به سر می‌برد، دچار افت و ریزش می‌گردد. در این شرایط سرمایه گذاران سعی می‌کنند ریسک خود را کم کنند. مشخص است که باعث می‌شود شاخص ترس و طمع به رنگ سبز پررنگ نزدیک شود.

اما برعکس اگر بازار ارزهای دیجیتال اوضاع مساعد و آرام داشته باشد. سرمایه گذاران بیشتر ریسک می‌کنند و در نتیجه سرمایه بیشتری وارد بازار می‌شود. شاخص ترس و طمع در این شرایط در حالت نزولی قرار می‌گیرد.

جمع بندی

این شاخص مهم یک معیار دیگر برای تحلیل بازار ارز دیجیتال می‌باشد و مبنای آن احساسات فعلی سرمایه گذاران است. این شاخص در واقع عددی بین 0 تا 100 می‌باشد؛ هر چه به صفر نزدیکتر شود نشان‌دهنده ترس شدید می‌باشد و هر چه دورتر باشد نشان دهنده طمع بالای سرمایه گذاران است.

نحوه سرمایه گذاری و ورود به بازار در هر کدام از حالات ذکر شده متفاوت است که اگر بی گدار و بدون تحلیل درست اقدام کنیم، احتمال دارد متحمل ضرر شویم.

اگر از تجارب افراد متخصص بهره ببرید در این مسیر مطمئن باشید به سود بالا می‌رسید و ضرر نخواهید کرد. تیم بایننس ایرانی با تکیه بر سال‌ها تجربه و دانش سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال، آماده ارائه بهترین سیگنال های خرید و فروش انواع ارز دیجیتال به شما عزیزان میباشد. جهت عضویت در کانال سیگنال دهی رایگان بایننس ایرانی اینجا کیلیک کنید.

اخبار هفته اول مرداد ماه 1400

#شپنا با 38m حجم در محدوده ۱درصد مثبت
#شبریز با 2m حجم در ۱درصد مثبت
#شتران با 25m حجم در محدوده صفر تابلو
#پترول با 14m حجم در منفی ۱درصد
#تاپیکو با 12m حجم در مدار مثبت
#شگویا با 22m حجم در مثبت ۳درصد
#بوعلی با 6m حجم در سقف روزانه
#فارس با 10m حجم در منفی ۱ درصد قرار دارند.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊شاخص کل با رشد ۵،۲۳۳ واحد
در کانال ۱/۳۲۰/۱۴۴ واحد نسبتا متعادل است.

📈شاخص هم وزن با رشد ۳۲۰ واحد
در کانال ۳۹۸/۲۲۴ واحد در نوسان است.

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه بیش از ۶ همت

💢 تاثیر گذاری نماد ها روی شاخص

#فملی ۲،۶۸۶ واحد مثبت
#فارس ۷۰۰ واحد منفی
#جم ۶۴۰ واحد مثبت
#ومعادن ۶۱۵ واحد منفی
#فولاد ۵۷۰ واحد مثبت
#نوری ۵۶۰ واحد مثبت
#کگل ۵۳۷ واحد مثبت

#مهم

💢 تعلیق دو هفته ای عرضه سیمان در بورس کالا تایید نشد

خبر تعلیق دو هفته ای عرضه سیمان در بورس کالا از طرف بورس کالا تایید نشد. شنیده ها حاکی از آن است که این طرح توسط وزارت صمت ارائه شده بود اما به تصویب نرسید. هدف وزارت صمت از ارائه این طرح آرام سازی بازار سیمان تا بهبود وضعیت برق است.

🔹 این جلسه با حضور نمایندگان شاخص VIX چیست؟ شاخص VIX چیست؟ بورس کالا و وزارت صمت ادامه دارد.

📊 گزارش بازار در پایان معاملات چهارشنبه / ۶ مرداد ۱۴۰۰

🔹شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز هم با روندی صعودی شروع به کار کرد اما در نیمه دوم معاملات در برخورد با مقاومت ۱،۳۲۰ ناتوان بود و نتوانست از این محدوده عبور کند . بدین ترتیب شاخص هفته اول مرداد ماه را با ثبت ۱،۶۰۲ واحد رشد ، در کانال یک میلیون و ۳۱۶ هزار واحد به پایان رساند .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن به نسبت روز گذشته ۱،۱۵۹ واحد افت داشت و در پله ۳۹۶ هزار واحدی قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۱۹ هزار و ۳۹۵ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فملی #کگل #نوری #جم بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص داشتند و نماد های #فارس #وبملت و #ومعادن تاثیر گذار ترین های منفی بودند .

♻️در بین صنایع بازار بیشترین ارزش معاملات به گروه شیمیایی ، فلزات اساسی ، خودرو ، سیمان و در بین شرکت ها نیز به نماد های خساپا ، خپارس ، خگستر و فملی اختصاص داشت .

⬆️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۹ هزار و ۴۸۲ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۵ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بوده است.

📈📉 برنامه تکنیکالیست شبکه ایران کالا

📚برسی چشم انداز و فاندامنتال ، تکنیکال ۲ نماد #شفارس و #دتولید
به همراه علی حیدری

🖋کاری از تیم تحلیل اکسیر
را میتوانید در پیج اکسیر مشاهده کنید .

1400.05.05

#ناظر_بازار

📈باز گشایی نمادهای : #پتایر، #شبریز، #شپنا، #شتران و #پارس

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊شاخص کل با ۶۰۰ واحد افت
در کانال ۱/۳۲۲/۷۵۵ واحد با نوسانات منفی
همراه است.

📈شاخص هم وزن با افت ۳،۹۸۵ واحد
در کانال ۴۰۰/۰۰۰ واحد قرار دارد.

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه بیش از ۱۰ همت.
ارزش معاملات خرد بیش از ۳ همت.

#ناظر_بازار
📈 بازگشایی نمادهای معاملاتي #وبصادر، #همراه و #وتجارت

💢 تغییر و افزایش تدریجی دامنه نوسان در بورس قطعی است

دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس:
🔹به طور حتم دامنه نوسان با تغییر همراه می‌شود و معاملات بورس بر روی این دامنه نوسان کنونی مثبت و منفی پنج درصد متوقف نخواهد ماند.
🔹از مرکز پژوهش سازمان بورس درخواست کردیم تا در خصوص تغییر دامنه نوسان تحقیقاتی را به صورت اساسی انجام دهد و در نهایت بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته یک طرح کامل در این زمینه ارائه شود تا تضمین کننده بهترین حالت در خصوص دامنه نوسان و به نفع بازار باشد.
🔹با تکمیل آن طرح، یک نقشه راه و هدف مطلوب در این خصوص در اختیار خواهیم داشت، قاعدتا برای رسیدن به آن نقطه و نیز جلوگیری از ایجاد شوک در معاملات بازار باید دامنه نوسان به صورت تدریجی تغییر پیدا کند
🔹اول باید اجازه بدهیم این مطالعه و مدل کامل شود و به اندازه کافی در معرض ارزیابی و نقد صاحب‌نظران قرار بگیرد، بعد از آن هم ممکن است این اقدام نیازمند ایجاد برخی از تغییرات بر روی سامانه معاملات باشد که باید برنامه ریزی های لازم در زمینه این تغییرات صورت بگیرد تا بتوان در مدت ۶ ماه یا یک سال تغییرات مدنظر بر روی دامنه نوسان را اجرایی کنیم و به هدف مشخص شده برسیم.بورس نیوز

#ناظر_بازار

به اطلاع ميرساند؛ نماد معاملاتي شركت هاي (كسرا)، (فايرا)،(فولاژ)، (فملي)، (تايرا) و (خكار) پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله ميباشند.
مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

💢 بازگشایی های امروز

غمهرا ۳۷-٪
شصدف ۲۴-٪
ثامان ۳۱-٪ وقتی نماد و بازار گردان با گره معاملاتی می بره مجمع همینه

📊 گزارش بازار در پایان معاملات سه شنبه / ۵ مرداد ۱۴۰۰

🔹شاخص کل بورس ، امروز کار خود را مثبت آغاز کرد بطوریکه در نیم ساعت ابتدایی بازار ، شاهد رشد ۶۰۰۰ هزار واحدی بودیم اما در ادامه عرضه ها بیشتر شد و با بازگشایی های منفی که صورت گرفت عقب نشست . در نهایت افت ۸،۱۵۵ واحدی شاخص را به جایگاه یک میلیون و ۳۱۵ واحد رساند .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن منفی بود و با ۱.۴۱ درصد افت در محدوده ۳۱۵ هزار واحدی قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۱۹ هزار و ۲۱۹ واحد را به ثبت رساند .

🔰 #فولاد #شستا #شپنا #شتران بیشترین تاثیر منفی و نماد های #کگل #کچاد #وامید تاثیر گذار ترین های مثبت شاخص بودند .

♻️در بین صنایع بازار بیشترین ارزش معاملات به گروه کانه های فلزی ، شیمیایی ، خودرو ، فلزات اساسی و در بین شرکت ها نیز به نماد های خساپا ، خپارس ، وسخوز و وسکرمان اختصاص داشت .شاخص VIX چیست؟

⬇️در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۱۳۲ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۴ هزار و ۱۵ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۵ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بوده است.

📈📉 برنامه تکنیکالیست شبکه ایران کالا

📚برسی چشم انداز و فاندامنتال ، تکنیکال ۲ نماد #شفارس و #دتولید
به همراه علی حیدری

🖋کاری از تیم تحلیل اکسیر
را میتوانید در پیج اکسیر مشاهده کنید.

📈📉 شاخص vix چیست؟؟
و چه کاربردی در معاملات فارکس دارد؟

📚در شاخص VIX چیست؟ پیج اینستاگرام اکسیر ببینید 👇

#سیمان

💢تقریبا تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا فردا عرضه دارند.
مقادیر عرضه در بسیاری از نمادها اندک است.

🔹احتمال رشد شدید نرخ زیاد خواهد بود !

1400.05.04

#پتایر

✅ شرکت ایران تایر در دوره یک ماهه تیر 1400، به مبلغ فروش 102 میلیارد تومانی دست یافت که نشان دهنده افت 8 درصدی نسبت به میانگین بهار و رشد 8 درصدی نسبت به میانگین سال 1399 می باشد.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 4 ماهه با رشد 90 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به بیش از 438 میلیارد تومان رسید. مقدار فروش پتایر در این دوره 9 درصد کاهش و نرخ فروش تایر رادیال رشد 118 درصدی داشته است.

✅ پتایر در تیر ماه مجموعا 1862 تن تایر رادیال و بایاس به فروش رساند. مقدار فروش تایر در خرداد حدودا 2100 تن بود. نرخ فروش تایر رادیال و بایاس در تیر ماه بدون تغییر نسبت به خرداد به ترتیب برابر 55 و 57 میلیون تومان در هر تن بوده است.

📊 نماد : سبزوا

📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه)

🏭 شرکت: سيمان لار سبزوار

☑️دلایل اصلاح:پيرو افشاء الف منتشر شده، اداره محترم نظارت بر ناشران نسبت به درخواست اطلاعات تکميلي جهت رفع هر گونه ابهام براي سرمايه گذاران و سهامداران اطلاعات تکميلي درخواست نموده که به پيوست ارسال گرديد.

✍🏻 موضوع افشاء: خريد، واگذاري، اخذ، فسخ و تغييرات مجوز فعاليت، امتياز تجاري يا علائم تجاري – گروه الف

📋شرح موضوع شامل تأثير بر روند عملياتي شركت: جواز تأسیس کارخانه ملات خشک با ظرفیت تولید 000ر200 تن در سال

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊شاخص کل با رشد ۹،۸۸۰ واحد
در کانال ۱/۳۲۱/۱۸۷ واحد متعادل است.

📈شاخص هم وزن با رشد ۱،۵۱۳ واحد
در کانال ۴۰۴/۵۸۶ واحد قرار دارد.

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه ۱۶۰۰۰ میلیارد تومان
و ارزش معاملات خرد بیش ار ۳۰۰۰ میلیارد تومان است.

📊 گزارش بازار در پایان معاملات دوشنبه / ۴ تیر ۱۴۰۰

🔹شاخص کل بورس تهران بعد از تعطیلاتی که سپری شد ، در جریان معاملات امروز با روند صعودی خوبی همراه بود و توانست با افزایش ارتفاع ۱۲،۱۱۳ واحدی ، در محدوده یک میلیون و ۳۲۳ هزار واحد که بالا ترین سطح از دی ماه سال ۹۹ هم می باشد ، قرار بگیرد.

🔸شاخص کل با معیار هم وزن شرایط مطلوبی داشت و با شکست و پولبک به ترند نزولی در پله ۴۰۴ هزار واحد ایستاد .

🔹شاخص بازار فرابورس ۱۹ هزار و ۲۶۷ واحد را به ثبت رساند .

🔰#کگل #فولاد #کچاد #وامید #ومعادن #شپدیس و #فخوز به ترتیب نماد هایی بودند که بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص داشتند .

♻️در بین صنایع بازار بیشترین ارزش معاملات به گروه شیمیایی ، مواد دارویی ، سیمان ، فلزات اساسی و در بین شرکت ها نیز به نماد های وسخوز ، خگستر ، وسکرمان اختصاص داشت .

⬆️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۲۸۰ میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۲۰ هزار و ۲۷۸ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

#مارون

🟢فروش شرکت در تیر ماه حدود 2232.1 میلیارد تومان بوده که نسبت به خرداد 17% رشد داشته است.

🟢مقدار تولید و فروش اتیلن در تیر به ترتیب برابر با 75482 و 33760 تن بوده که مقدار تولید نسبت به خرداد ماه 6% رشد و مقدار فروش تقریبا بدون تغییر بوده است.

🟢نرخ فروش اتیلن در تیر ماه حدود 151.5 میلیون ريال بوده است که نسبت به شاخص VIX چیست؟ خرداد ماه 16% کاهش داشته است.

🟢مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون به رقمی بالغ بر 9849.7 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل 152 درصد رشد را نشان می دهد.

✅آخرین قیمت سهم برابر با 17840 تومان بوده و در یک ماه گذشته 24 درصد بازدهی داشته است.

📅 هر دوشنبه با تحلیل های در خواستی شما در پیج اکسیر
https://www.instagram.com/p/CRyqvdWqbmE/

1400.05.03

#فصلی #صورت_مالی #شخارک

✅گزارش 3 ماهه نخست 1400 پتروشیمی خارک منتشر شد و مطابق با این گزارش شرکت در این فصل موفق به شناسایی 785 میلیارد تومان سود خالص شد.

لازم به توضیح است که این شرکت در فصل نخست سال 1400 به سود 131 تومانی به ازای هر سهم رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد 124 درصدی داشته است.

افزایش_سرمایه
#سمگا

✅پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران
درصد افزایش سرمایه: ۱۲۲ درصد
محل تامین: سود انباشته و سایر اندوخته ها

#سصوفی

✅رشد ۵۱ درصدی درآمد فروش در دوره ۴ ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته

1400.05.02

💢 نگاهی به بازار آهن

🗓 شنبه 2 مردادماه 1400

سایز 14 الی 32 : 16900

🔸لیست قیمت میلگرد آجدار

✅ افزایش مجدد نسبی تیر آهن

#تیرآهن ذوب آهن در انبار تهران

🗓شنبه 2 مردادماه 1400

سایز 12 : 1.890.000

سایز 14 : 2.510.000

سایز 16 : 3.130.000

سایز 18 : 4.040.000

سایز 20 : 4.980.000

سایز 22 : 6.170.000

سایز 24 : 7.200.000

سایز 27 : 8.000.000

سایز 30 : 9.450.000

📈📉 نوسانگیری چگونه است و چه شرایطی دارد؟!

در پیج اینستاگرام اکسیر این مطلب آموزشی را ببینید 👇

📊 شاخص pmi چیست و چه تاثیری
در معاملات جهانی دارد؟

📚پاسخ و آشنایی در این پست 👇

1400.05.01

💢 با سلام خدمت شما دوست گرامی

احتراما باستحضار می رساند پرسشنامه حاضر با هدف *”بررسی عوامل مالی رفتاری موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد این تصمیمات در بازار رمز ارزها-مطالعه موردی: سرمایه گذاران ایرانی”* توسط یک گروه تحقیقاتی متشکل از *دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف* و *آزمایشگاه بلاکچین ایران* طراحی گردیده است.

لازم به ذکر است که اطلاعات و نتایج حاصل (بدون اطلاعات فردی پرسش شونده) فقط جهت استفاده در حوزه تحقیقاتی و در قالب یک یا چند مقاله علمی در ژورنال های معتبر بین المللی منتشر خواهد شد. بنابراین، خواهشمند است به این سوالات با *دقت و حوصله* پاسخ دهید تا *نتایج دقیق تری* حاصل گردد.

زمان مورد نیاز برای پاسخگویی: *حدودا ۹ دقیقه*

پیشاپیش از اینکه وقت ارزشمند خود را در اختیار ما می گذارید، صمیمانه سپاسگزاریم.